Yang 2-tempoh Indeks Kekuatan Relatif (RSI) boleh bekerja sebagai isyarat kemasukan perdagangan jangka pendek. Selepas menyediakan banyak bukti yang menyokong dalam buku mereka, Strategi Trading Jangka Pendek Itu Kerja, Larry Connors dan Cesar Alvarez pergi untuk membincangkan satu sistem yang akan menggunakan isyarat kemasukan ini kuat.
Mengenai Sistem
Sistem RSI Kumulatif dibina untuk mengambil kesempatan daripada kuasa menggunakan 2-tempoh RSI untuk mengenal pasti keadaan terlebih jualan jangka pendek. Sistem ini secara eksklusif perdagangan sebelah panjang, menyasarkan pasaran yang di atas mereka 200 hari purata bergerak mudah (SMA). Matlamat setiap perdagangan adalah untuk mengenal pasti pasaran yang telah berada dalam aliran lebih tinggi tetapi kini puling kembali. Penunjuk RSI menyediakan isyarat bahawa pengunduran itu telah pergi terlalu jauh dan pengembalian yang mungkin.
Dalam usaha untuk meningkatkan penunjuk RSI, Connors dan Alvarez menambah elemen terkumpul. Bukan sekadar mengambil nilai RSI semasa, mereka memilih untuk menambah nilai RSI daripada jumlah X lepas hari. Untuk semua ujian mereka, mereka menggunakan nilai 2 untuk X. Ini bermakna bahawa mereka hanya tambah nilai RSI yang paling baru-baru ini kedua-dua ditutup.
Mereka juga diperkenalkan Y sebagai pemboleh ubah kedua yang akan mewakili nilai RSI terkumpul yang akan memberi isyarat masukan. Ini bermakna, disediakan jangka panjang keadaan SMA ditemui, the system would enter a trade on the long side anytime the cumulative RSI value dropped below Y. In their testing they used values of 35 dan 50 untuk Y. Perlu diingat bahawa nilai Y ini adalah jumlah dua nilai RSI, yang bermakna ia akan menjadi lebih besar daripada nilai RSI standard.
Apabila perdagangan adalah isyarat, kedudukan panjang dipegang sehingga RSI 2-tempoh menutup di atas 65. Ini adalah jumlah RSI standard, tidak jumlah terkumpul. Connors dan Alvarez sebenarnya mencadangkan bahawa anda boleh menggunakan beberapa isyarat keluar berbeza. Jelas, mereka tidak meletakkan banyak kepentingan di pintu keluar. Oleh kerana ini adalah salah satu bahawa mereka diuji, ia akan menjadi apa yang kita gunakan untuk sistem ini.
Peraturan perdagangan
Masukkan panjang Semasa:
Harga > 200 SMA
Kumulatif RSI 2-Tempoh hari X < Dan
Keluar panjang Semasa:
2-RSI tempoh > 65
Data ujian tersokong
Connors dan Alvarez backtested sistem ini menggunakan dua nilai Y yang berbeza. Kedua-dua ujian dijalankan ke atas SPY dari Januari 1993 melalui Disember 2007. Mereka menggunakan nilai 2 X untuk dalam kedua-dua ujian.
Untuk backtest pertama, mereka menggunakan nilai Y daripada 35, yang akan mewakili dua nilai RSI menutup bahawa purata untuk menjadi 17.5. Ujian ini dihasilkan 50 isyarat perdagangan lebih hampir 15 tahun. Sistem ini adalah menguntungkan pada 88% orang-orang perdagangan dan dibuat purata 1.26% pada setiap perdagangan. Tempoh pegangan purata bagi perdagangan adalah 3.7 hari.
Untuk backtest kedua, mereka menaikkan nilai Y untuk 50, yang diwakili dua ditutup berturut-turut yang purata yang RSI 2-tempoh 25. Dengan meningkatkan nilai mereka Y, mereka berharap untuk menjana lebih banyak isyarat perdagangan tanpa mengurangkan keuntungan sistem. Ujian ini dijana sebanyak 105 perdagangan lebih yang sama 15 tempoh tahun. Sistem ini adalah menguntungkan pada 85.47% orang-orang perdagangan dan membuat keuntungan purata 1.05% pada setiap perdagangan. Ujian ini sebenarnya mempunyai panjang purata perdagangan yang lebih kecil daripada hanya 3.57 hari.
Connors dan Alvarez melaporkan bahawa mereka juga diuji sistem pada indeks dan ETF lain dan menerima keputusan yang sama.
Analisis sistem
Ternyata, meningkatkan nilai Y dua kali ganda jumlah dagangan, tetapi mempunyai kesan yang lebih kecil pada pulangan. Ia akan menjadi sangat menarik untuk menguji lebih kombinasi X dan Y nilai untuk melihat bagaimana mereka menyesuaikan menjejaskan pulangan keseluruhan. Dalam usaha untuk sistem yang bernilai perdagangan, ia perlu menguntungkan, tetapi ia juga mempunyai untuk memberi isyarat perdagangan yang cukup. Tidak ada perdagangan mata sistem yang tidak pernah menghasilkan isyarat perdagangan, walaupun ia mempunyai nombor keuntungan sungguh tinggi. Ujian kedua dapat menghasilkan dua kali ganda jumlah dagangan, tetapi masih hanya berjumlah purata kira-kira tujuh perdagangan setahun.
