Los sistemas simples destacan las mejores posibilidades de éxito al no ser excesivamente curva de ajuste. Sin embargo, añadiendo un filtro simple a un sistema robusto puede ser una gran manera de mejorar su rentabilidad, siempre y cuando también analizar cómo se puede alterar cualquier riesgo o sesgos incorporados en el sistema. El sistema de Crossover promedio móvil con filtro RSI es un excelente ejemplo de esto.
Sobre el Sistema
Este sistema utiliza la 30 unidad de SMA para el promedio rápido y el 100 unidad de SMA para el promedio lento. Debido a que su promedio de movimiento rápido es un buen poco más lento que el ESPÍA 10/100 Larga Sólo mover el sistema Media Crossover, debe generar señales comerciales menos totales. Será interesante ver si esto conduce a una tasa de ganancias más alto.
El sistema también utiliza el indicador RSI como un filtro. Esto está diseñado para mantener el sistema de operaciones en los mercados que no están en tendencia, que también debería dar lugar a una tasa de ganancias más alto.
El sistema entra en una posición larga cuando el 30 unidad de SMA cruza por encima de la 100 unidad de SMA si el RSI está por encima 50. Entra en una posición corta cuando el 30 unidad de SMA cruza por debajo de la 100 unidad de SMA si el RSI está por debajo de 50.
El sistema sale de una posición larga si el 30 unidad SMA cruza por debajo de la 100 Unidades de SMA, o si el RSI cae por debajo 30. Se sale de una posición corta si el 30 unidad SMA cruza de nuevo por encima de la 100 Unidades de SMA, o si el RSI sube por encima de 70. También implementa un trailing stop que se basa en la volatilidad del mercado y establece un stop inicial en la más reciente baja para una posición larga o la más reciente alta para una posición corta.
Reglas de Negociación
Ir a largo Cuando:
- 30 unidad SMA cruza por encima de 100 Unidades de SMA
- RSI > 50
Go Short Cuando:
- 30 unidad SMA cruza por debajo 100 Unidades de SMA
- RSI < 50
Salir largo Cuando:
- 30 unidad SMA cruza por debajo 100 Unidades de SMA, o
- RSI cae por debajo 30, o
- Trailing Stop es golpeado, o
- Detener inicial es golpeado
Salir Corta Cuando:
- 30 unidad de SMA cruza por encima de la 100 Unidades de SMA, o
- RSI se eleva por encima 70, o
- Trailing Stop es golpeado, o
- Detener inicial es golpeado
Resultados Backtesting
Los resultados de pruebas retrospectivas que encontré para este sistema eran de la Euro vs dólar de mercado 2004 a través de 2011 utilizando un período de tiempo diario. Durante esos siete años, el sistema sólo hace 14 oficios, por lo que definitivamente se filtró a cabo una gran parte de la acción. La pregunta es si es o no filtra los buenos oficios o los malos.
De aquellos 14 oficios, ocho eran ganadores y seis eran perdedores. Eso le da al sistema una 57% tasa de ganancias, que sabemos que puede ser objeto de comercio con mucho éxito siempre que la tasa de ganancia es también fuerte.
Backtesting informes para los sistemas de forex utilizan un factor de ganancia estadística llamada. Este número se calcula dividiendo el beneficio bruto por la pérdida bruta. Esto nos da el beneficio medio que podemos esperar por unidad de riesgo. Los resultados de este informe backtesting dieron este sistema un factor de ganancia de 3.61. Esto significa que en el largo plazo, Este sistema proporcionará una rentabilidad positiva.
Para un punto de comparación, los las Triple sistema móvil media Crossover sólo tenían un factor de ganancia de 1.10, por lo que el sistema móvil media Crossover con el RSI es probable que sea tres veces más rentable. Esto significa que el uso de un número mayor para la media móvil rápido y añadiendo el filtro RSI debe ser filtrado de algunos de los oficios menos productivas.
Estos números son apoyados por el hecho de que el beneficio medio fue de poco más dos veces mayor que el promedio de pérdida. Sin embargo, A pesar de estas relaciones positivas, el sistema hizo sufrir una reducción máxima de casi 40%.
Tamaño de la muestra
El hecho de que este sistema da tan pocas señales es a la vez su mayor fortaleza y su debilidad más grande. La colocación de un menor número de operaciones y les sostiene por períodos más largos de tiempo mantendrá los costos de transacción se convierta en un factor de. Sin embargo, análisis 14 oficios que se produjeron más de siete años podrían llevar los resultados a ser sesgados debido pequeño tamaño de la muestra.
Tengo curiosidad por cómo se habría realizado este sistema si se comercializa a través de una docena de diferentes pares de divisas en el mismo período de tiempo. Además, ¿Cómo habría realizado si el backtest regresó 50 años o probaron el sistema de índices de acciones o materias primas. Es evidente que hay estadísticas positivas para justificar una mayor exploración de este sistema, pero sería tonto al comercio con dinero real basado en los resultados de 14 oficios.
