Einfache Systeme stehen die besten Chancen auf Erfolg, indem Sie nicht übermäßig Kurve angepasst. Jedoch, ein robustes System einen einfachen Filter hinzufügen kann ein guter Weg, um ihre Profitabilität zu verbessern, vorausgesetzt, dass Sie auch analysieren, wie es keine Risiken oder Vorurteile, die im System integriert ändern kann. Der Moving Average Crossover-System mit RSI-Filter ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür.
Über das System
Dieses System benutzt die 30 SMA-Einheit für den schnellen Durchschnitt und die 100 SMA-Einheit für den langsamen Durchschnitt. Da seine schnelle gleitender Durchschnitt ein gutes Stück langsamer als ist die SPION 10/100 Bewegen Sie lange nur durchschnittliche Crossover-System, Es sollte weniger gesamten Handels-Signale erzeugen.. Es wird interessant sein zu sehen, ob dies zu einem höheren Satz gewinnen führt.
Das System verwendet auch den RSI-Indikator als filter. Damit soll das System aus Handel auf Märkten zu halten, die nicht Trend sind, die sollte auch zu einer höheren Satz gewinnen führen..
Das System beginnt eine lange positionieren, wenn die 30 Einheit SMA kreuzt oberhalb der 100 SMA ist die RSI über Einheit 50. Es tritt eine Short-Position bei der 30 Einheit SMA kreuzt unterhalb der 100 SMA ist die RSI unter Einheit 50.
Das System wird eine long-Position beendet, wenn die 30 Einheit SMA kreuzt wieder unter die 100 Einheit SMA, oder sinkt die RSI unter 30. Es wird eine Short-Position beendet, wenn die 30 Einheit SMA kreuzt wieder über die 100 Einheit SMA, oder wenn die RSI über Erhebt 70. Es implementiert auch eine nachfolgende Stop, die basiert auf der Volatilität des Marktes und setzt zum ersten Halt, beim letzten niedrig für eine long-Position oder die jüngsten hoch für eine Short-position.
Handelsregeln
Gehen Sie lange:
- 30 Einheit SMA kreuzt über 100 Einheit SMA
- RSI > 50
Gehen Sie Short, wenn:
- 30 Einheit SMA kreuzt unten 100 Einheit SMA
- RSI < 50
Ausfahrt langen bei:
- 30 Einheit SMA kreuzt unten 100 Einheit SMA, oder
- RSI sinkt unter 30, oder
- Trailing Stop ist betroffen, oder
- Erster Stop ist betroffen
Ausfahrt kurz bei:
- 30 Einheit SMA kreuzt oberhalb der 100 Einheit SMA, oder
- RSI erhebt sich über 70, oder
- Trailing Stop ist betroffen, oder
- Erster Stop ist betroffen
Backtesting-Ergebnisse
Backtesting-Ergebnisse fand ich für dieses System wurden von der Euro vs. US-Dollar-Markt aus 2004 durch 2011 verwenden einen täglichen Zeitraum. In diesen sieben Jahren, das System nur vorgenommen 14 Facharbeit, also herausgefiltert es definitiv ein großer Teil der Aktion. Die Frage ist, ob es die gute Geschäfte oder die schlechten gefiltert.
Derer 14 Facharbeit, acht Gewinner waren und sechs waren Verlierer. Das gibt das System eine 57% Preise zu gewinnen, denen wir wissen, können sehr erfolgreich gehandelt werden unter der Voraussetzung der Profitrate auch stark ist.
Backtesting-Berichte für Forex-Systeme verwenden einen Stat genannte Gewinn-Faktor. Diese Zahl errechnet sich durch Division den Rohertrag durch den Brutto Verlust. Dies gibt uns den durchschnittlichen Gewinn erwarten wir pro Einheit Risiko. Die Ergebnisse dieses Berichts Backtesting gab dieses System den Gewinn Faktor 3.61. Dies bedeutet, dass auf lange Sicht, Dieses System wird positive Renditen bieten..
Für einen Vergleich, die Dreifache gleitenden Durchschnitt Crossover-System hatte nur den Profit-Faktor 1.10, also dürfte der Moving Average Crossover-System mit RSI dreimal mehr rentabel sein. Dies bedeutet, dass sich einige der weniger produktiven Geschäfte verwenden eine größere Anzahl für den schnellen gleitenden Durchschnitt und Hinzufügen des RSI-Filters Filtern werden muss.
Diese Zahlen werden weiter unterstützt durch die Tatsache, dass der durchschnittliche Gewinn etwas mehr als doppelt so groß wie der durchschnittliche Verlust. Jedoch, Trotz dieser positiven Verhältnisse, das System einen maximalen Verlust von fast leiden. 40%.
Stichprobenumfang
Die Tatsache, dass dieses System so wenige Signale gibt, ist seine größte Stärke und seine größte Schwäche. Weniger Abschlüsse platzieren und hielt sie für längere Zeit werden Transaktionskosten abzuhalten, zu einem Faktor. Jedoch, Analyse 14 Trades, die sieben Jahren trat könnte die Ergebnisse aufgrund der verzerrt werden geringen Stichprobenumfangs.
Ich bin gespannt, wie dieses System durchgeführt haben, wenn es im gleichen Zeitraum über ein Dutzend verschiedene Währungspaare gehandelt wurde. Des weiteren, wie würde es durchgeführt haben, wenn Backtest zurück ging 50 Jahre oder testete das System auf Aktienindizes und Rohstoffe. Es ist eindeutig positive Statistiken um weitere Erforschung dieses Systems zu rechtfertigen, aber es wäre töricht, Handel mit Echtgeld, basierend auf den Ergebnissen der 14 Facharbeit.
