如果我们结合了来自不同系统的指标会发生什么,? 他们会一起努力,使一个强大的系统或将它们相互合作?
我最近一个覆盖 MACD交易系统 和 随机交易系统. 结合这两个系统可以给我们更强的信号. 这应该, 在理论上, 有助于减少错误的信号.
MACD & 随机双十字系统
再次, 我们将使用 200 单位简单移动平均线 (中学) 确定的长期趋势方向. 它始终是更好的总体趋势同向交易. 使用 200 单位SMA在这里会阻止我们试图逆水游泳.
基本上结合了两个独立的系统, 这个系统将寻找一个MACD交叉信号中的随机交叉信号两天. 由于这些指标的性质, 重要的是,该随机交叉先发生.
其中,针对这两个系统所同意,仅分离出非常强烈的信号的情况下,, 从而增加了赢率.
交易规则
图表和仪表: 任何
期: 任何
市场行情: 趋势
走时长:
价格关闭次数 > 200 天平均线
MACD看涨交叉 < 2 几天后看涨交叉随机
做空时:
价格关闭次数 < 200 天平均线
MACD看跌交叉 < 2 几天后看跌交叉随机
退出时长:
MACD看跌交叉
退出时短:
MACD看涨交叉
策略分析
结合这两个指标运行良好,因为他们的价格均衍生物, 但他们不同的计算. 随机振荡器示出相对于该范围内的价格, 而MACD向我们展示了两种不同的移动平均线收敛或发散. 虽然两者都是完全基于价格行为, 他们专注于行动的两个不同的方面.
本系统的主要优点是,它隔离,其中所述两个不同的系统一致的信号.
结合两个独立的系统将加强的优点和减少每个系统的缺点. 无论是MACD和随机指标很容易给人错误的信号, 该系统提供了一个很好的方法把重点放在只有最强的信号.
这种集中只有最强的信号,也是该系统的最大软肋. 如果我们要抱出来的只有非常强烈的信号, 再就是要少得多交易信号. 我们必须遵循一个更广泛的市场,以便找到正规信号.
这个图表的SPX提供了一个较长的信号的一个很好的例子此系统. 在结束时 2012, 在SPX最近刚刚越过上方的 200 天SMA. 然后, 新的一年才短短几天, 我们看到了一个看涨交叉随机其次是MACD看涨交叉. 该系统将在整个一月份被捕, 这是为SPX非常积极.
一个有趣的注意的是,它会不会得到回这个上升趋势三月像无论是系统自己会做,因为信号均超过数天外.
这可以通过扩大限制的天的信号之间的数目来补偿对. 然而, 扩大这一限制也将打开系统达到更多的假信号. 这是风险/回报状况的类型,每个交易者必须确定自己.
为什么不是三个指标? 或四? 五年?
如果在这个系统中使用的两个指标使它比我们看了前一个指标体系更强, 这是否意味着将在第三个指标将使这个系统更强大? 如果这种逻辑也是如此, 为什么不使用十几个指标? 这是滑坡系统设计.
在设计交易系统, 我们必须记住,过度使用指标可能导致不找到盈利交易足够信号的系统. 有一个系统,是有利可图的 98% 其交易将不会对你有任何好的,如果它只是得到一个信号,每一次 200 岁月. 随着各种可用指标进行试验时,记住这一点.
你对这个交易系统的任何想法? 分享您的意见和想法在下面的章节.
Vicki 说
How do you define MACD cross? The difference/histogram crossing the zero line or the MACD crossing the moving average of the MACD?
肖恩·奥弗顿 说
MACD crossing the MA of itself.
黎明 说
Does the MACD crossover < 2 days of the Stochastic crossover mean the MACD crossover can occur on the same day or day 1 of the stochastic’s, but should not occur on day 2, onwards?
肖恩·奥弗顿 说
Almost. You should read it as “crosses within 2 days or less”.