Wenn Sie gingen, und zufällig es fing an zu Regen, könnten Sie sich vorstellen, einen Regenschirm Morgen tragen? Natürlich würden Sie.
Der Grund, warum, den ich eine rhetorische Frage stellen, wie das, ist, wenn Menschen ein Verhalten beobachten, Sie reagieren entsprechend. Wenn sie erwarten, dass etwas wieder passieren könnte, Sie ändern ihr Verhalten an die Veränderung der Ergebnisse angepasst.
Wenn Sie denken über Forex Roboter, Jeder hat den Traum von der Entwicklung einer Strategie, die immer funktioniert. Es sind keine Änderungen erforderlich.. Die Anfangseinstellungen arbeiten immer. Schalten Sie ihn ein und verschieben Sie an den Strand.
Realität, Natürlich, ist komplizierter als die.
Das führt zu Erwartungen was Sie tun müssen, wenn Ihre Strategie zwangsläufig schief geht. Es ist gut möglich, dass Sie kommen mit einer Strategie, die funktioniert und erstaunlich gut auf dem heutigen Markt. Jedoch, ein letzten Genie bedeutet nicht zukünftige Genie. Es gibt immer die Chance, die Ihre Strategie in der Zukunft nicht mehr funktioniert.
Warum das so ist? Es ist der gleiche Grund, dass Sie morgen einen Regenschirm tragen könnte, wenn es heute regnet. Menschen beobachten den Markt in konsistenter Weise durchführen. Da immer mehr Menschen die Beobachtung machen, Menschen Handel darauf starten. Der Markt reagiert auf diese Änderungen, und schließlich wäscht die Möglichkeit völlig heraus, wie viele Leute darüber eared haben.
Zu Fuß nach vorne testen ist das Verfahren zur Bestimmung, ob Ihre Strategie ausgewaschen hat. Durch das Testen auf einer Reihe von Daten, und dann teste es auf einen blinden Satz, Sie können selbst geben einen Hinweis, ob Ihre Strategie schlecht ist oder nicht. Das Ziel der zu Fuß nach vorne ist nicht zu beweisen, dass Ihre Strategie gut ist. Es ist um zu beweisen, dass Ihre Strategie nicht bekannt ist, schlecht.
Der Prozess der Spaziergang forward Test ist sehr einfach. Sie kennzeichnen eine Reihe von Informationen, die Sie für den Test verwenden möchten und Optimierung. Anhand eines realen Beispiels, gerade jetzt ist es Anfang 2014. Vielleicht möchten Sie aussehen und Testdaten aus 2011 durch 2012. Das wäre Ihr Muster in Daten, und dann Ihre Out-of-Sample-Daten möglicherweise alle 2013.
Um einen Spaziergang-forward-Test durchführen, Sie testen und analysieren Ihre Strategie 2011-2012. Dann, um festzustellen, ob es ist “bekanntermaßen nicht schlecht sein”, Sie dann zu Fuß nach vorne zu 2103 zu sehen, überprüfen Sie die Leistung.
Was du getan hast ist ein blind test. Sie wusste nicht, was wie die Strategie entwickelt würde 2013 Wenn Sie es in getestet 2011-2012. Indem es auf eine blinde Probe, es Ihnen die Möglichkeit zu scheitern.
So viele Händler, die ihren Glauben auf setzen Fuß nach vorn testen deshalb weil es das absolute beste Werkzeug zur Identifizierung von Schwachstellen in Ihrer Optimierung ist. Wenn Sie eine Strategie testen wollen, Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie zum letzten Chancen overfit habe.
