Fibonacci数形成了一些有价值的工具的基础,机械外汇交易. 斐波纳契比率是决定在不久的将来可能的支撑位和阻力位的外汇价格特别有用.
交易者喜欢找高概率调校的行业. 但, 超越了简单的交易目前的趋势方向相同, it’s difficult to systematically increase the chance of success without using at least one predictive indicator.
大多数指标是滞后指标, 但斐波纳契比率才能真正预测. 不同于常用的滞后指标, 斐波那契数可以帮助潜在趋势做出对未来价格走势的预测,无论.
斐波那契指标似乎对交易欧元/美元和英镑/日元货币对是特别有效的指标. 和, 有一天的工作最适合我的时间框架. 一小时和时限4小时也将, 虽然它们需要一系列其他指标显示相应的确认.
I’ve enjoyed good success in using Fibonacci calculations along with a few other carefully-chosen indicators in my mechanical trading strategies.
Fibonacci数的意义
斐波那契数在数学上是有用的数字显示,持续发生的性质以及金融序列. These sequences are very common in plants – Many trees and other plants form their arrangements of sprouts, 叶子, 根据斐波那契序列水果和分支机构
这些数字命名为斐波那契, 诞生于12世纪的意大利数学家. 在他的童年和成年早期北非, 斐波那契学会了阿拉伯语,印度的数字系统. 他专注于执行使用阿拉伯数字的数学计算,因为他们更容易比罗马数字工作 (我, 二, 三、, 四、, V等。) 被用在欧洲当时.
在 1202, 斐波那契介绍了他现在著名的数字序列,以欧洲数学家和科学家, 连同其他印度和阿拉伯数学工具在他的著作宝库名为莱博算盘 (算盘书, 或计算书).
Fibonacci’s teachings were well-received in Europe. 他的工作的最早应用包括公式商业会计和簿记, 利息的计算, 标准度量衡转换, 和其他的算术工具.
今天, Fibonacci numbers continue to be used to calculate the “Golden Ratio” as well as the “Golden Rectangle,” which are incorporated as a rule of artistic-design proportion for many works of art, 建筑和家具.
根据黄金矩形的规则, 例如, 对象的长边相比,短边的比通常是 1.618 或类似.
这个比例被认为是非常美观的人眼, 并因此经常被用于设计目的. 有几个黄金分割率的比例, 所有基于斐波纳契值它们的尺寸.
其他用途的斐波那契数包括计算机算法进行互联网搜索, 和用于连接分布式和并行的电子系统的方法. 还有, 斐波纳契比率在寻找预测指标用精明的商人.
如何计算斐波那契数
在数学, 斐波那契数包括整数下列顺序: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 等等. 一开始两个数字可以被指定为 0 和 1, 或 1 和 1, 取决于所选择的出发点.
斐波那契序列表明相互关系: 该系列的每个随后的数量将是前两个数字的总和. 和, 序列中的任何特定数目将是大约 1.618 次前一个数的大小.
数学表达式, 序列Fibonacci数的FN的计算公式为:
˚Fñ = FA-1 + ˚FA-2 和F(0) = 0, 和F(1) = 1
列明分数, 例如, 用于计算斐波那契黄金比例最接近的合理值 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, 21/13, 和 34/21.
所以, 斐波那契数计算值的比例尺寸时,整数部分的值总是围绕 61.8%, 例如:
• Eight divided by 13 是 61.5%
• Thirteen divided by twenty-one is 61.9%
• Twenty-one divided by thirty-four is 61.7%
的斐波那契比率 61.8% 代表中庸或黄金分割率. 这是通常的交易斐波那契时最可靠的回撤比率. 我的计划我的机械交易系统以集中于这一预测能力 61.8% 比.
在外汇交易中常用的两个斐波纳契比率 23.6% 和 38.2%, 这通常用于为了计算短期反弹的, 和止损或尾随停水平.
期间走势强劲, 最小的回撤将在约预测 38.2% 和走势较弱时回撤将在有关预期 61.8%. 当然, 一个完整的回撤会 100%, 这将抵消当前的举动.
除了上面提到的三个层次回撤, 许多外汇交易员也用斐波那契回调处 50% 和 100%, 这被示出为下面的图表上的行.
It’s important not to confuse the different Fibonacci levels. 当协调斐波那契水平,实际价格走势, 务必每次使用相同的参考点的一致性. 和, 始终保持专注于交易的趋势,你所交易的特定时间段的大方向.
斐波那契水平外汇交易
在外汇交易, 斐波那契数有助于预测价格趋势即将发生的变化,以及潜在的回撤, 延伸和扩展的水平. 这些指标可以快速计算和简单编程专家顾问机械交易系统.
There are four Fibonacci studies commonly available in charting and trading software – Retracements, 球迷, 圆弧, and time zones – and retracements are the most consistent in producing better trading results.
A retracement refers to the tendency of the price of a forex pair or other asset to “correct” after an especially large move. 回撤水平的价格水平,以该价格预计短期举动相反之后返回到当前趋势.
在回撤, 价格遇到的支撑或阻力区域, 从超买或超卖状态向后移动到其目前的趋势范围.
在外汇交易斐波那契回调提供近未来价格水平相当预测性指标. 斐波那契指标是有效的,因为, 一个显著的价格后,将向上或向下, 很多时候,新的阻力和支撑价格接近这些水平.
