我拿出了惊人的期待backtests所有的时间. 这是使用了最新的例子 SB得分.
该战略的自由和假设版本得到 $79,618.82 对于一个的未归还 796.19% 经过一段 3 岁月. 该战略交易所有的主要外汇交叉盘. 正如你可以告诉, 信号质量保持在多个市场条件几乎不变. 看起来不错.
问题是交易成本. 它总是交易成本,使生活困难.
我始终以一个重悲观的看法,当谈到假设交易成本和延误. 它需要大量的智力诚实的, 但在努力避免乐观的假设节省了很多痛苦和失望的道路. 该假设是在这里我们假设利差和滑移北跨币种真的严重 5 点子.
与悲观的交易成本假设的性能下降到只有使 $1,000 利润. 该策略并不需要去垃圾桶, 但它远没有准备好黄金时间. 有没有场景,这是有道理的市场订单交易.
一般特性
平均交易每天: 39
货币对交易: 27
%的准确率: 66.52%
风格: 均值回归
排行榜: 每小时
如何在低价交易
我是出了名的节俭. 一个在大学我的兄弟会还是讲述我的故事计数零钱并跟踪它在MS货币.
那种心态驱使我的妻子疯了… 但它是一个交易者一个真正的资产! 交易商使他们的钱像其他商业人士的利润.
我花了昨天下午的编码有轻微的扭曲这一新战略. 而不是支付对每一个行业蔓延, 如果我使用限价单是什么,试图赚取价差?
目前原料价差在欧元兑美元 0.3 点子, 这是值得 $0.03 每microlot. 的交易佣金是 $0.03 每microlot. 如果我获得一个额外的 $0.03 每microlot, 至少覆盖所述交易成本. 像NZDCHF对那里的原始传播 1 果仁, 这增加了额外的 $0.04 ($0.10 – $0.03) 每侧. 即, 入门信号,使额外的 $0.04 和出口也使得一个额外的 $0.04 在每一个行业.
即使在NZDCHF安静的对仍然表现出对每一个酒吧程度的噪声. 我没有做任何研究来支持它, 但我的主观经验说的是,灯芯 90% 或更多的杆将至少只要蔓延是宽.
交易商使他们的钱像其他商业人士的利润.
所述另一种方式, 如果欧元兑美元的价差为 0.3 点子, 然后就开和低价格之间的差额 90% 酒吧应至少 0.3 点子, 太. 这是我的假设, 无论如何.
扭使用限价单的策略的例子
再说说我的信号输入刚才弹出市场. 目前的价格为欧元兑美元 1.06457 X 1.06462, 这是 0.5 点子. 该backtests以为我会击中 1.06462 要价并支付蔓延.
这个想法对我的测试是把我的极限秩序 1.06457. 因为我是一个分销商, 这意味着我要问,市场向下移动半个点子之前,我会得到有一个位置. 需要一个小的举动对我有利理论上收入超过跳进市场双脚.
现场演示测试开始
我可以在后台测试理论模型的想法, 但也有让毫无意义的关键假设.
1) 平均利差可我 2009-2011 回测期间远远宽于他们的今天
2) 全天的价差显著变化. 欧元兑美元是经常低 0.2 在欧洲sesssion点子, 但可以很容易地撞过来 1.0 点子在亚洲交易中最乏味的部分.
第二项可以在一个后台测试完全有害. 这是更好地验证这一想法上的现场演示,并得到更接近于真实的交易数据.
我只是 15 小时到测试, 但至少一切都是一个良好的开端.
为测试的目的是简单: 把至少 300 在帐户交易. 这应该只需要大约 2 周以来的策略是让多动.
该标准的成功也同样简单: 并实时模拟交易性能达到或超过了同一时期的回溯测试性能?
我开始交易日晚 23, 这意味着我应该打我 300 各地交易的10天交易门槛. 该交易次数会波动, 但应该发生的某个时候周围12月4日.