Selbst Feedback-Schleifen auf dem heutigen Markt
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In den aktuellen Märkten, Viele Händler gewesen Hämmern gold beim Markt öffnen, wo jeden Tag am Markt öffnen., Sie verkaufen so viel Gold wie sie nur kann. Manchmal ist es mehrere ein Vielfaches von der jährlichen Produktion in einem Zeitraum von wenigen Minuten. Was Sie sehen, ist eine absolute Freifall für fünf oder zehn Minuten. Dieses Staates weiterhin besteht für Tage hintereinander. Aber, die nicht ewig. Wenn genügend Händler starten, sehen, dass Menschen Gold auf die offene bang, Sie starten das gleiche tun.
Effektiv, Wer Gold zum Abfall auf den Markt öffnen will hat andere Händler, dass der Handel für sie zu tun gelehrt. Wie Menschen Gold fallen in den ersten fünf Minuten des offenen erwarten, Sie werden dann ihr Verhalten ändern.. Einige versuchen, springen auf schlug die offene und short gehen.
Andere beginnen, ändern ihr Verhalten. Merken sie, dass Gold fällt für fünf Minuten gratis. Dann, Plötzlich stoppt das Programm, und mehr als wie es kehrt zum Mittelwert. Fange sie ändern ihren Stift und Kauf, nachdem so viele Minuten, aus der offenen vergangen sind. Sie erwarten, dass die hohen Umsätzen, die vor dem Verkauf schließlich zur Normalität zurückkehren wird. Da Menschen ihr Verhalten ändern, andere Menschen reagieren in Form von Sachleistungen.
Wenn genug Leute starten Verkauf beim Öffnen und dann auf den offenen fünf Minuten später Kauf, wie Sie sehen, wo eine Person reagiert auf die Aktionen eines anderen eine Muster gebildet werden kann. Es ist ein selbst Feedback-Schleife, wo der Zustand, der für die ersten paar Tage arbeitete in Zukunft nicht mehr funktioniert.
Wenn Sie eine Strategie identifizieren können, die diesen Bedingungen überleben kann, und ist in der Lage zu überleben, Bedingungen, wo Sie keine Tests, und Optimierung, Sie gönnen Sie sich bessere Chancen auf Erfolg in der Zukunft. Das bedeutet, dass nicht sehr viele Händler in diesem Bescheid haben Gelegenheit, die Sie entdeckt haben Handel.
Der Ansatz zu zu Fuß vorwärts zu testen ist das Gegenmittel gegen das Problem als bekannt Ausgleichungsrechnung. Ausgleichungsrechnung ist die ultimative hätte coulda Strategie haben sollte. Es ist ähnlich wie ein Diagramm von gestern öffnen und sagen, ich würde hier gekauft habe und ich würde hier verkauft haben, bereits wissen, was vorgefallen.
Natürlich wirst du “Geld verdienen” in dieser situation. Sie wissen, mit perfekter Information was der Markt. In der Zukunft, Sie weiß nicht, den perfekten information. Das Ziel einer Strategie ist zur Bewältigung dieser Mehrdeutigkeit.
Ausgleichungsrechnung bedeutet, dass Sie alles passen perfekt zu vergangenen, die Marktbedingungen wenn neue Situationen unweigerlich habe, Art verwandt mit dem Satz, “Geschichte wiederholt sich nicht, aber es reimt,” Ihre Strategie macht das gleiche.
Sie wollen eine Strategie, die auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit gut tut, aber Sie sind nicht mit einer Strategie, Geld zu verdienen auf historischen Märkten kommen. Entwicklung einer Strategie dient, Geld zu verdienen in Zukunft vermarktet. Wenn Sie Backtesting sind, Sie versuchen, das Gleichgewicht zwischen solide historische Leistung und, am wichtigsten ist, sicherstellen, dass die zukünftige Performance historisches Wissen extrapoliert. Ihr Ziel ist es, Geld zu verdienen.
