Um tema constante entre a maioria dos meus posts mais simples é que muitas vezes é melhor. Com isso em mente, vamos dar uma olhada em um dos sistemas mais simples em torno de.
Sobre o Sistema
O SPY 10/100 SMA Long Only Sistema é tão básico quanto ele ganha. Formou-se como minha primeira tentativa de construção de um sistema tendência a seguir. É também um dos mais fáceis sistemas para ver em um gráfico. Quando o 10 SMA unidade acima da quebra 100 Unidades SMA, o sistema estabelece uma posição longa. Em seguida, ele afirma que posição longa até o 10 SMA unidade abaixo da quebra 100 Unidades SMA. Os comércios do sistema 1% da sua conta em cada comércio.
Como você pode ver no gráfico acima, este sistema tem sido o SPY desde dezembro. Qualquer negociação que teria capturado toda a execução que o mercado tem sido durante os últimos seis meses.
Regras da Negociação
Gráfico e Instrument: Qualquer
Período: Qualquer
Condição de mercado: Tendência
Vá por muito tempo quando:
10 Unidade SMA cruza para cima 100 Unidades SMA
Saia longa Quando:
10 Unidade SMA cruza para baixo 100 Unidades SMA
Sistema de Análise Backtesting
Ao longo dos últimos dez anos, este sistema teria produzido um retorno médio anual de 5.73%. Este retorno é ligeiramente inferior ao 6.58% retorno que teria sido adquirida através de um buy and hold abordagem do SPY. Enquanto esses resultados são decepcionantes, vale a pena notar que o levantamento máximo para este sistema foi apenas 35.81% comparado com 56.47% para o SPY. Apesar entregar um retorno um pouco menor, o sistema fez com risco significativamente menor.
Vencedor comércio média do sistema apresentou uma 11.73% lucro, enquanto seu comércio média perdedor perdido 2.84%. Esta é uma taxa de lucro de mais de 4-1, que é exatamente o que queremos ver a partir de um sistema seguindo tendência. O sistema parece fazer um bom trabalho de manter as pequenas perdas e deixando posições lucrativas correr.
Total de ganhadores e perdedores eram, na verdade, melhor do que se poderia esperar de um sistema seguindo tendência. O sistema feito 41 comércios em dez anos. Desses comércios, 17 foram os vencedores e 24 eram perdedores.
A combinação de uma forte relação de ganhos, forte relação retorno, e sistema de gestão de risco conservador deve produzir um sistema que executa excepcionalmente bem. Com base nestes números, Eu teria esperado que este sistema para desempenhar muito melhor. O que poderíamos ajustar para melhorar o desempenho?
Idéias para a melhoria
Adicionar um componente de curto
Minha primeira idéia para melhorar o desempenho desse sistema foi adicionar um componente de curto. A negociação em apenas uma direção faria com que o sistema de perder algumas das tendências mais rentáveis quando o mercado toma um mergulho. Contudo, backtesting mostrou que a mudança do sistema para ir curto quando teria sido em dinheiro reduziu o rendimento anual para 1.42%.
Mais Diversificação
“Usando uma estratégia única em um único instrumento é para pessoas com ou extrema habilidade ou para aqueles que simplesmente tem um desejo de morte.” – Andreas Clenow
Uma das maiores falhas com este sistema é que ele só comercializa o SPY. Portanto, ele é forçado a tomar apenas sinais de que um mercado e não pode tirar vantagem de sinais em qualquer outro mercado. Com base na relação de vitória e de taxa de lucro, aumentando o número de negócios que aumentaria o número de vitórias, e os lucros dessas vitórias.
Se fosse negociar este sistema através 10 diversos mercados, podemos ver 10 vezes os sinais de comércio, em oposição à negociação apenas um mercado. Diversificação aumentando também nos permitem tirar partido das tendências em outros mercados, enquanto o SPY foi em períodos não-trending sem sinais de comércio.
Aumento do risco
Os resultados de backtesting foram baseados em negociação um tamanho da posição de 1% da conta. Voltando à relação vitória e taxa de lucro, se estivéssemos a aumentar este risco para 2%, conseguimos aumentar nosso retorno global. Isto também aumentaria o máximo abaixamento e risco global de ruína.
Outra ideia de aumentar o risco seria a implementação de um algoritmo de dimensionamento de posição semelhante ao que foi utilizado no 83/17 Sistema Breakout. Combinando isso com uma estratégia de diversificação produziria um muito diferente, mas o sistema provavelmente mais robusta.
Ajustar as Médias Móveis Usados
Outra idéia de ajustar este sistema seria a utilização de médias móveis diferentes e ver como isso afeta os resultados. Mudar para um 10/50 Unidade sistema SMA produziria mais sinais, mas isso não significa, necessariamente, mais lucro porque também afetaria as relações de vitória e lucro.
Poderíamos também ajustar o caminho oposto, usando algo parecido com o 50 e 200 unidade SMAs, o que tornaria menos comércios e tentar capturar movimentos mais longo prazo. Extensa backtestings seria necessário para determinar as vantagens e desvantagens exactas destes ajustes.
Rana diz
Tente usar MAs suavizadas 3 & 6 em close ponderada (HLCC/4) e um outro conjunto de 55 e 200 Alisado EMAs no preço mediano.
Uma abordagem agressiva seria comprar acima quando SMA 3 & 6 estão cruzando acima 55 e uma abordagem conservadora seria quando ambos o preço está acima 55 e 200 LAR. Follow the overall upward trend through D1 chart though 🙂