即使我有现场演示数据, 我要运行十一月进入市场的回测 23 至十二月 4. 如果模拟交易, 它采用限价订单, 超出市场进入后台测试, 然后,我有一个合理的理由假设的策略是准备在一个小的真实账户交易.
我也烫了现场模拟过程中出现的bug. 更可能, 这些日期将被推迟. 我已经找到 2 之后只需要调查的问题 22 行业. 有一个在判断它是否坚持不完全是一个战略毫无意义的规定.
代码相同的策略两倍?
你可能注意到,正向测试的资金曲线是从MetaTrader的. 为什么我会测试于一体的平台,但在另一个执行? 我所有的backtests是在先知做.
如果有两个人的工作问题,他们都以同样的答案到达, 那么他们可能正确地回答这个问题. 同样的逻辑也适用于编程. 如果我编写一个版本的策略和经纬程序的版本策略, 他们应该把完全相同的交易. 任何差异意味着一个人的编程错误.
我经常使用这种方法,因为逻辑丝毫的错误可能导致完全不同的交易结果. 这是赚了很多钱,失去了很多钱之间的区别. 是的, 我牺牲效率. 赌注的策略是如此之高,这是更好地使 2 人做同样的工作,以换取知道这是正确完成的信心.
MetaTrader的是劣质通过各种手段先知. 我在MetaTrader的写我的代码的唯一原因是,我渴望验证这一想法. MQL4是容易的,我的代码 – 编程为MetaTrader 是我们的主要业务之一.
经纬结束下周编程先知版本后 (她断过感恩节), 我会依据对她比较我的MT4版本. 这是非常低效, 但我也知道,我怎么可能是浪费周分析根据交易规则不我的战略完全匹配放置. 有备无患!!!
如何催肥边缘
有一件事我恨零售交易是极少数场馆提供了一个真正的ECN. 交易对传统的零售外汇经纪商意味着我必须等待价差回落摸我的订单. 在这个例子中我使用了欧元兑美元, 它要求市场招 0.5 对我有利点子之前,我的填充.
交易中的ECN将显著增加接到限价令上填充的概率. 使用欧元兑美元例子,目前的价格是 1.06457 X 1.06462, 我会放置一个限购令的出价在 1.06457. 如果有人在市场上销售,当时, 它意味着至少所述订单的一部分将几乎立即填补.
有效, 交易在零售点差包含最坏的情况下执行. 价格有调整 0.5 点子对你有利为了得到填补. 如果你交易的一个ECN和价格下跌 0.5 点子, 你会得到填补每一次. 但你也有机会获得更早更快填充,因为如果有人进来,去短期在市场, 书上的顺序坐等着别人来打它.
我在进行演示测试现在. 如果达到或超过后台测试结果, 然后我就知道具有最高的可信度可能的方法是准备现场交易. 我可能会开始与几千元的第一个月. 然后, 如果成功, 我真正开始它的规模.
没有理由,所有的交易必须发生在H1图表. 我总能一分钟却将交易间隔, 2分钟… 59分钟. 甚至有, 这是可能的
我的理想的方案是在一个ECN场地交易策略, 这需要一个最低余额 $250,000. 这笔钱是远远高于我很舒服冒险. 交易的旧规则是,你永远不会冒险超过您舒适输球.
这意味着我很可能会寻找一个合作伙伴,以确保战略可能最好的环境中运行 (一个ECN). 您可能是该合作伙伴? 如果是这样的, 发送电子邮件至info@onestepremoved.com~~V和介绍自己. 什么都不会发生了好几个月, 但它总是需要一段时间来建立关系,并感到舒适与项目.
