Vor ein paar Monaten, Jeff aus System Trader Erfolg schrieb einen Beitrag wo He Backtested eine Version einer Euro-Scalping-Strategie, die Shaun hatte über stolperte. während der Arbeit an einem anderen Projekt. Jeff und Shaun glaubten, dass die scalping Strategie Verdienst hatte, aber sie vereinbarten auch, dass die Strategie müsste verbessert werden, um zu überwinden, die erhebliche Transaktionskosten scalping-Strategie, die fünf Minuten Balken Facharbeit.
Die Grundidee hinter der Strategie zu verwenden, wurde eine 1% gleitenden Mittelwert Hülle, basierend auf der 200-Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) als Signal bedeuten Rückfall. Jeder Zeit brach der Preis den Preis-Umschlag in beide Richtungen, die Strategie würde Stellung in die entgegengesetzte Richtung und halten, bis der Preis wieder in den Umschlag brach. Jeff hat gezeigt, dass die Strategie besser an der Längsseite gearbeitet, so dass er die kurzen Trades ausgeschlossen.
In einem Follow-up-post diese Woche, Jeff getestet drei mögliche Anpassungen der Strategie und diskutiert, wie sie das Gesamtergebnis auswirken würde. Was er fand war, dass es Raum für leichte Verbesserungen bei der Anpassung der Preis-Umschlag und der Blick zurück-Zeit des gleitenden Durchschnitts. Dies war interessant, aber immer noch nicht geschafft die Strategie handelbare.
Die große Verbesserung kam, als er die Tageszeit begrenzt, die die Strategie gehandelt. Diese einfache Anpassung nahm eine Strategie, die interessant war, aber nicht wirklich rentabel, und machte es zu einer Strategie mit einer Equity-Kurve, die eine gerade Linie an ähnelt einem 45 Grad-Winkel.
Während die Timing-Veränderung die größte Auswirkung war, jeder der drei Anpassungen testeten Jeff waren interessant.
Die 1% Preis-Umschlag
Die erste Anpassung, die Jeff getestet veränderte sich die 1% Preis-Umschlag. Seine Daten belegten, dass mit Hilfe einer Hülle Preis 1.1% oder 1.15% würde viel besseren Renditen bieten.. Er zeigte auch, dass es ein schwerer Tropfen Leistung war in der Preis-Umschlag zu ändern 0.95%.
Gab es auch ein Anstieg des Ergebnisses pro Handel als der erhöhte Preis-Umschlag. Jedoch, Diese Erhöhung wurde durch eine ähnliche Abnahme der Zahl der Möglichkeiten für den Handel neutralisiert, stiegen der Preis-Umschlag.
Der 200-Tage-Lookback-Periode
Die nächste Anpassung, die Jeff getestet wurde die 200-Tage-SMA verwenden, um Umschläge Preis berechnen.
Für diese Korrektur, die Daten zeigten, dass die Verringerung der Lookback-Periode schlimmer Jahresperformance. Erhöhung der Lookback-Zeit schien zur Leistungsverbesserung, und 290 Tage zu sein schien die optimale Lookback-Periode.
Mit steigender Lookback-Periode, Jeffs Daten zeigten, dass der Gewinn pro Trade abgenommen. Weil diese scalping Strategie einen großen Gewinn pro Trade nicht von Anfang an hatten, Jeff beschlossen, mit den 200-Tage-Lookback-Zeitraum stick.
Begrenzung der Handelszeiten
Die letzte Anpassung testeten Jeff war begrenzen das trading Strategie entweder hohe oder niedrige Volatilität Zeiten während des Tages. Versalien Euro stark Facharbeit im Rahmen der Europäischen und amerikanischen Markt öffnet, Jeff identifiziert 0200 durch 1100 die hohe Volatilität-Zeit und 1100 durch 2300 die geringe Volatilität-Zeit.
Seine Backtesting-Ergebnisse zeigten, dass trading-scalping Strategie während der Periode der hohen Volatilität einer Equity-Kurve geführt, die meiste Zeit unter Wasser verbracht. Jedoch, Handel ausschließlich den geringen Volatilität Zeitraum resultierte in einer schönen Equity-Kurve.
Die Strategie-Performance-Zahlen zeigten, dass fast das doppelte den Gewinn-Faktor des Handels im Zeitraum von hoher Volatilität Zeitraum niedrige Volatilität Handel produziert werden..
Für seinen nächsten Schritt bei der Verbesserung dieser Strategie, Jeff plant eine gründliche durchführen Spaziergang-vorwärts-Optimierung um zu sehen, wie die Strategie auf von durchführen-Musterdaten.
Kevin sagt
Die Handels-Zeit hat 2300-0200 getestet wurden?
Auch die 1100-2300 Trade-Zeit ist, in welcher zone? CST?
Shaun-Overton sagt
Hallo Kevin,
Die Tests nur abgedeckt, was in dem Artikel erwähnt wird. Die Zeitzone erwähnt ist ET, die du bist hinter um eine Stunde.
Bill sagt
guter Schuss von Big Ben Jungs, aber wir verwenden keine Euros in Großbritannien
Shaun-Overton sagt
Haha – Ich bin mir sicher das tun alles um Ihre schlimmsten amerikanischen Stereotypen zu bestätigen. Ich notierte Big Ben.
billt sagt
Shaun, Diese Strategie ist uns als Technik oder Indikator zur Verfügung?
