Die 2-Periode Relative Strength Index (RSI) kann als eine kurzfristige Handel Entry-Signal arbeiten. Nach der Bereitstellung von genügend Belege in ihrem Buch, Kurzfristige Trading-Strategien, die funktionieren, Larry Connors und Cesar Alvarez ging auf zu diskutieren-eine System, das würde dieses leistungsstarke Eintrag-Signals verwenden.
Über das System
Das kumulative RSI-System wurde entwickelt, um nutzen die Kraft der über die 2-Punkt-RSI kurzfristige überverkauft Bedingungen ermittelt. Das System handelt es sich ausschließlich um Längsseite, Ausrichtung der Märkte, die über ihre 200 Tag einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Das Ziel jeder Trade ist auf einen Markt zu identifizieren, der hat höhere verlaufenden wurden jedoch ist derzeit wieder anziehen. Der RSI-Indikator stellt das Signal, dass der Rückzug zu weit gegangen ist und eine Erholung wahrscheinlich ist.
Verbesserung den RSI-Indikator, Connors und Alvarez hinzugefügt das kumulative element. Anstatt einfach den aktuellen RSI-Wert, Sie wählten die RSI-Werte der Vergangenheit addieren X Anzahl der Tage. Für alle ihre Prüfung, Sie verwendet einen Wert von 2 für X. Dies bedeutet, dass sie einfach die RSI-Werte von der die letzten zwei schließt hinzugefügt.
Sie führten auch Y als zweite Variable, die den kumulierten RSI-Wert darstellen würde, der einen Eintrag signalisieren würde. Dies bedeutet, dass, sofern die langfristige SMA-Bedingung erfüllt wurde, das System würde einen Handel an der Längsseite eindringen, immer wenn der kumulierte Wert der RSI unter Y gesunken. In ihren Tests verwendeten sie Werte von 35 und 50 für Y. Denken Sie daran, dass dieser Y-Wert die Summe der beiden Werte der RSI ist, Das heißt, es werden größer als standard-RSI-Werte.
Sobald ein Handel signalisiert wird, die long-Position wird gespeichert, bis die 2-Punkt-RSI über schließt 65. Dies ist die Standardanzahl von RSI, nicht die Gesamthäufigkeit. Connors und Alvarez zufolge tatsächlich eine Reihe von verschiedenen Ausfahrsignale verwenden Sie könnte. Klar, Sie stellen keine große Bedeutung auf die Ausgänge. Da es sich um diejenige, die sie getestet, Es wird sein, was wir für dieses System verwenden.
Handelsregeln
Geben Sie lange bei:
Preis > 200 SMA
Kumulative 2-Zeitraum RSI für X Tage < Y
Ausfahrt langen bei:
2-Zeitraum RSI > 65
Backtesting-Daten
Connors und Alvarez Backtested dieses System mit zwei verschiedenen Y-Werte. Beide Tests wurden auf der Spion ab Januar durchgeführt. 1993 bis Dezember des 2007. Sie verwendet einen Wert von 2 für X in beiden tests.
Für die erste backtest, Sie verwendet einen Y-Wert des 35, die zwei schließen RSI darstellen würde Werte, dass die durchschnittlichen werden 17.5. Dieser Test produziert 50 Handels-Signale über fast 15 Jahre. Das System wurde auf profitable 88% dieser Facharbeit und machte einen Durchschnitt von 1.26% auf jedem Handel. Der durchschnittliche Haltedauer für einen Handel 3.7 Tagen.
Für die zweite backtest, Sie hoben den Y-Wert 50, die zwei aufeinanderfolgenden schließt, die eine 2-Punkt-RSI von durchschnittlich vertreten 25. Durch die Erhöhung sie Y-Wert, Sie hofften, weitere Handelssignale ohne Senkung auf Rentabilität des Systems zu generieren. Dieser Test generiert insgesamt 105 Berufe im gleichen Zeitraum 15 Jahres-Zeitraum. Das System wurde auf profitable 85.47% dieser handelt und einen durchschnittlichen Gewinn von 1.05% auf jedem Handel. Dieser Test hatte tatsächlich eine noch kleinere durchschnittliche Handel-Länge von nur 3.57 Tagen.
Connors und Alvarez berichtet, dass sie auch das System auf andere Indizes und ETFs testete und ähnliche Ergebnisse erhielten.
Systemanalyse
Wie sich herausstellt, der Y-Wert erhöht verdoppelte sich die Anzahl der trades, aber hatte eine viel geringere Auswirkungen auf die Renditen. Es wäre sehr interessant zu testen, mehr Kombinationen von X und Y-Werte finden Sie unter Anpassen der ihnen insgesamt Auswirkungen gibt. Damit ein System auf einen Wert von Handel, Er muss rentabel sein, aber es hat auch genügend Handelssignale bieten. Es ist sinnlos, ein Handelssystem, dass nie produziert Signale handeln, auch wenn es lächerlich hohe Rentabilität Zahlen. Der zweite Test war zweimal die Anzahl von Trades produzieren, aber, die nur noch belief sich auf durchschnittlich etwa sieben Trades pro Jahr.
