Coursera ist einer meiner Lieblings-Websites online. Vor zwei Wochen, Ich hatte endlich die Gelegenheit, für den Kurs zu registrieren, die ich gewartet habe: Digitale Signalverarbeitung.
Digitale Signalverarbeitung wird alles von der Musik zur Kommunikation zu… die Vorhersage der Finanzmärkte. Obwohl es nicht der Schwerpunkt der Klasse, Ich trommelte schon ein paar Ideen Wert erforschen als Indikatoren.
Der erste Indikator-Idee, die der Kurs inspiriert, und eine, die mich am meisten begeistert, sucht nach Bars, die sind fehl am Platz mit Gleichaltrigen. Ich wählte willkürlich einen Lookback-Zeitraum von 20 für meine Analyse.
Schritte, um das Verhältnis Kumulante berechnen:
- Berechnen des Durchschnitts für Zeiträume 1-20
- Berechnen Sie die Summe der absoluten Wertes der Nähe der bar – Durchschnitt für bars 1-20
- Berechnen der Summe der Ende der Bar 0 (die letzte geschlossene bar) – Schließen der einzelnen Balken, 1-20
- Teilen Sie Schritt 3 Schritt 2
Das erste Ergebnis sah wie erwartet. Ich legte den Absolutwert-Bars auf Schritt 2 Damit hätte ich nicht zu kümmern, dem Durchschnitt, die Zeichen der Ausgabe ändern. Die Top-Funktion ist nur positiv, wenn der aktuelle Preis “oben” die Summe der letzten 20 Balken. Eine negative Position bedeutet, dass der aktuelle Preis “unter”.
Werte um ±1 dürften. Sie würde nicht, Letztendlich, erwarten Sie eine neue Bar, aus der die Berechnungen sehr viel werfen.
Das ist genau der Punkt. Wenn etwas in der Nähe von ±1-Fenster, dann lohnt es sich wahrscheinlich ignorieren. Die Preis-Aktion ist reine hacken.
Der reale Wert ist in die spikes. Einem sprunghaften Anstieg der 20 ist nicht mehr wichtig als eine Spitze zu 50. Über einem bestimmten Schwellenwert, der Händler muss nur darauf achten. Es ist ein schwarz-weiß-Thema.
Strategie-Ideen
Mein erster Instinkt war, dass der Indikator funktioniert gut auf emerging Markets-Währungen wie TRY und ZAR. Sie sind also Ausbruch anfällig, dass Sie auf der rechten Seite des Umzugs eingeben, unabhängig vom Grund, soll gut tun.
Es dauerte etwa 20 Minuten des Diagramms blickte zu kommen mit der Strategie für die H4-chart. Es war flach auf den meisten Währungen, aber USDZAR Stand. Equity-Kurve verwendet meine anfänglichen Einstellungen ohne Optimierung. Noch wichtiger ist, der Gewinn-Faktor verbessert auf eine 1.5 Jahr zu Fuß forward test.
Die Majors zeigten genau das Gegenteil. Sie trend, aber kaum in der Mega-Monster-Art von den emerging markets. Ich änderte die Strategie um das Gegenteil zu tun und lassen reichende Bedingungen herrschen. EUR/USD, als sein scheint üblich mit Bereich Handelsstrategien, stellte sich heraus als den besten Darsteller.
Nerd-Abschnitt
Für die Math Nerds und Programmierer draußen, die Formel für den Indikator ist unten.
David Alcindor sagt
Hallo, Shaun!
David Alcindor hier. Sie sind überhaupt gekommen mit der abschließenden Codierung des Handelssystems RSI basiert, die ich letzten Frühling in Kansas City präsentiert wurde? Wie Sie sich erinnern können, Todd war während meiner Präsentation Fragen, dass Sie code für die 123-PA-system, die bestand aus Stellung auf der Grundlage einer Reihe von RSI-Schritten.
Sie sind noch für TradeEmpowered Codierung?
David
Shaun-Overton sagt
Hallo David,
Nein, das RSI-System fiel leider aus dem radar. Ich hätte, um zu graben, um festzustellen, ob den halbfertigen Code zu finden.
Wir haben noch eine Menge Arbeit mit Todd.