James 说
嘿肖恩, 有趣的文章像往常一样. 我有一些担忧演示现场交易相比,实际现场交易. 随着模拟交易,我是理解的,它并不能真正反映真实交易作为经纪人的演示平台,只是基于纯粹数量. 由, 我的意思是你把顺序, 不管是一个限时抢购订单或止损, 那么为了将始终在这个价格不管是什么填充. 而与实际的现场交易有像打滑, 重新报价, 价差变化, 而且我敢说, 券商操纵. 因此,在实际的现场交易, 罢了,会比较演示现场交易是方式不同. 测试我们的新战略时,我可能是错在这是我很少演示贸易为我往往只是去非常小的一个实际的真实账户. This could be my problem 🙂 Anyways I’m looking forward to hearing about your future results, 所以请善待足以让我们通报. 谢谢. 吉姆
肖恩·奥弗顿 说
嘿,詹姆斯,
你说的是停止,市场订单的真实. 它是限价也可能如此,如果你的交易规模. 但… 因为
1) 我会被交易rinky,丁克的大小来启动和
2) 该限价要求相对价格触及他们 (即, 我的极限了长期购要求和限制卖空投标)
然后演示应该是现场演出一个合理的近似. 我也没有超依赖于像新闻贸易商或某人在一个快速的市场罢了. 我的交易是无聊, 这是我喜欢的方式. 稳扎稳打赢得比赛.
–肖恩
德里克·菲尔普斯 说
你好肖恩:
大文章. 我深感兴趣的任何结果的比较,你可以共享使用你的极限输入法与现场演示VS. 真正住在同一时期 (这is..simultaneously运行与演示和真实账户一样的策略/同样的对). 这是我一直想考,但我大部分的战略发展不约而同地采用市场项目.
你提到测试策略两个平台的优势 (SEER / MetaTrader的). 使用microlots与第三平台,你有没有兴趣在保密的开发/真实账户测试, NinjaTrader? (类似的后处理我做了布林%B策略).
德里克
肖恩·奥弗顿 说
您可以在更新计数. 忍者是矫枉过正,我在这一点上. 2 平台已经很多了跟踪. 我很欣赏的报价!
埃文 说
肖恩喜,
关于你的系统的方法来测试好文章. 我在一个类似的情况,即我在看我的优化策略和真的想知道哪些在任何市场条件下表现的最好. 分析时使用的MT4相信不提供测试如在测试将在很大程度上摇摆的结果所用的刻度数据的最佳形式? 已经谈过几个机器人交易员,我一直在大量建议使用贸易站作为一个更好的替代MT4回测试. 你有什么想法这?
干杯埃文
肖恩·奥弗顿 说
千万不要将我曾经测试的MT4需要打勾数据的模拟什么. 这只是不可靠. 这篇文章是关于运行一个活生生的市场模拟, 这避免了需要使用backtester.
Thomas 说
肖恩,
真是有趣的理论. 我期待着您的更新和结果在这.
/Thomas
肖恩·奥弗顿 说
你可以指望他们!
判决 说
Why don’t you just trade on higer time frames, surly the higher you go the less the spread matters !?
I know you’d get less trades and thus not play out your edge as fast but slow and steady wins the race in trading ;该)
肖恩·奥弗顿 说
很好的问题. When I jump from H1 to the H4, I expected my average trade profit to jump 4x. 代替, it plummeted by 75%! The equity curve looks good, but the mean reversion effect of my philosophy dies off by the time it’s on the higher TF.
斯科特 · 说
肖恩喜, I would like to get some information about having a strategy programmed for SEER.
肖恩·奥弗顿 说
嘿斯科特,
我会直接给你发邮件.
–肖恩
lucky 说
hey shaun , if u are a programmer u can skype me (swingdroid), we work some strategy together on mean reversion
肖恩·奥弗顿 说
Hi Lucky,
I sent you a message.
彼得 · 说
Why are you selling a signal like this, if it can make you a millionaire without anybody knows?
肖恩·奥弗顿 说
Hi Peter,
It’s not going to make me a millionaire on my $10,000ish account balance. You can view my live trading results on Myfxbook. I’m doing well, but even a 100% 回报 $10,000 wouldn’t really affect my overall financial standing. I’d realistically need several million dollars in my portfolio before what you suggested would apply to my personal situation.
–肖恩
Alexey 说
very good article, do u have lessons for learning mt4, or all the stuff published on mt4 site?