这是一年的时间时,好像每个人都在谈论一个 “圣诞老人拉力赛。” 根据 Investopedia, 的概念 圣诞老人拉力赛介绍了本周股价飙升的圣诞和新年假期之间.
有很多的因素得到信用此尖峰, 包括税收目的, 投资人他们的圣诞奖金, 和熊服用一周关闭. Investopedia也表明,股票价格的尖峰可能是由于投资者正在进入股市,因为他们预计一月份反弹.
定量交易员, 我们可以看到许多这样的对话是基于正在显着偏向近年来选择性看好的回忆. 真的有什么显著的数字支持的圣诞老人拉力赛的想法?
杰夫从系统交易成功出版 一个有趣的文章 这需要严格的定量看看如何在S&P 500 既然已经成交了十几天圣诞节前后 1964.
杰夫的圣诞贸易战略
为了首先测试圣诞老人拉力赛的概念, 杰夫写道,与开始的简单系统 $50,000 而将风险 2% 其长SPX贸易每个圣诞节资本. 他所定义的风险在贸易为10天3次 平均真实范围 在SPX的.
为了确定最佳的入境日期为他的策略, 杰夫测试SPX基于圣诞节前的一十天之间的采购业绩. 他用同样的想法在圣诞节后测试一个十天之间SPX的性能,以确定退出日期.
圣诞节前的表现是积极的,无论入境日期, 但随着日期较长的性能提升. 圣诞节后的结果非常相似较长的等待时间普遍表现较好. 杰夫当选圣诞节后去与圣诞节前五天为他的条目,5天作为他的退出.
回溯测试策略
回溯测试杰夫的过战略 48 潜在的圣诞老人集会产生了 净利润 $23,964 他 $50,000 资本. 战略记录了 赢率 79% 和 的平均利润 $499.
在一个简单的尝试,以改善策略的性能, 杰夫还测试实施 趋势过滤器 使用200天简单移动平均线. 只有采取淘汰圣诞节交易发生在牛市 16 行业. 上的剩余 32 行业, 赢率跃升至 81% 而平均利润跃升至 $566.
出奇, 的结果 16 ,在熊市中发生的交易是不可怕. 这些交易记录的赢率 75% 和的平均利润 $365.
什么对今年?
如何将交易杰夫的圣诞策略今年以来的工作?
如你看到的, 圣诞节前五天SPX过大起来的一天. 如果系统本来可以买在开放的那一天, 它将被坐在多于一个 3% 利润 有三个天了,直到它退出.
其中这一战略的最有趣的方面是, 它只采用了你的资本 10 每年天. 这意味着,它不会在其自身做出巨大的战略, 但可以很可能会工作到另一个策略.
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