Sie hatten eine gute Strategie, Es funktionierte gut und es machte Sie Geld. Das problem? Plötzlich, Marktbedingungen haben sich geändert und Ihre Strategie nicht mehr funktioniert. Märkte sind zu flüchtig, zu abgehackt. Es ist als ob die einzige Sache, die Ihre Strategie produzieren kann Bildschirm mit rot ist. Es scheint, wie Ihre Strategie zusammengebrochen ist und dringend eine Befestigung braucht.
Sie Fragen sich, ist es Zeit, Ihre "Geliebte" Strategie zu graben, die eine, die immer, bis jetzt, funktionierte so gut. Die Antwort: Nicht so schnell. Ihre Strategie wurde für bestimmte Marktbedingungen entwickelt, auch wenn Sie nicht bewusst. Also, was Sie tun, wenn Ihre Strategie ausgibt? Genau wie jeder "Arzt", der hat einen kranken Patienten diagnostizieren müssen Sie Ihre marode Strategie zu diagnostizieren. Aber lassen Sie sich nicht das Wort "Diagnose" Sie erschrecken; die meisten der Zeit diagnostizieren, was nicht funktioniert ist einfach.
Trading Strategie Scheitern: Symptome und Lösungen
Das zentrale Symptom für eine trading-Strategie, die nicht funktioniert mehr ist einen sehr starken Rückgang der Gewinn-Verhältnis (dh. profitable Geschäfte). Dies bedeutet normalerweise, dass Ihr Eingang oder den Ausgang nicht mehr lebensfähig sind oder Ihre Hebelwirkung zu hoch ist. Natürlich, Beides können schief gehen, auch. Wie Sie wissen, was was ist und was schief gelaufen ist? Hier sind ein paar Tipps.
Auf diese Dinge konzentrieren: Dauer, Verhältnis zu gewinnen und Handel Frequenz. Ist eines der häufigsten Symptome einer nicht funktionierenden Strategie Handel Dauer, welches ist die durchschnittliche Zeit, die ein Gewerbe. Die wichtige Sache zu beachten ist, wenn die Dauer beginnt von seinem Durchschnitt abweichen. Dies ist eine Angabe, die die Zyklen, die Ihre Strategie gerechnet hatte jetzt geändert wurden. In Kombination mit einer Gewinn-Verhältnis und Handel Frequenzmessung (wie viele Trades pro Zeiteinheit ausgeführt werden) Es ermöglicht Ihnen, die häufigeren Mechanismen angemessen zu diagnostizieren, die tendenziell in eine Strategie schief gehen. Diese Mechanismen sind Hebel, Eintrag und/oder Ausfahrt.
Ein Leverage-Problem
Nehmen wir an, die Dauer ist gefallen, neben dem Gewinn-Verhältnis, aber die Häufigkeit Ihrer Transaktionen war unverändert. Zum Beispiel, Sie führen mehr oder weniger durchschnittlich drei Trades pro Tag und dies hat sich nicht verändert, dann eure Frequenz nicht verändert. Was sollten Sie dies machen? Einfach das; der Hebel in Ihrem trading-Strategie ist zu hoch für die aktuellen Marktvolatilität. Die Fehlerbehebung für dieses Problem besteht darin, Ihren Einfluss zu senken und nehmen einen tieferen Stop-Loss. Auf diese Weise Ihr Risiko nicht ändert, da Sie den Handel auf eine kleinere Position und somit Sie Ihre Strategie zu einem volatiler Markt passen.
Ein Eintrag-Problem
Jetzt, angenommen, Ihre Dauer ist gefallen, neben Ihrer Gewinn-Verhältnis und die Häufigkeit Ihrer Transaktionen hat sprang. Das bedeutet, Ihr Eintrag ist die Schaffung eines falschen Signals inmitten der höheren Volatilität und einen volatileren Markt angepasst werden muss. Zu diesem Zweck in der Regel glätten die Indikatoren, die Sie verwenden.
Ein Exit-Problem
Schließlich, nehmen wir an, dass die Dauer Ihrer Transaktionen neben einem sinkenden gewinnen-Verhältnis höher gesprungen ist, während die Häufigkeit gesunken ist. Das bedeutet, dass Ihr Stichwort für Auskuppeln oder Schliessung in Ihre trading-Strategie nicht empfindlich genug ist.. Im wesentlichen, Sie lassen Ihren Handel zu lange geöffnet, bis es schließlich gegen Sie wendet. Was du tun musst ist, Ausfahrt Auslöser empfindlicher zu machen, indem Sie auf einen kürzeren Zeitraum ausführen.
Fazit
Manchmal, wie in den Fällen, die oben dargestellten, durch die Vereinfachung Ihrer trading-Strategie, Sie können auf kleinere Optimierungen konzentrieren, die einen langen Weg zur Stabilisierung Ihrer Retouren gehen kann. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, das meiste lag hier der Schwerpunkt wurde auf die Märkte immer volatiler. Volatilität ist der Hauptgrund dafür, dass Strategien zu stoppen, Arbeits- und der Grund, warum ich mich konzentriert die meisten Anpassungen und Optimierungen. Aber, Natürlich, Jeder Fall muss auf seinen eigenen Verdiensten sein.. Ein einfaches zwicken funktioniert, dann ist es im Allgemeinen ratsam, eine Strategie für jede Art von Markt Zustand zu haben.
Ramon sagt
Oder Sie könnten einfach Volatilität angepasst-Haltestellen; Volatilität-Änderungen, Wenn Sie Strategie mit sich dynamisch anpassen nicht wirst du weiterhin Probleme haben. Es ist keine Hebelwirkung-Probleme, Es ist ein Stop-Distanz-Problem. Benutzen Volatilität angepasst, Positionen-Größe entsprechend beruht auf der Haltestelle und Sie brauchen nicht zu kümmern, Hebel.
Shaun-Overton sagt
Hei Ramon,
Das ist wahr. Ich denke, das ist das beste Argument nicht feste Bib Entfernungen auf Ihre Stops verwenden, je.
TJ sagt
Gibt es ein verlässlicher Indikator, der als Volatilität angepasst Haltestellen verwendet werden kann?
Vielen Dank
TJ
Shaun-Overton sagt
Hei Freude,
Toll, wieder von Ihnen zu hören! Die gängigste Methode ist einfach stoppt basierend auf einige Vielfache von ATR anpassen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie eine weitere Erklärung, die benötigen.
–Shaun