Saya menghabiskan hujung minggu lalu overviewing sistem perdagangan dengan perisian pengurusan wang kegemaran saya. Biasanya, apabila peniaga memikirkan satu sistem perdagangan besar, mereka mengharapkan hasil yang hebat seperti 80% pemenang dan setiap perdagangan perlu membuat $2 untuk setiap $1 bahawa ia kehilangan.
Kelebihan dalam sistem perdagangan nyata biasanya jatuh liar pendek jawatan matlamat. Daripada meyakinkan anda dengan perisian, cuba berjalan nombor dalam kepala anda.
Katakanlah yang kita lakukan 100 dagangan dengan $100 baki akaun. 80% daripada mereka menang dan membuat $2, yang $160 dalam keuntungan. 20% daripada mereka kehilangan $1, yang $20 dalam jumlah kerugian. Sekarang tanya diri anda, “Atau boleh masuk akal untuk mendapatkan 40% kembali selepas sahaja 100 dagangan?”
Jawapan kepada soalan yang mungkin ada hubung kait dengan pengalaman trading anda. Jika anda menjawab ya, maka saya juga mempunyai beberapa hartanah pinggir pantai untuk menjual di Arizona. Pengalaman perlu menjelaskan bahawa nombor tersebut adalah dongeng optimis.
Las Vegas membuat berbilion-bilion ringgit setiap tahun dengan jumlah pinggir 0.5%. Anda tidak perlu untuk memukul Grand Slam untuk mengambil wang daripada pasaran. Asas hits sedikit akan membawa anda ke sana, terlalu.
Apakah kebarangkalian tinggi
Pada risiko bergerak tiang gol, Saya menentukan kebarangkalian tinggi sebagai apa-apa yang di atas 50%. Ramai pedagang datang di seluruh perkataan “kebarangkalian tinggi” dan mula meleleh air liur lebih 80-90% pemenang.
Ingat bahawa memenangi peratusan bukan segala-galanya. Jika kita bermain permainan di mana anda menang 99% masa tetapi kehilangan $200 apabila anda kehilangan, anda akan cepat memikirkan untuk tidak bermain. Nama permainan ini adalah untuk membawa pulang keuntungan dari masa ke masa. Tidak kira bagaimana anda sampai ke sana.
A kebarangkalian tinggi, satu yang melebihi 50%, menawarkan kelebihan yang unik yang anda agresif boleh menggunakan pengurusan wang untuk meningkatkan pulangan. Kebarangkalian yang tinggi juga datang dengan harta yang unik yang menawarkan jalur-jalur panjang pemenang berturut-turut. Jalur-jalur yang kalah berturut-turut adalah agak jarang berlaku.
Pengurusan wang dalam strategi sebenar
Salah seorang pelanggan saya berdagang strategi dengan 60% pemenang. Nisbah pemenang purata untuk kalah purata. Yang, pemenang purata memperoleh $1. Yang kalah purata kehilangan $1.
Kerana ia menang 60% masa, yang bermakna ia membuat $60 untuk setiap $40 ia kehilangan, yang merupakan faktor keuntungan daripada 1.5. Tidak buruk.
Satu strategi dengan harta ini menjangka untuk memperoleh pulangan daripada 40.9% selepas 200 dagangan jika ia berisiko 1% baki akaun asal setiap perdagangan.
Membuat perubahan kecil supaya strategi risiko 1% daripada baki semasa per perdagangan membuat perbezaan besar dalam purata pulangan. Ia melompat hampir 10% kepada purata pulangan 50.7%.
Pengurusan wang pecahan Tetap adalah idea menjaga risiko berkadaran dengan baki semasa. Menggunakan $10,000 akaun sebagai contoh, perdagangan mengambil risiko 1% risiko-kira $100. Jika baki akaun meningkat kepada $11,000, setiap perdagangan kini risiko $110. Risiko dolar tumbuh dengan masa manakala risiko peratusan yang tidak berubah – oleh itu, ia tetap pecahan.
Satu idea pengurusan wang yang unik
Ingat bagaimana saya nyatakan bahawa sistem kebarangkalian tinggi terdedah kepada jalur-jalur menang dan kalah? Semak apa yang berlaku jika anda meningkatkan risiko selepas setiap perdagangan menang dengan 10%.
Hasil median mendapat ditarik ke atas dengan besar. Purata tidak melompat ke 63% kerana segelintir pulangan besar-besaran. Sebaliknya, hampir setiap siri dalam ujian mengalami peningkatan besar dalam prestasi.
Baki purata selepas 200 perdagangan melompat lagi 12% untuk 63% pulangan. Satu-satunya kelemahan adalah bahawa keadaan paling buruk jatuh dari 6.8% kerugian kepada 10.3% kehilangan.
Dengan menggunakan peraturan yang sehingga pemenang berturut-turut hanya meningkatkan risiko mereka apabila kira-kira adalah lebih besar daripada kira-kira bermula menjadikan keadaan paling buruk sedikit kurang buruk. Ia datang pada harga pulangan purata dan median yang lebih rendah sedikit.
Kesimpulan
Anda akan menjadi bodoh untuk tetap dengan risiko tetap jika sistem anda menawarkan tawaran pemenang kebarangkalian tinggi tanpa dagangan kehilangan besar. Langkah-langkah mudah seperti tetap pengurusan wang pecahan ketara boleh meningkatkan keuntungan. Menggunakan helah seperti meningkatkan risiko oleh 10% selepas setiap pemenang berturut-turut menawarkan satu lagi rangsangan prestasi yang besar.
Hasil purata bermula pada yang sihat 41%, yang sudah cemerlang. Menggunakan teknik-teknik mudah yang digariskan di sini meningkat prestasi purata selepas 200 perdagangan kepada 63% pulangan. Itulah beberapa perdagangan bertaraf dunia.