Parallelen zu Fuß vorwärts Optimierung
Rollend vorwärts gehen-Optimierung nimmt die zu Fuß nach vorne Idee und kontinuierlich die Strategie verbessert, indem es auf neue Daten offenlegen. Also lassen Sie uns sagen, dass Sie einen Beispiel-Zeitraum von vierundzwanzig Monaten. Eine Möglichkeit, darüber zu gehen wäre, Ihre Strategie für einen Zeitraum von zwei Monaten zu optimieren, dann entfernt er weiter zum dritten Monat. Sie beobachten das Verhalten und Sie Bildeinstellungen für den zweiten und dritten Monat, dann gehen sie nach vorn zum vierten Monat.
Auf diese Weise also kontinuierlich, Sie beseitigen die Abklingzeit der Strategie und gib ihm eine Chance, laufende Marktgegebenheiten anzupassen. Es ist sozusagen die Rothaarige Stiefkind zu lernen Maschine. Erfahrungen und Verluste geben der Strategie die Möglichkeit zur Verbesserung und Anpassung an die Marktveränderungen durch Spaziergang forward-Optimierung.
…Sie beseitigen die Abklingzeit der Strategie und gib ihm eine Chance, laufende Marktgegebenheiten anzupassen
Ein weiterer wichtiger Aspekt für Spaziergang forward Analyse ist die Freiheitsgrade innerhalb eines Systems. Zum Beispiel, nehmen wir an, dass Sie eine bewegliche Averaage Kreuz analysieren. Sie verwenden zwei gleitende Durchschnitte und verwenden eine feste Stoploss und Gewinnmitnahme. Das würde Ihnen vier Freiheitsgrade geben. Die schnelle-Durchschnitt ist der erste Grad. Der langsame gleitenden Durchschnitt ist der zweite Grad. Das dritte ist das Stoploss und die vierte ist der Gewinn nehmen.
Die weitere Freiheitsgrade, die Ihnen erlauben, in einem System erheblich erhöht die Chancen 0f Kurvenanpassung Ihre Systeme auf historische Daten. Die absolut besten Systeme pflegen zwölf Grad von Freiheit oder weniger. Gesuchten Handelsmöglichkeiten, die große Anzahl von Trades haben und diese bieten eine Leistung, die Sie zufrieden.
Ein weiteres Element zu prüfen, Ihre Optimierung ist, was Sie für die Optimierung sind. Die meisten Menschen konzentrieren sich auf die absolute Rendite. Rücksendungen sind groß, aber die meisten Händler viel mehr interessieren wie Sie machen ihr Geld statt Wie viel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Hätte ich ein System, das aus $25,000 im vergangenen Jahr, wollen Sie es? Fast jeder sagt ja.
Wenn ich ein System verfügen, die aus $25,000 im vergangenen Jahr, aber man musste zu verlieren $15,000 bevor Sie Geld gemacht. Die meisten Menschen wollen nicht das system. Das bedeutet, dass Sie viel mehr über die Leistung auf einer Alltagsgrundlage als Endergebnis Pflege. Das Problem mit Optimierung und sogar zu Fuß nach vorne-Optimierung ist, dass Sie nicht unbedingt gerichtet sind, auf was Sie sich interessieren in der realen Welt: die Art, wie Sie Ihr Geld machst.
Am meisten Chart Pakete konzentrierte sich auf das Netto-Ergebnis und das können dazu führen, dass einige Schwächen in Ihrem system. Wenn Sie sind Bereich Handel, was du getan hast, wirklich ist Kirsche wählen Sie die Ergebnisse, die am wenigsten betroffen von erheblichen News. In der Tat, Sie haben die Einstellungen gewählt, die noch nicht von betroffen sind Fette Schwänze.
