Was würde passieren, wenn wir die Indikatoren aus verschiedenen Systemen kombiniert? Sie zusammenarbeiten würden, um ein stärkeres System zu machen oder sie gegeneinander funktionieren würde?
Habe ich vor kurzem behandelt ein MACD-Handelssystem und eine Stochastische Handelssystem. Die Kombination dieser beiden Systeme kann stärkere Signale geben uns. Dies sollte, in der Theorie, reduzieren Sie falscher Signale.
MACD & Stochastische Doppelkreuz-System
Noch einmal, Wir verwenden die 200 Einheit einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) definieren Sie die Richtung des langfristigen Trends. Es ist immer besser für den Handel in die gleiche Richtung der allgemeine trend. Mit Hilfe der 200 Einheit SMA hier wird uns davon abhalten versuchen, gegen den Strom schwimmen.
Im Grunde kombinieren die zwei einzelnen Systeme, Dieses System sieht für ein MACD Kreuz Signal innerhalb von zwei Tagen eine Stochastic Kreuz Signal. Aufgrund der Natur dieser Indikatoren, Es ist wichtig, dass das stochastische Kreuz zuerst eintritt.
Ausrichtung auf die Situationen, wo beide Systeme zustimmen, sollten nur die sehr stärksten Signale isolieren, wodurch sich die Gewinnquote.
Handelsregeln
Diagramm und Instrument: Alle
Periode: Alle
Marktbedingungen: Trend
Gehen Sie lange:
Preis schließt > 200 Tag-SMA
Hausse MACD Kreuz < 2 Tage nach Hausse stochastische Cross
Gehen Sie Short, wenn:
Preis schließt < 200 Tag-SMA
Baisse MACD Kreuz < 2 Tage nach rückläufiges stochastische Cross
Ausfahrt langen bei:
Baisse MACD Kreuz
Ausfahrt kurz bei:
Hausse MACD Kreuz
Strategieanalyse
Kombinieren diese beiden Indikatoren funktioniert gut, weil sie beide Ableitungen der Preis sind, aber sie werden anders berechnet. Stochastischer Oszillator veranschaulicht den Preis in Bezug auf den Bereich, während der MACD uns die Konvergenz oder Divergenz von zwei verschiedene gleitende Durchschnitte zeigt. Während beide vollständig auf Preis-Aktion basieren, Sie konzentrieren sich auf zwei verschiedene Aspekte dieser Aktion.
Der Hauptvorteil dieses Systems ist, dass die Signale isoliert wo Stimmen die beiden unterschiedlichen Systeme.
Kombinieren die zwei separate Systeme stärkt die Vorteile und die Nachteile der einzelnen Systeme reduzieren. Der MACD und stochastischer Oszillator sind anfällig für falsche Signale, Dieses System bietet eine hervorragende Möglichkeit, nur die stärksten Signale konzentrieren.
Diese Konzentration auf nur die stärksten Signale ist auch die größte Schwäche dieses Systems. Wenn wir wollen, für nur sehr stärksten Signale durchhalten, dann wird es weit weniger Signale für den Handel. Wir haben eine größere Vielfalt der Märkte zu folgen, um regelmäßige Signale zu finden.
Dieses Diagramm von der SPX bietet ein großartiges Beispiel für ein langes Signal für dieses system. Am Ende des 2012, der SPX überquert hatte erst vor kurzem über seine 200 Tag-SMA. Dann, nur wenige Tage bevor das neue Jahr, Wir sehen eine Hausse stochastische Kreuz gefolgt von einer Hausse MACD überqueren. Dieses System würde den ganzen Monat Januar gefangen haben, Das war sehr positiv für die SPX.
Eine interessante Anmerkung ist, dass es nicht wieder in dieser Aufwärtstrend im März bekommen hätte wie die Systeme selbst getan haben, weil die Signale mehr als ein paar Tage auseinander waren.
Diese kann ausgeglichen werden durch die Erweiterung des Limit auf die Anzahl der Tage zwischen Signalen. Jedoch, Ausbau dieses Limit öffnet auch das System bis zu mehr falsche Signale. Dies ist die Art der Risiko/Rendite-Situation, die jeder Händler für sich selbst bestimmen muss.
Warum nicht drei Indikatoren? Oder vier? Oder fünf?
Wenn die beiden Indikatoren in diesem System verwendeten es stärker als ein Indikator-Systeme machen haben wir uns vor, heißt das, dass eine dritte Anzeige bringen dieses System noch stärker machen würde? Wenn diese Logik gilt, Warum nicht verwenden ein Dutzend Indikatoren? Dies ist die Einbahnstraße System Design.
Beim Entwerfen von Handelssystemen, Wir müssen im Hinterkopf behalten, die Übermaß Indikatoren in einem System zur Folge haben kann, die genug Signale, profitabel zu handeln nicht gefunden. Vorhandensein eines Systems, das auf rentabel ist 98% seine Trades wird nicht tun Sie etwas Gutes, wenn es nur einmal ein Signal erhält jeder 200 Jahre. Denken Sie daran, beim Experimentieren mit der Vielzahl von verfügbaren Indikatoren.
Haben Sie irgendwelche Gedanken über dieses Handelssystem? Teilen Sie Ihre Kommentare und Ideen im Abschnitt unten.
Vicki sagt
How do you define MACD cross? The difference/histogram crossing the zero line or the MACD crossing the moving average of the MACD?
Shaun-Overton sagt
MACD crossing the MA of itself.
Dawn sagt
Does the MACD crossover < 2 days of the Stochastic crossover mean the MACD crossover can occur on the same day or day 1 of the stochastic’s, but should not occur on day 2, onwards?
Shaun-Overton sagt
Almost. You should read it as “crosses within 2 days or less”.