Las operaciones de cambio con un sistema de gestión de dinero Martingala llegará inevitablemente a la voladura de una cuenta. He escrito sobre esta inevitables resultados en repetidas ocasiones durante los últimos seis meses. A riesgo de leña del árbol caído, Me imaginé que una prueba visual aliviaría cualquier esperanza persistentes una vez por todas.
Recordemos que los sistemas de martingala apuntan a nunca perder dinero. En lugar de aceptar las pérdidas y seguir adelante, una estrategia de apuestas Martingala duplica la apuesta anterior. Siempre que una victoria finalmente se produce, todas las pérdidas hasta ese punto son eliminados. El comercio también gana la misma cantidad de beneficios que la operación original esperaba capturar.
El experimento se supone que la empresa utilice gestión fija dinero fraccionario fijado en 1% del valor de la cuenta. Recordemos a partir de experimentos anteriores que una 1% valor de riesgo casi nunca estallar una cuenta después 200 oficios. La precisión por ciento para los oficios se mantiene en 50%, que es perfectamente aleatoria. El archivo de números aleatorios se ha actualizado para incluir 10 millón de números aleatorios en lugar de la mitad anterior de un millón.
El objetivo del ejercicio es centrarse en el riesgo de ruina en lugar de los beneficios devengados. Conforme pasa el tiempo, la probabilidad de ruina aumenta con el número de operaciones colocado. Un comercio es cada vez una nueva transacción entra. No importa si es o no la última operación fue un ganador o un perdedor.
Cincuenta operaciones en la mayoría de los sistemas de martingala corresponde a cualquier cosa, desde varios días a varias semanas. El nivel de agresión utilizado en el nivel de comercio (es decir, la distancia pip utiliza para abrir un nuevo comercio) es lo que afecta más fuertemente la cantidad de tiempo requerido para alcanzar cincuenta oficios.
Colocación 50 oficios muestra lo que la mayoría de los comerciantes saben. Los rendimientos se ven bastante bien en ese punto. Un retorno de 20% en muestra la cuenta de un 40% probabilidad de ocurrencia. El riesgo de acabar con la cuenta parece manso en 8.5%.
El aumento del número de operaciones de 200, que corresponde a varias semanas o meses, las probabilidades de fracaso de plano se disparan a 35%. Los comerciantes afortunados que aún no han volado muestran retornos que van desde 20% todo el camino hasta 300%. El riesgo total es más aparente, aunque muchos comerciantes son víctimas de la seducción de rápida, vuelve grande. Si se ve todo demasiado fácil en este momento, eso es porque es.
Salir a 1,000 oficios, que más o menos me Ballpark como la cantidad de oficios un asesor experto promedio podría completar en 9 meses a un año, es donde el resultado inevitable es obvio. Llegar las probabilidades de llegar a un saldo de cero 95%. Un puñado pequeño de comerciantes flotantes grandes ganancias. A medida que el número de operaciones se incrementa desde 1,000 a 2,000 a 10,000, la pequeña fracción de las cuentas de la izquierda con el tiempo disminuye hasta cero.
Bob dice
Grandes cosas… podría posiblemente discutir lo que se vería como si fueras a usar un método de martingala inversa?
tal vez doble el tamaño cada vez que gana y cuando finalmente se produce una pérdida cae al tamaño inicial.
Shaun Overton dice
Hey Bob,
Gracias por tu comentario. Sin duda haría saltar una cuenta aumenta el riesgo de 100% después de victorias. La razón es que eventualmente produciría una pérdida. Esa pérdida arrasaría con todos los logros hasta la fecha, Además de resultar en una pérdida con respecto a donde empezaste.
Paul dice
Utilizando un sistema de martingala no es mi favorito ya sea. Como Shaun, Estoy de acuerdo que se fundirá su cuenta en el tiempo. Uno tiene que estar preparado para decir que un comercio era incorrecto y cerrar con una pérdida.
Bob tiene la idea de son invertidas martingala donde se inicia un sistema de la rejilla cuando el mercado funciona a tu favor. No es mala idea, pero lo usaría con una parada final en cada orden de rejilla que abriría la martingala inversa. De esa manera, las órdenes de la red sería cerrar con ganancias y así sería la orden primaria.
Podría ser algo como esto:
Orden 1: start stop de protección en + x pips y abrir orden secundaria en la misma dirección con el mismo tamaño de lote.
Orden 2: start stop de protección en + x pips y abra tercera orden en la misma dirección con el mismo lotsize. Mover el stop de protección del orden 1 por final etc.….
Debe invertir el mercado, entonces todas las órdenes sería paradas hacia fuera por un trailing stop.