Handel mit Beispiel
Ein Beispiel für dieses System bei der Arbeit sehen im aktuellen Diagramm der FXI. Im März 18 dieses Jahres, die 30 Tag-SMA überquerte unterhalb der 100 Tag-SMA. Zu diesem Zeitpunkt, die RSI war auch unter dem 50. Dies würde eine Short-Position ausgelöst haben irgendwo knapp unter 36. Der erste Stop würde wahrscheinlich oberhalb der letzten Höhe bei platziert wurden 38.
Bis Mitte April, der Preis war zu gefallen. 34 und wir würden sitzen auf einen schönen Gewinn. Der Preis erholte sich dann fast unsere erste Haltestelle auslösen 38 Anfang Mai vor dem Absturz fast ganz hinunter nach 30 Ende Juni. Es hat seitdem erholte sich auf der 34 Bereich.
Zu keinem Zeitpunkt während dieser Aktion hat die 30 Tag-SMA überqueren Sie wieder über die 100 Tag-SMA, und die RSI blieb unter 70. Daher, keiner von denen würde ein Exit ausgelöst haben. Während der Preis kam nah an unseren ersten stop, es nicht ganz dorthin zu gelangen, damit uns im Handel als auch gehalten haben würde.
Das einzige, das einen Ausgang verursacht haben könnte hätte der trailing stop, die hing haben würde, von wieviel Volatilität wir zulassen festgelegt. Es ist noch zu früh zu sagen, ob wir würden wollen raus oder nicht beendet wurden.
Über den RSI-Indikator
Der RSI-Indikator entwickelte sich von J. Welles Wilder und wurde in seinem 1978 Buch, Neue Konzepte in der Technical Trading-Systeme. Es ist ein Momentum-Indikator, der schwankt zwischen null und 100, Anzeige der Geschwindigkeit- und im Preis ändern. Viele Impulse Händler verwenden RSI als Indikator überkaufte/überverkaufte.
RSI wird berechnet, indem die erste Berechnung RS, welches ist der durchschnittliche Gewinn der letzten n Perioden geteilt durch den durchschnittlichen Verlust von der letzten n Perioden. Der Wert für n ist in der Regel 14 Tagen.
RS = (Durchschnittliche Gewichtszunahme) / (Durchschnittlichen Verlust)
Einmal errechnet sich RS, die folgende Gleichung wird verwendet, um diesen Wert in ein oszillierender Indikator zu machen:
RSI = 100 – [ 100 / (1 + RS) ]
Dadurch erhalten wir einen Wert zwischen null und 100. Alle oben genannten Werte 70 gilt im Allgemeinen als überkauft, und alle anderen Werte 30 gilt als überverkauft. Jedoch, Da dieses System einen Trend nach system, überkaufte und überverkaufte haben nicht ihren üblichen negativen Konnotationen.
Jorge Rolando Medellin Alvarez sagt
bei der Verwendung von einem m.a. Strategie nehmen Sie unter Berücksichtigung der Zinssatz der Währung? auch... Verwenden Sie den Dollar als Ihre Basis-Währung?
Ich habe Aktien vor aber nie Forex gehandelt.,und ich versuche, etwas mit Python erstellen,ein Forex mit einem 8>20 lange;8<20 kurze,aber immer noch Frage mich, ob ich brauche den Zinssatz für jede Währung in der Analyse für die p zu übernehmen&l.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Jorge Medellin
jormoria@gmail.com
PS. Ich weiß, dass die jokey genauso wichtig wie das Pferd,also in diesem Fall ich bin Bedeutung FOREX als Zahlungsmittel im Gegensatz zu Futures oder vorwärts Verträge.
Shaun-Overton sagt
Hallo Jorge,
Danke für Ihren Hinweis. Der Rohe Zinssatz selbst ist nicht das wichtige bit. Wir sind, Letztendlich, Paare, Handel. Die starke Währung werden mit der höchsten Erwartung bei steigenden Zinsen.
Ich würde nicht auf Zinsen sehr achten, zumindest nicht im moment. Händler-Pflege weit mehr über quantitative Lockerung als der Zinssatz zum Zeitpunkt. QE ist weitaus wichtiger und gefährlich.
Steve sagt
What is the UNIT of SMA? 30 Einheit SMA 100 Einheit SMA?
Do you meant that is Period of Simple Moving Average?
Any others?
Shaun-Overton sagt
Ja, it’s the SMA Period.
The first period SMA is 10. The second period SMA is 100. When they cross, you get an signal if the RSI is above 50.
Omar sagt
Hallo Shaun,
I would like to begin by thanking you for your very informative blog and articles. I hope I will be able to help other traders in the future as you do.
I have constructed and used a filtered momentum indicator as a filter in other strategies on a demo account. I did not consider using the RSI since I do not like using indicators that basically show the same thing (most indicators reflect he momentum in one way or other while others do not have any rational explanation). Jedoch, after reading your article above, I replaced my momentum indicator with the RSI. The results are truly promising with much less whipsaw in comparison. i will try to find the time to write an EA and backtest the strategy.
Why do you think there was such a huge drawdown? Is it inherent in the MA crossover strategy? Or is it caused by the RSI?
Shaun-Overton sagt
More than likely it’s both. I personally dislike the RSI. I’ll make sure to do a moving average comparison for you in the Quantilator, auch. It’s the easiest and most objective way to pick apart strategies.
Niyaz Ahmed Sayyed sagt
First of all i would like to thank you for posting article, i am new in Trade it helped me to understand how to take a position based on technical chart apart from Company fundamentals and accounts.
Much Appreciated!
Shaun-Overton sagt
Keep reading this blog. It’s the best way to learn.