Salah satu aspek menarik yang Connors dan Alvarez menunjukkan adalah bahawa ujian kedua dapat menguasai sebahagian besar keuntungan daripada SPY manakala hanya berada di pasaran kira-kira 20% masa. Oleh kerana sistem perdagangan dengan cepat dan jarang, ada kemungkinan bahawa kita boleh meningkatkan pulangannya dengan meletakkan modal untuk bekerja di tempat lain antara perdagangan.
Meningkatkan Sistem
Perkara yang saya dapati paling menarik mengenai sistem ini ialah fleksibilitinya. Dua pemboleh ubah yang boleh digunakan untuk melaras nisbah dagangan untuk keuntungan. Penulis sendiri menunjukkan bahawa terdapat beberapa pilihan jalan keluar yang boleh digunakan. Akhirnya, perdagangan sistem ini dapat memberikan anda keupayaan untuk melakukan sesuatu yang lain dengan modal anda semasa sistem itu tidak ada di pasaran.
Ia akan menjadi sangat menarik untuk melihat jika kita boleh memperbaiki pulangan yang Connors dan Alvarez diterbitkan dengan menguji pembolehubah yang berbeza, menambah henti kerugian keras untuk melindungi modal kami, dan melabur modal dalam sesuatu selamat seperti T-bil semasa ia tidak perdagangan. Memandangkan semua orang-orang pilihan untuk meningkatkan, Sistem RSI Kumulatif adalah sangat menarik, dan ia semuanya berasaskan kepada satu isyarat kemasukan sangat mengagumkan dan telah diuji.
Andy Chilcott berkata
Menarik. I have looked at it on my charts but rather than entering when the RSI falls below 35, it looks more profitable to enter when the RSI rises above 35 with an exit at 65. Not sure how I would set a SL though. I will see if I can test this manually and who knows it maybe worth an EA.
Menganggap
Andy
Shaun Overton berkata
Thanks for taking a look. Please let us know if you come across anything interesting.
Andy Chilcott berkata
Hi Shaun,
I hope you dont mind but have posted some comments regarding this, including links to this and the Developing a System Around an RSI Entry blogs on a babypips forum.
http://forums.babypips.com/free-forex-trading-systems/57634-rsi-2-strategy.html
It will be interesting to see the response.
Shaun Overton berkata
That’s great, Andy. I appreciate the link.
I believe that you’d do well to follow a system – even one that doesn’t work – while you’re still new to trading. Learning to trade is such an open-ended problem that it’s hard to know how to teach yourself the skill. Following a system forces you to behave in a consistent way. The consistent behavior gives you the opportunity to get more feedback from the market about what’s working and what isn’t.
I’m 100% confident that the throw mud at the wall approach and see what sticks doesn’t get anyone anywhere. It’s better to just put your head down and go for something specific – just like you’re doing. Good luck and keep me posted on your progress!
Ali berkata
Hi Shaun; the cumulative RSI of last 2 bars can be subtituted by calculating the average of RSI of last 2 bars then use a normal Y level such as 17.5.
this is basically RSI smoothing indicator
Shaun Overton berkata
Great insight.
Hmmmm berkata
Then there’s this guy who at https://www.youtube.com/watch?v=pNLf_G62yoc boldly claims that “The RSI doesn’t work.” Oh well…
Shaun Overton berkata
The RSI doesn’t work. As I stated in the email that led you to read the article, what I hope people learn from this post is the thought process that goes into deciding whether or not something works. The Cumulative RSI Strategy is from Connors & Alvarez. It’s not one that I adopted or that I promote.
Double Hmmmmmm berkata
Good comment Hmmmmmm, I totally agree with you
FeelinEdgy berkata
By deciding to only trade the long side on an instrument that performs better during the test period on long signals, the system is decidedly biased, which means any perceived “kelebihan” is not genuine and accordingly said system will likely fail long term and/or in other markets.
Shaun Overton berkata
Ya, that’s very true. Walau bagaimanapun, the USD is also a permanently inflationary currency. Stocks in inflationary currencies rise: look at Turkey’s stock market or Venezuela if you want an over-the-top example. If you know or have good reason to expect permanent inflation, then it’s perfectly reasonable to only take long signals for trading stocks. The emphasis of their book is for trading ETFs.
The USD is a fantastic example of an inflationary currency. $0.03 dalam 1913 dolar, when the Fed was created, only has the purchasing power of $1 in today’s money. It’s perfectly reasonable to expect more of the same (ie, a permanent bullish tilt to US stocks).
Noble kc Elijah berkata
forex is too difficult I still need a help something that can dictate the trend.
Shaun Overton berkata
That’s the most difficult problem in quant finance. We all need that tool.