Podría este trabajo?
Shaun Overton dice
Hola Pablo,
No estoy seguro. Utilizando la curva de bell (Gaussiano) estadística, definitivamente no funcionaría la idea. Mercados de, sin embargo, Siga distribuciones de ley de potencia. Son mucho más salvajes.
Los comerciantes de tortugas en los años ochenta utilizan un sistema de gestión de dinero que es casi idéntico a lo que usted describe. Les recomiendo lo comerciantes de tortugas Google y leer el pdf flotando en la web. Es una idea muy interesante de la gerencia de dinero.
Shunmas dice
Hola Shaun !
Gracias por el gran video. Realmente aprecio te demostrando el riesgo del sistema Martingala. Ya que tienes ese software/sistema que se puede probar usando sistemas de martingala (y versiones modificadas), puede usted por favor hacer un video sobre una martingala cierre como cesta del beneficio ?
Por ejemplo, Abierto B1 0.01, Si va de negativo por 50 pips entonces abren S1 0.03 y si sale positivo por S1 25 Pips, se cierra todo el funcionamiento (B1 y S1 todos juntos como cesta).
El ejemplo que te di es un poco diferente de la típica martingala porque en sistema Martingala típico, primero experimentamos el drawdown. El ejemplo que dio, sobre la base de la balanza, no tendría ningún desembolso real.
Espero que me han explicado mi ejemplo y punto suficiente para entender el concepto.
Mirando adelante a su nuevo video. Gracias por estar ahí. 🙂
Pasa un buen fin de semana.
Shaun Overton dice
Hola Shunmas,
Gracias por el comentario útil. Su idea de la cesta es solo probabilidad de cambio. Peor que la situación se, Usted está tratando de aumentar la probabilidad de una salida rentable por acercar los beneficios de tomar.
No hay una diferencia fundamental entre este y martingala porque están triplicando el riesgo aumentando la posibilidad de una salida rentable. Los compuestos problema de riesgo sigue siendo. Mi la expectativa del pun ¢ o es que este enfoque haría saltar velocidad probable de una cuenta.
Shunmas dice
Hola Shaun !
Gracias por su respuesta. Sí usted tiene toda la razón. Utilizando el concepto de la cesta de las operaciones de cierre con martingala es una muerte absoluta ejecutar. Pero Shaun, permite asumir, (UN EJEMPLO) Si el tamaño de la cuenta es de $5K y el apalancamiento 1000 (Algunos corredores están ofreciendo esto en micro cuenta con el límite de 5 lotes como máximo tamaño de comercio por el comercio). Usando 5K y 1000 influencia y negociación el lote inicial en 0.08 y multiplicador de 2, y usando esto en el par GBPJPY, No creo que nos tocará nuestra cuenta. O incluso suponiendo 0.04 lote inicial, vamos a hacer beneficio. Entiendo que no podemos hacer 500% en un año pero aún podemos hacer 50% al año que está bastante bien un retorno de la inversión en comparación con lo que se ofrece en bancos en el momento.
El tipo de comentarios son muy apreciados como me siento realmente satisfecho y tener una sensación de ser educados por un verdadero caballero y profesional. 🙂
Gracias.
Respeto profundo,
Shunmas 🙂
John dice
Hola Shaun
Hace un tiempo usé el sistema de gestión de dinero de martingala, y publicada en un foro que estoy usando. Entonces un comerciante Senior que parece tener alta experiencia escribió esto:
“No utiliza martingala, Utilice en su lugar el System de Kelly”.
Yo busqué en Google sobre la Kelly fórmula, que parece ser alguna fórmula para apostar la cantidad óptima de las carreras de caballos. Sin embargo no es claro si este concepto puede ser aplicado a Forex y que incluso es útil.
Mi pregunta es, podría escribir un artículo sobre la Kelly fórmula que explica cómo se podría aplicar a Forex y si la fórmula es útil de ninguna manera? Sería genial
Gracias saludos
John
Shaun Overton dice
Hola John,
Gracias por la sugerencia – es una gran idea. Pongo la fórmula de Kelly en nuestro plan editorial para rato dentro del mes siguiente. Estad atentos!
gable dice
Hola Shaun,
After loosing so much to martingale and other systems out there, you seem to know many strategies that doesn’t work. Kindly advise and encourage on the system that works instead.
Gracias
Shaun Overton dice
Hi Gable,
You can follow my live results at myfxbook.com/members/Quantbar
Mike Cleveland dice
Guau, that myfxbook looks pretty bad. Have you given up that method? Have you found any other method of trading profitably?
Shaun Overton dice
It returned over 300%?!?!