一旦你决定在系统交易策略, 第一挂断之一,你会遇到将确定系统交易最好的市场. 像极了重要的问题,我们所面临的生活, 有没有一个简单的答案在这里找到.
根据您的风险偏好和你的饥饿利润, 你可能会发现它可以接受的交易只有一个指数基金或数百股, 债券, 货币, 和商品. 你可以决定你想透过ETF进行交易这些市场,或利用期权来把你的位置.
没有一个 “权” answer here. There are arguments for and against trading a single market, 就像有支持和反对的论据交易 200 市场. The only definite when it comes to choosing which markets to trade, 是,你有一些认真思考投入到你的方法.
随着中说, 这里有一些想法,是流行的系统交易者:
指数策略
这是最基本的做法, 这是完美的谁在系统的发展趋势认为以下的投资者, 只是想用它来超越传统的买入持有的方式. 该投资者可能会使用一种策略简单,只要做多,当该指数高于 200 天简单移动平均线 (中学) 和去到现金时,它是下面的 200 天SMA.
使用镜像指数的交易所买卖基金的表现是实施这些战略的好方法. 投资者可以使用QQQ跟踪纳斯达克或SPY跟踪了S&P 500. 像这样的一个简单的方法有,为投资者提供所有的一般市场的上攻动力, 同时避免黑天鹅崩溃.
只有交易的几个指数基金的问题是,你需要股市以赚钱移动. 如果一般的市场整整一年花费 (或整个十年) 侧身翻腾, 有不会是被有贸易商多的利润.
其交易系统在其他市场,而股票是不是趋势的能力,只是战胜市场,并发布显著收益之间的差异. 然而, 露出你的交易资金,更多的市场也意味着承担更多的位置, 从而增加你的风险. 这就是你需要有你想实现从您的交易和多大的风险,你将能够容忍什么样的深刻理解.
康纳斯 & 阿尔瓦雷斯市场ETF
作者拉里·康纳斯和塞萨尔·阿尔瓦雷斯使用的集合 20 不同电子汇款用于每个系统的他们记录并在他们的著作测试, 高概率ETF交易. 他们选择的ETF提供了股市的不同截面,以及暴露于黄金和钻石市场.
他们用的ETF是:
- 钻石信托 (MORNING)
- iShares安硕MSCI新兴市场INDX (EEM)
- iShares安硕MSCI EAFE指数基金 (HAVE)
- iShares安硕MSCI香港金指数基金 (EWH)
- iShares安硕MSCI日本指数 (EWJ)
- iShares安硕MSCI台湾指数 (东环)
- iShares安硕富时 / 新华富时中国 25 指数 (新华富时)
- SPDR黄金Trush (GLD)
- iShares标&P拉美 40 指数 (ILF)
- iShares安硕罗素 2000 指数 (等等)
- iShares安硕道琼斯美国房地产 (IY是)
- PowerShares的QQQ信托 (守则)
- SPDR S&P 500 (间谍)
- SPDR S&P房屋建筑商 (赛博宇华)
- 材料SPDR (XLB)
- 能源部门选择SPDR (IT)
- 金融选择SPRD (XLF)
- 产业选择SPDR (41)
- 保健SPDR (XLV)
如你看到的, 康纳斯和阿尔瓦雷斯采取超越标准指数ETF的方式迈出了一大步. 他们可以通过许多不同的市场带来了一些国外市场和具体的行业纳入交易. 结合国外市场和大宗商品是一个好方法,让你的系统寻找交易机会,而一般的股票市场正在横盘整理.
如果你正在寻找执行的策略是稳健,足以应付任何类型的市场, 增加你的交易市场的数量可以增加交易信号,您将收到的数量的好方法. 只要你的策略占了波动性的差异, 这应该让它更有利可图的整体.
尽管康纳斯和阿尔瓦雷斯向前迈出一步与交易宇宙, 他们仍然省略了外汇市场和大多数商品市场. 由于大多数股票相关, 至少在一定程度, 有一个很好的机会,将有时间的时候没有这些市场存在获利机会.
Clenow的多样化的市场
在他的书, 跟随趋势, 安德烈亚斯Clenow建议,以确保多样化的交易在广泛的市场收集系统战略. 他坚持认为,下面的方法的任何系统性的趋势,需要有置身于农产品, 非农商品, 货币期货, 股指期货, and bond rate futures. He suggests following ten markets in each of these five categories.
农产品:
- 棉
- 玉米
- 木料
- 活牛
- 瘦肉猪
- 燕麦
- 糙米
- 大豆
- 糖
- 小麦
非农产品:
- 柴油机
- 原油
- 取暖油
- 天然气
- 汽油, 金
- 铜
- 钯
- 铂金
- 银
货币:
- AUD / USD
- GBP / USD
- EUR / USD
- JPY / USD
- NZD / USD
- EUR / CHF
- EUR / GBP
- EUR / JPY
- CHF / USD
- CAD // USD
股票:
- CAC 40
- DAX 指数
- 富时 100 指数
- 恒生中国企业
- 恒生
- 纳斯达克 100
- 日经指数 225
- S&P 500
- 欧元斯托克 50
- 罗素 2000
价格:
- 华美
- 宝
- 长镀金
- 加拿大银行家’ 验收
- 美国2年期国债
- 美国10年期国债
- 欧洲美元
- 欧元瑞士
- 欧元区同业拆借利率Euribor
- 做空英镑
明确地, Clenow的多样化远远大于前两种方法更彻底. 当然, 他还建议您有至少 $1 在交易资金万元,然后再开始实施他的策略. Clenow实际上使这一点我们在他的书, 话:
“更多的市场可以增加多样化,创造更多的贸易机会,但加入过多的将复杂的策略和你的运营方. 你看中的确切数字应该是你自己的模拟结果和匹配您的风险接受。” – Clenow
贸易 50 不同的市场可能是太多的人谁是刚刚开始探索交易制度, 然而,这正是对冲基金,我们与竞争正在做. 因此, 我们应该有自己的思想有很好的理解.
底线,当谈到选择哪个市场交易是开始,你感觉很舒服, 然后构建多元化尽快. 你也应该非常谨慎,以避免交易过多的市场增加你破产风险.
Lazarus Manyane 说
Thanks for showing me how important and profitable are the larger time frames no more trading lower time frames.yipi