Strategien, die nachweisen können riesige gewinnenden Prozentsätze durch unvoreingenommene Backtesting sind äußerst ansprechend. Die Streifen Imaging, die Sie starten könnte, wenn Ihr System war auf besser als zu gewinnen 80% seine Trades!
Natürlich wissen wir alle, dass diese Arten von Strategien fast immer von der gleiche tragische Fehler begleitet sind: Potenzial für katastrophale Verluste. Diesen Fehler macht diese Art von Strategien ideal für Videospiele und Praxis-Konten, aber nicht für den Handel unser hart verdientes Kapitals. Es gibt keine Reset-Taste, wenn Sie mit echtes Geld handeln.
Diese Art von Strategien werden häufig als bezeichnet. “Abholung Pfennige vor eine Dampfwalze,” die bietet eines lebhaften geistigen Bildes von der möglichen Gefahren. In einem letzten Beitrag, Dan von Theta Trend dachte, es wäre eine interessante Fallstudie zu sehen, wie man diese “Dampfwalze” Strategien würden im Laufe der ergangen 2013.
Dan die pTheta Strategie beschleunigt.
Die Strategie, die Dan getestet wurde eine Version seiner pTheta-Strategie. Hier ist, wie er es beschreibt:
Das Pfennig-System verkauft aus der Geld-vertikale Spreads in der $SPX jede Woche mit 10 Delta pro Optionen mit 8 Tage bis zum Ablauf. Jeden Donnerstag verkauft das System eine vertikale Verbreitung.
Wenn der Markt, an einem Donnerstag geschlossen ist (Thanksgiving), die Strategie verkauft das Verticle setzte am nächsten Tag. Dan erklärt, dass seine Strategie den Parabolic SAR Indikator als Trend-Filter verwendet, um die Richtung seines Faches zu bestimmen:
Wenn der Preis ist der Handel über die täglichen pSAR, das System verkauft setzen Aufstriche unter dem Markt und Aufruf Aufstriche werden verkauft, wenn Preis unter Handel ist.
Dies gibt uns die Grundzüge einer einfache Optionen-Strategie, die einen Handel jede Woche macht mit einem sehr hohen gewinnen.
Backtesting Dan Strategie
Im Laufe der 2013, Dans beschleunigte pTheta Strategie hätte insgesamt 52 Handel. Diese Handwerke, 44 rentabel gewesen wäre und 8 Verlierer hätte. Das von Arbeiten einer Gewinnquote von 84.62%. 33 die Geschäfte wurden an der Längsseite, und die übrigen 19 waren auf der kurzen Seite.
Die durchschnittliche Gewinn Handel zurückgegeben einen Gewinn von 0.425%. Im Durchschnitt verlieren Handel kostet das Konto 1.701%.
Dan getestet, zwei verschiedene Positionen-Größen für die Strategie. Seine 5% Max Loss-Version gehandelt 2 Verbreitung und seine 10% Max Loss-Version gehandelt 5 breitet sich. Die 5% Zurückgegebene Max Loss-version 10.19% für das Jahr mit einer maximalen Verlust von 15.68%. Die 10% Zurückgegebene Max Loss-version 25.48% für das Jahr mit einer maximalen Verlust von 35.41%.
Die Equity-Kurven
Die Eigenkapital-Kurven bietet Dan machen einen tollen Job der Veranschaulichung des Dampfwalze-Punkt. Beide Versionen der Strategie wurden rechts entlang beim Cruisen. Sie waren plötzlich mit schweren Verlusten Anfang April schlug. Dan erklärt, dass es tatsächlich zwei riesige Verluste in Folge dieses Monats gab.
Um zu erklären, wie stark diese Verluste waren, Dan bietet die Renditen für das Jahr, wenn diese zwei Geschäfte gemacht wurden nicht. In diesem Fall, die 5% Max Loss Version würde zurückgegeben haben 20.81% für das Jahr mit einem 5.82% Spezialpolsterung Auszahlungsbetrags. Die 10% Max Loss Version würde zurückgegeben haben 52.03% für das Jahr mit einem 13.14% Maximaler Verlust. Diese Renditen solide große, aber sie sind nur Wunschdenken, da diese zwei große Verluste tatsächlich geschah.
Dan erklärt, dass die Hauptfehler mit Strategien wie folgt das ist, wenn die Dinge schlecht, Sie tun dies in Eile. Es ist auch ein Anliegen, dass die Equity-Kurve sehr Tiefpunkt ist genau das, wo die meisten Händler über die Strategie aufgeben würde. Wenn Sie Handel begann die 10% Max Loss Ausführungmit $10,000 im Januar 2013, nach den zwei großen Verlusten im April würden Sie überlassen werden, mit weniger als $8,000. Hätten Sie den Mut zum Handel zu halten?