Ein interessanter Aspekt, den Connors und Alvarez betonen ist, dass der Großteil der Gewinne der Spion zu erfassen, während nur noch auf dem Markt über der zweite Test konnte 20% der Zeit. Da das System in den Bereichen schnell und selten, Es ist möglich, dass wir ihre Erträge ergänzen könnte, indem man die Hauptstadt, um irgendwo zwischen Handwerk arbeiten.
Verbesserung des Systems
Das was ich über dieses System am anziehendsten finden ist seine Flexibilität. Die beiden Variablen können verwendet werden, um das Verhältnis des Handwerks in die Gewinnzone anzupassen. Die Autoren selbst zufolge gibt es eine Reihe von Exit-Optionen, die verwendet werden könnten. Schließlich, Dieses Handelssystem würde Sie leisten die Fähigkeit, etwas anderes mit Ihr Kapital zu tun, während das System nicht auf dem Markt ist.
Es wäre sehr interessant zu sehen, ob wir die Erträge, die Connors und Alvarez veröffentlicht verbessern konnte durch verschiedene Variablen testen, Hinzufügen von einen harten Stop-Loss um unser Kapital zu schützen, und investieren das Kapital in etwas wie Schatzwechsel sicher, während es war nicht der Handel. Angesichts all dieser Möglichkeiten zur Verbesserung, das kumulative RSI-System ist sehr interessant, und es beruht alles auf eine sehr eindrucksvolle und gut recherchierte Entry-signal.
Andy Chilcott sagt
Interessant. Ich habe sah es auf meine Charts aber betreten, wenn die RSI unterschreitet 35, Es sieht mehr rentabel eingeben, wenn die RSI über Erhebt 35 mit einer Ausfahrt 65. Nicht sicher, wie ich aber einen SL gesetzt würde. Ich werde sehen, wenn ich dieses manuell prüfen können und wer es vielleicht Wert eines EA weiß.
Grüße
Andy
Shaun-Overton sagt
Vielen Dank für die Einblicke. Bitte lassen Sie uns wissen Sie, wenn Sie auf etwas interessantes stoßen.
Andy Chilcott sagt
Hallo Shaun,
Ich hoffe, Sie stört nicht aber einige Rückmeldungen, die dies geschrieben haben, einschließlich Links zu diesem und den Entwicklungsländern ein System um ein RSI-Eintrag-Blogs auf ein Babypips-Forum.
http://forums.babypips.com/free-forex-trading-systems/57634-rsi-2-strategy.html
Es wird interessant zu sehen, die Antwort sein.
Shaun-Overton sagt
Das ist geil, Andy. Ich schätze den link.
Ich glaube, Sie täten gut daran, ein System zu folgen – sogar eine, die nicht funktioniert – während Sie noch zum Handel neu. Lernen zu handeln ist ein offenes Problem, dass es schwer zu wissen, wie sich die Fertigkeit zu lehren. Nach einem System zwingt Sie in konsistenter Weise Verhalten. Konsistente Verhalten gibt Ihnen die Möglichkeit zu mehr Feedback vom Markt über was funktioniert und was nicht.
Ich bin 100% zuversichtlich, dass die Wurf an der Wand-Ansatz Schlamm und sehen, was klebt nicht jedermann überall zu bekommen. Es ist besser, einfach den Kopf legte und gehen etwas bestimmtes – so, wie du tust. Viel Glück und halten Sie mich auf dem Laufenden über Ihre Fortschritte!
Ali sagt
Hallo Shaun; the cumulative RSI of last 2 bars can be subtituted by calculating the average of RSI of last 2 bars then use a normal Y level such as 17.5.
this is basically RSI smoothing indicator
Shaun-Overton sagt
Great insight.
Hmmmm sagt
Then there’s this guy who at https://www.youtube.com/watch?v=pNLf_G62yoc boldly claims that “The RSI doesn’t work.” Oh well…
Shaun-Overton sagt
The RSI doesn’t work. As I stated in the email that led you to read the article, what I hope people learn from this post is the thought process that goes into deciding whether or not something works. The Cumulative RSI Strategy is from Connors & Alvarez. It’s not one that I adopted or that I promote.
Double Hmmmmmm sagt
Good comment Hmmmmmm, I totally agree with you
FeelinEdgy sagt
By deciding to only trade the long side on an instrument that performs better during the test period on long signals, the system is decidedly biased, which means any perceived “Kante” is not genuine and accordingly said system will likely fail long term and/or in other markets.
Shaun-Overton sagt
Ja, Das ist sehr wahr. Jedoch, the USD is also a permanently inflationary currency. Stocks in inflationary currencies rise: look at Turkey’s stock market or Venezuela if you want an over-the-top example. If you know or have good reason to expect permanent inflation, then it’s perfectly reasonable to only take long signals for trading stocks. The emphasis of their book is for trading ETFs.
The USD is a fantastic example of an inflationary currency. $0.03 in 1913 US-Dollar, when the Fed was created, only has the purchasing power of $1 in today’s money. It’s perfectly reasonable to expect more of the same (ie, a permanent bullish tilt to US stocks).
Noble kc Elijah sagt
forex is too difficult I still need a help something that can dictate the trend.
Shaun-Overton sagt
That’s the most difficult problem in quant finance. We all need that tool.