Bist du Tendenzhandel, Du hast gerade das Gegenteil getan.. Wählen Sie absichtlich die Einstellungen, die das Fett Tailes zu maximieren, die in der Vergangenheit passiert sind. Trend trading-Strategien, Sie sind nicht wahrscheinlich, Konstante Leistung zu finden.. Stattdessen, Was finden Sie besteht darin, dass die Optimierung häufig lange führt, anhaltende Dürre des unaufhörlichen Auszahlungsbetrags. Dann plötzlich, fast aus dem nichts, Es findet einen Mega-Monster-Gewinner, der mehrere ein Vielfaches von dem Verlust zurückgibt, die Sie erlebt. Das ist gut für eine hypothetische backtests, aber in der realen Welt, wo Sie Verlusten nahe täglich ihren sind,, die meisten Händler können nicht den Schmerz nehmen.. Die Schwäche, die ich mit den meisten Optimierungen zu finden ist, dass sie die Konsistenz der Leistung betrachten nicht. Möglicher Ersatz für die Optimierung einer Strategie würde sein, dass die lineare regression der Equity-Kurve im Laufe der Zeit. Die besten Equity-Kurve hat die stärkste Steigung lineare regression.
Beliebte Chart-Pakete, die Parallelen zu Fuß vorwärts Optimierung zu implementieren sind Amibroker, TradeStation, Multicharts und NinjaTrader.
Zu Fuß nach vorne Optimierung in NinjaTrader
Öffnen Sie den Strategie-Analyzer aus dem Kontrollzentrum. Klicken Sie auf Datei / Neu / Der Strategy Analyzer.
- Linker Mausklick auf einem Instrument oder Instrumentenliste und Rechte Maustaste klicken Sie um die Rechte Maustaste klicken Sie Menü aufzurufen. Wählen Sie das Menüelement zu Fuß nach vorn. Sie können auch klicken Sie auf die “w” Symbol in der Symbolleiste Strategy Analyzer. Bevorzugen Sie hot-keys, Sie können auch STRG + W. Schließlich, Schieben Sie auch die “W” Symbol oben links der Strategy Analyzer.
- Wählen Sie eine Strategie aus der Strategie Slide-out Menü
- Legen Sie die Eigenschaften zu Fuß nach vorn (Finden Sie unter der “Grundlegendes zu Fuß weiterleiten-Eigenschaften” Abschnitt weiter unten Eigenschaftendefinitionen) und drücken Sie OK.
Der vorwärts gehen Fortschritt wird in der Statusleiste des Kontrollzentrums angezeigt.
Dan sagt
MT5 Strategie Tester hat die Fähigkeit, zu Fuß-vorwärts (aber nicht ins Rollen).
Shaun-Overton sagt
Vielen Dank für, Dan.
Wayne sagt
Exzellente Artikel. Ich habe eine sehr gute EA der härteste Teil versucht hat, erhalten eine gute Strategie für die Optimierung und Tests zu übermitteln.
Der Artikel gibt eine sehr gute Methode für die Optimierung.
Rudi sagt
haben Sie WFA Werkzeuge ?
Shaun-Overton sagt
Hallo Rudi,
Was meinen Sie mit WFA?? Zu Fuß nach vorne Analyse?
–Shaun
Praveen Baratam sagt
Recently I started experimenting with WFA and made a startling observation. When all else is equal, the outcome of one WFA i.e. Walk Forward Efficiency could vary greatly if the start date of the first In-Sample period is shifted by just one month.
Google Spread Sheet showing both the WFA runs – https://goo.gl/6VHRDU
In Case 1 the first IS-OS step starts on 2nd Aug 2006 and slides forward by 6 months in each step. In Case 2 it starts on 2nd July 2006.
In der Tat, in Case 1 the WFA leaves out one month in the beginning and includes one month in the end when compared to Case 2.
Case 1 WFE : 100%
Case 2 WFE : -12%
Is this a case of seasonal variation? Any other explanation? Its really astonishing to see such big difference between them.
Andererseits, the phenomenon reverses when we shift from 6 month Out of Sample period to 2 Monaten. In this situation the WFA instance starting from 2nd July 2006 outperforms the one that starts from 2nd Aug 2006.
Google Spread Sheet showing both the WFA runs and result reversal – https://goo.gl/AkH4ID
May be you can throw more light on this phenomenon.