Shaun-Overton sagt
Hey Bill,
Die ursprüngliche Strategie ist zur e-Mail-Liste freien EA verschenkt.. Die Updates, die in diesem Beitrag aufgeführt sind nicht in den freien Code enthalten..
Michael sagt
Wir eigentlich Backtested dies und optimiert es Ende letzten Jahres über einige Paare und Zeitrahmen. Wir liefen dann es durch mein Broker mit einer live-Einspielung mit rohen Spreads auf ein Guthabenkonto $500k (IE echtes Geld). Der Sturz des Systems ist der Schwarze Schwan-Ereignis, in keine schließen hat outs und kein Eigenkapital stoppt. Obgleich wir uns Unsummen auf Rabatte, und ganz gute Gewinne (4-8% pro Monat, wenn ich mich erinnere) auf dem eigentlichen system, alles verschwand, wenn Herr Bernanke um das Mikrofon eines Tages verstärkt und verkündete die keine Ende spitz zulaufend.
Ich habe nicht die tatsächlichen Zahlen, aber ich denke, dass wir landeten mit einem Verlust von >30% in etwa einer Stunde oder so, nach dem wir das ganze Projekt heruntergefahren. Aber das ist das Problem mit allen Auto-Systeme, der Schwarze Schwan-Ereignis.
Andrew Selby sagt
Das ist wirklich interessant, Michael. Toll zu hören, echte live-Anwendungen und Ergebnisse.
Versuchte Sie das System in irgendeiner Weise besser gegen schwarze Schwäne zu schützen, bevor Sie Herunterfahren anpassen?
Michael sagt
Nein, Wir dauerte es weiter nicht. Es wäre völlig verändern die Vorstellung von einer ' Umschlag System’ Wenn Sie schließen hinzugefügt Outs oder Eigenkapital Haltestellen.
Jackie sagt
Hallo Shaun,
Der Code für die Anpassungen der ursprünglichen Strategie zumindest für diejenigen von uns bereitgestellt werden konnte, wer bezahlt und für Trading Strategies-Kurs angemeldet? Das wäre toll, und scheint fair.
Vielen Dank.
Shaun-Overton sagt
Klingt fair zu mir, auch. Ich werde es in den simpletradestrategies.com Kurs innerhalb der nächsten 7 Tagen.
Abschlusszeichen sagt
Wie Sie zum Kurs anmelden? Es bringt mich zu einem Video, die nimmt mich zu einer Fallstudie :S
Shaun-Overton sagt
Sie sind an der richtigen Stelle. Der Kurs ist nur für Kunden, die gekauft haben die $7 Fallstudie.
Abschlusszeichen sagt
OHK. Gibt es ein Lehrplan oder Curriculum, das ich vor der Anmeldung anschauen können? Vielen Dank.
Shaun-Overton sagt
Jackie – Ich habe ein neuer Beitrag genannt “Börsenhändler EA-Updates” innerhalb gefunden werden können Einfache Handelsstrategien. Der Quellcode gibt es für MetaTrader und NinjaTrader.
George sagt
Sie konnten einen Screenshot, weil meine Envoples sogar auf meinem Bildschirm bei 200sma zeigen nicht schicken. in einem Diagramm 5min. Oder ich verwende die falsche Anzeige?
Shaun-Overton sagt
George, Möglicherweise müssen Sie die vertikale Skala verkleinern. Innerhalb MT4, Links klicken Sie auf die Preis-Skala auf der rechten Seite des Diagramms. Bewegen sie die Maus oben oder unten noch gedrückter Maustaste. Sie werden bemerken, dass die vertikale Skala verdichtet und erweitert, wie Sie die Maus bewegen. Der MA-Umschlag wird dazukommen.
Joe sagt
Es wäre schön zu wissen, optimale Einstellungen für Stop, Gewinnmitnahme, Spur-Start und Trail Betrag. Auch, Dieses EA konnte auf ein Renko-Chart mit mindestens angewendet werden 290 fünf Minuten Boxen?
Bitte klären Sie die Zeit 11:00-23:00 EST oder CST? Hier sagte Sie ET und auf der Downloadseite sagt es CST.
Shaun-Overton sagt
Hallo Joe,
Die Haltestelle, TakeProfit, TrailStart und TrailAmount Einstellungen sollten nicht geändert werden 0. Das sind nur für den Fall, dass Händler diese verwenden möchten. Meine Erwartung ist, dass dabei also Leistung beeinträchtigt werden würde, aber es ist für diejenigen, die wünschen, in einer Weise zu handeln, die sie komfortabel macht.
Ich klargestellt das Zeitzone-Problem im Downloadbereich. Die richtige Zeit ist ET.
Shaun-Overton sagt
Was ich Ihnen sicher sagen kann ist, dass die EA der Renko-Chart funktioniert. Ob es eine gute Idee ist oder nicht ist eine andere Sache insgesamt. Müssten Sie ausführen Renko backtests um mehr zu erfahren.
Joe sagt
Diese EA scheint nicht auf Forex als Titel anwendbar “Forex, Strategie & Indikator” schlägt. EUR/USD, hatten keine Hits gehen wir zurück zum 11-20-13. EURCAD, und EURCHF hatte ähnliche Ergebnisse. EURJPY hatte zwei Treffer 1-29-14 und 12-27-13. Alle auf 5M Diagramm mit 1.1 %. Muss streng sein für den Einsatz auf EURO-futures.