Es importante eliminar la mayor cantidad posible sesgo de su proceso de backtesting. Esto asegurará que cualquier resultado positivo tienen más probabilidades de seguir avanzando. Sin embargo, eliminando esos sesgos puede ser más difícil que puede ser que pienses.
Espionaje de datos es uno de los sesgos más amplias que podría estar exponiendo su backtesting para. Puede variar desde cosas obvias como la limitación de su muestra de datos a un período mercado alcista. También puede aparecer más discretamente en áreas como la optimización de los parámetros para los diferentes indicadores de su estrategia podría ser el uso de.
CXO grupo consultivo echó un vistazo a husmear sesgo en un post reciente que es en realidad una vista previa de un capítulo de su próximo libro. El nombre del capítulo, Evitar o mitigar Snooping Bias, sugiere que no es probable que haya algún tipo de sesgo husmeando en cualquier backtest. Nuestro objetivo es reducir su efecto en las cifras de rendimiento tanto como sea posible.
El capítulo comienza con una lista de las diferentes formas que el sesgo de espionaje puede asumir:
Sesgo Curioseando, también llamado sesgo de la minería y el beneficio de la retrospectiva más libremente, es un notorio refuerzo artificial de rendimiento backtest. Se necesita múltiples formas:
- Escoger el mejor de muchas normas / indicadores (estrategias, modelos) para una muestra de datos dado
- Optimización de parámetros de la regla para una muestra de datos determinada
- La restricción de una muestra de datos para encontrar el desempeño favorable de una regla dada
- Ejecución de un concurso de inversión entre muchos individuos
El capítulo continúa con una analogía legal:
Un sentimiento compartido entre los investigadores en campos estocásticos es: "Si torturas a los datos de tiempo suficiente, será confesar cualquier cosa ".
Debido a que los retornos son ruidosas (sustancialmente al azar), intentar muchas combinaciones de reglas, ajustes de parámetros y muestras de datos generarán estrategias que superan a los puntos de referencia de extrema buena suerte.
Un fiscal (un inversor) satisfecho con falsas confesiones es probable que pierda en la corte (el mercado).
Esta analogía hace un buen trabajo de proporcionar una amplia visión de sesgo de espionaje. Si bien es casi imposible eliminar por completo los prejuicios de su backtesting, utilizando algún sentido común en su intento de optimizar una estrategia puede hacer mucho para reducir la exposición a husmear sesgo.
Deja una Respuesta