在图形图表, 斐波那契回调显示为水平线,表明关键支撑位和阻力位. 这些线可以通过图形绘制极值之间的各种趋势线显示, 然后除以垂直距离由主斐波纳契比率.
时的曲线图上观看, 许多这样的机会,看起来像头和肩膀和反向头肩形态. 最好的, they’re easy to spot using mechanical-trading software.
一个精心设计的专家顾问可以利用斐波那契数计算用机械的交易策略,以使即将举行的支持和阻力水平快如闪电的预测.
斐波那契水平预测回调, 扩展和扩展
我使用斐波纳契比率来确定交易机会,并计算适合的切入点. 斐波那契水平确定行业尤其是有用的,当新兴的趋势可能追溯回自己附近的高点或低点.
在下面的图表, the GBP/JPY currency pair’s rate recently fell, then “tested” near the previous support level before once again moving upward. It’s easy to program a mechanical trading system so that trading orders are executed when prices reach Fibonacci retracement levels.
另外,在本实施例, 斐波那契回撤线表示的支撑位和阻力潜在水平的价格似乎将继续向上移动. 如果这一趋势似乎向上, 但价格低于一个给定的回撤水平, 下一个更高斐波比率是一个可能的开销阻力一级.
在一个下跌趋势, the opposite applies – The nearby Fibonacci levels indicate probable support levels at which forex traders will buy GBP/JPY, 这可能扭转跌势.
最有价值的用途Fibonacci数是确定的当前趋势的方向有可能回撤水平, 并确定在未来的扩展/投影的水平. 还, 通过使用三个枢轴值, 斐波纳契数也可以用于确定价格扩张目标, 太.
除了预测回调, 斐波纳契数也可以被用来计算扩展. 扩展水平是其突破等动作超出电流范围有望达到价格.
数学表达式, 扩展超越移动 100% 给定的斐波纳契比率. 最常用的水平 1.00 (100%), 1.272, 1.618, 2.00 (200%), 和 2.618.
例如, 寻找过程中一个新的下跌趋势的延伸级, 机械交易系统将计算即将到来的新的支撑位在比一个低到高的价值更大 100%, 因为旧的支撑位被突破.
还有, 在一个新的上升趋势, 系统将运行在高至低的扩展,以确定潜在的抗性水平; 这些可以作为盈利目标或止损.
利用斐波那契数在外汇交易的第三个主要的方法是计算扩展的价格水平. 扩展目标价格是使用三个价位,而不是两个作为用于计算回撤和扩展确定.
例如, to determine expansion price levels for “buys,” the mechanical trading system uses two major lows and one major high in order to calculate resistance. To calculate target support levels for “sell” positions, 该系统采用两大高一大价格低. 用于扩展的最常见的价格水平 1.618, 1.00 和 0.618.
风险管理和波动
较长的时间周期用于发信号以商品, 少将会是从一般波动风险. 回撤在短的时间周期比在较长时期的不可靠. 如以上所指出, 我宁愿贸易的基础上每日价格数据,而不是按小时或四小时数.
波动可以极大地影响短期定价. 它可能会扭曲阻力和支撑水平, 并造成锯齿和尖峰. It may seem difficult to determine which level of Fibonacci retracement should rule the expert advisor’s actions.
Setting the rules for stop-loss and trailing-stop orders requires caution – Short-term retracements may be narrow. 如果小心使用, 斐波那契回调可用于设置止损限价.
作为一个例子, if price is trending up and I’m in a long position, my software would place a stop-loss order just below the price’s latest low swing. 这有可能成为价格支撑或恢复一个新的水平, 或者设置一个新的交易区间之前的价格再次下降到其先前的支撑位.
By setting the mechanical trading system’s rules to enter a stop-loss order just slightly under the appropriate Fibonacci retracement level, 我可以参加最向上突破没有力不从心的风险限额.
In a “short” trade during a downtrend, 该系统采用了止损触发设定的价格略高于回撤的高摆幅, 由于这是一个可能的阻力一级. 通过设置止损单只是超出了目前最新的挥杆, 无论是长或短, 这意味着止损定单将被触发只有当阻力/支持真正打破.
同样,, 止损可以用短期的斐波那契回撤水平设置. 潜在的回撤水平通过实时机械交易系统计算, 利用下低阶斐波纳契比率. 这样,, 在贸易收出当价格此举自生自灭, 但同时,业内人士仍有利可图.
至于头寸规模, 我用不超过 2% 对占股本为每个非关联交易. 和, 我的机械化交易系统分配不超过 1% 股权以每两个相关的贸易机会, 例如, 在相关货币对两个并发交易.
I’ve found it best not to rely on Fibonacci-based signals alone. 回撤的信号更好地工作,一起动能指标. 斐波纳契比率提供了可靠的调校进行交易, 我的计划我的机械交易系统使用其他指标确认.
短线交易信号应始终在长期趋势方面考虑. Momentum indicators help confirm that I’m trading in the correct overall direction of the market. 还有, 你也可以用MACD和随机振荡器,斐波纳契比率确认切入点.
斐波纳契外汇交易
斐波那契比率预测自然有用, 有机回撤和扩展水平外汇价格. 当动量指标和其他工具确认使用, 它们的价格对未来价格走势的宝贵线索预测.
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