Ejemplo de negocio
Un ejemplo de este sistema en el trabajo puede verse en el gráfico actual de la FXI. Alrededor de marzo 18 de este año, los las 30 días SMA cruzó por debajo de la 100 días SMA. En ese tiempo, el RSI también estaba por debajo 50. Esto habría provocado una posición corta en algún lugar justo debajo 36. La parada inicial probablemente habría sido colocado por encima del máximo reciente en 38.
A mediados de abril, el precio había caído a 34 y habríamos estado sentados en un buen beneficio. El precio rebotó a casi desencadenar nuestro stop inicial 38 a principios de mayo antes de estrellarse casi todo el camino hasta 30 a finales de junio. Desde entonces se ha recuperado a la 34 alcance.
En ningún momento durante cualquiera de esta acción hizo el 30 días SMA cruzar de regreso por encima de la 100 días SMA, y el RSI se mantuvo por debajo 70. Por lo tanto, ninguno de los que habría provocado una salida. Mientras que el precio estuvo cerca de nuestro stop inicial, que no acababa de llegar, por lo que nos hubiera mantenido en el comercio, así.
La única cosa que podría haber causado una salida habría sido el trailing stop, que habría dependido de la cantidad de volatilidad nos pusimos a permitir. Todavía es pronto para saber si nos gustaría haber sido dejado fuera o no.
Acerca del indicador RSI
El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y fue ofrecido en su 1978 libro, Nuevos conceptos en sistemas de comercio Técnicos. Es un indicador de momento que oscila entre cero y 100, que indica la velocidad y el cambio de precio. Muchos comerciantes de impulso utilizan RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa.
RSI se calcula por primera cálculo RS, que es la ganancia promedio de los últimos n periodos dividido por la pérdida promedio de los últimos n periodos. El valor de n es generalmente 14 día.
RS = (Ganancia promedio) / (Pérdida Media)
Una vez RS se calcula, la siguiente ecuación se utiliza para hacer que el valor en un indicador oscilante:
= RSI 100 – [ 100 / (1 + RS) ]
Esto nos dará un valor entre cero y 100. Cualquier valor por encima 70 generalmente se considera de sobrecompra, y cualquier valor por debajo 30 se considera sobreventa. Sin embargo, Dado que este sistema es un sistema de tendencia siguiente, sobrecompra y sobreventa no tienen sus connotaciones negativas habituales.
Medellín Jorge rolando alvarez dice
Cuando se utiliza un m.a. estrategia de tomas en consideración la tasa de interés de la moneda? también... ¿utiliza el dólar como su moneda base?
Yo he negociados antes pero nunca forex,y estoy tratando de construir algo con python,un forex utilizando un 8>20 largo;8<20 corto,Pero todavía me pregunto si tengo que incorporar la tasa de interés de cada moneda en el análisis para la p&l.
Gracias por tu tiempo.
Jorge Medellín
jormoria@gmail.com
PS. Sé que la broma es tan importante como el caballo,Así que en este caso soy significado FOREX como modernidades frente a futuros o contratos remite.
Shaun Overton dice
Hola Jorge,
Gracias por tu nota. La tasa de interés bruto sí mismo no es la parte importante. Somos, después de todo, pares de comercio. La moneda fuerte será el que tiene la más alta expectativa para el aumento de las tasas de interés.
Yo no pagaría mucho atención a los tipos de interés, al menos no en este momento. Comerciantes importa mucho más acerca de la facilitación cuantitativa de la tasa de interés en el momento. QE es mucho más importante y peligroso.
Steve dice
What is the UNIT of SMA? 30 Unidades de SMA 100 Unidades de SMA?
Do you meant that is Period of Simple Moving Average?
Any others?
Shaun Overton dice
Sí, it’s the SMA Period.
The first period SMA is 10. The second period SMA is 100. When they cross, you get an signal if the RSI is above 50.
Omar dice
Hola Shaun,
I would like to begin by thanking you for your very informative blog and articles. I hope I will be able to help other traders in the future as you do.
I have constructed and used a filtered momentum indicator as a filter in other strategies on a demo account. I did not consider using the RSI since I do not like using indicators that basically show the same thing (most indicators reflect he momentum in one way or other while others do not have any rational explanation). Sin embargo, after reading your article above, I replaced my momentum indicator with the RSI. The results are truly promising with much less whipsaw in comparison. i will try to find the time to write an EA and backtest the strategy.
Why do you think there was such a huge drawdown? Is it inherent in the MA crossover strategy? Or is it caused by the RSI?
Shaun Overton dice
More than likely it’s both. I personally dislike the RSI. I’ll make sure to do a moving average comparison for you in the Quantilator, demasiado. It’s the easiest and most objective way to pick apart strategies.
Niyaz Ahmed Sayyed dice
First of all i would like to thank you for posting article, i am new in Trade it helped me to understand how to take a position based on technical chart apart from Company fundamentals and accounts.
Much Appreciated!
Shaun Overton dice
Keep reading this blog. It’s the best way to learn.