Quais são as chances de que o sistema explode toda a sua conta? Provavelmente, muito maior do que você pensa.
Risco de ruína
O risco é um dos fatores mais importantes para o sucesso comercial. O problema com o risco é que ele vem em vários níveis. Muitos comerciantes são capazes de evoluir para o ponto onde eles são capazes de determinar o quanto eles estão dispostos a arriscar numa única operação. O problema é que a maioria dos comerciantes param por aí.
Too muitos comerciantes nunca sequer considerar as chances de explodindo sua conta. Esta foi certamente uma questão que já abordadas no início de minha carreira. When you’re just getting started, você é ingênuo o suficiente para acreditar que o sucesso vai ser fácil de encontrar. I didn’t think I’d ever come close to losing my account. I didn’t even think I’d ever have a losing streak.
Enquanto evoluímos, aprendemos que todos os sistemas têm levantamentos. Todos os comerciantes lutam em algum momento. A lição mais importante na negociação é sobreviver ao comércio outro dia. A fim de fazer isso, temos que calcular as probabilidades de perder tudo e ajustar a nossa negociação para ter certeza de que somos capazes de sobreviver. É por isso que nós estudamos risco de ruína.
Os três componentes do Risk of Ruin
- Rácio – A percentagem de comércios ganhar esperados com base em backtesting histórico.
- Rácio Payoff – O lucro médio de um vencedor comércio dividido pela perda média de um comércio de perder. Shaun também chama de o R múltiplo.
- Por cento do capital arriscaram – O montante do capital seu sistema coloca em risco em qualquer operação.
Como estes componentes interagem
Depois de ter estes três componentes, é fácil de determinar seu risco de ruína, usando uma tabela. A situação ideal é ter um risco de ruína, tão próximo quanto possível 0. No caso em que o seu Risk of Ruin é maior que zero, então você pode ajustar qualquer um dos três componentes, a fim de melhorá-lo.
O componente que você tem mais controle sobre é por cento do capital arriscaram. Basta ajustar a sua posição tamanho irá reduzir drasticamente o risco. A desvantagem é que você também vai estar se ajustando para baixo seus lucros.
A outra alternativa é ajustar o seu sistema de uma forma que melhora a sua vantagem. Isto pode ser feito através do aumento da percentagem de comércios ganhar o seu sistema pode esperar ou aumentando o Rácio Payoff. O Índice de recompensa pode ser aumentada ou por ter maiores lucros em ganhar comércios ou menos perdas em perder negócios. Esses componentes são mais difíceis de ajustar, porque há mais fatores fora de seu controle.
Usando My 10/100 SMA Sistema Exemplo
Eu tive recentemente um sistema de média móvel simples backtested. Usando os dados históricos para que backtest sistema, podemos calcular o risco de ruína. O sistema foi criado para ter regras que eram extremamente simples. Ela estabelece uma posição longa quando o 10 dia SMA cruza acima do 100 dia SMA e depois vai para descontar quando o 10 dia SMA cruza abaixo do 100 dia SMA.
Com base nos resultados de historicamente backtesting este sistema no SPY, Eu descobri que seria rentável em cerca de 41% dos seus negócios. Seus comércios ganhar é um pouco melhor do que 4 vezes maior que seus comércios perdendo, para que eu possa colocá-lo no 4-1 categoria.
De acordo com o risco de mesas Ruína, se eu estava a usar este sistema e risco 1% do meu capital em cada comércio, meu Risk of Ruin seria 0. Nada é definitivo, mas há muito pouca chance de que eu iria negociação quebrou este sistema. O problema, contudo, é que este sistema também não consegue vencer a norma comprar e manter estratégias. There would also be an issue if the system’s Win Ratio fell below 30%. Se isso viesse a acontecer, Risk of Ruin pularia para 100%.
Quentin diz
Bom post, que backtesting software você usa para pegar o resultado?
Andrew Selby diz
Eu tinha um amigo testar esse sistema usando Amibroker. Ele é um grande fã desse software.
Tenho feito experiências com NinjaTrader e TradeStation.