Stochastische Oszillatoren können ein wertvolles Werkzeug für mechanische Forex Händler sein.. Noch, Händler verwenden oft Stochastik zusammen mit zahlreichen unabhängigen Indikatoren, und die Ergebnisse sind in der Regel Ho-Hum.
Wie einige andere Händler, Ich habe festgestellt, dass mit einem einzigen stochastischer Oszillator in der Regel keine konsequente Gewinner produziert. Eine stochastische selbst scheint nicht, ins Auge fallenden Gewinne erzielen.
Die gute Nachricht ist, dass eine duale stochastische Forex Handelssystem hervorragenden Ergebnissen. Ich habe entdeckt, dass eine Gewinnstrategie einfach anhand von dual stochastischen Indikatoren erstellt werden kann, mit sehr wenig anderes zu verunstalten das Bild.
Ich habe sehr gute Ergebnisse mit zwei stochastische Oszillatoren zusammen-genossen eine langsame, und das schnelle – um finden Handelsmöglichkeiten.
Wenn Sie mit den entsprechenden Parametern verwendet, ein System so programmiert, dass duale stochastische Indikatoren überwachen kann signalisieren, wenn der Preis eines Paares Forex noch während eines Zeitraums von kurzfristigen Retracement überfordert Trend ist.
Diese Doppelstrategie stochastische konzentriert sich auf Handel, wenn die beiden Indikatoren extreme gegenüber Werte angezeigt werden. Wenn die schnellen und langsamen Stochastik an oder nahe der festgelegten Grenzwerte sind, Es signalisiert eine handelnde Gelegenheit.
Ich benutze mein mechanisches Handelssystem für solche Bedingungen zu sehen, und geben Sie ein Gewerbe, wenn der Preis gerade die Fortsetzung dieser Tendenz wiederherstellen. Für mich, Es ist eine gute, einfache Forex-trading-System, das funktioniert sehr gut auf eigene, ohne Zusatz von anderen, komplexer Indikatoren.
Ich habe diese Strategie verwendet, für den Handel über eine Vielzahl von Zeitrahmen von 15-minütige zu täglichen. Ich habe besonders gute Ergebnisse bei der Verwendung von dieser Strategie für den Handel mit EUR/USD auf stündliche Zeitrahmen, und es eignet sich besonders gut für "kurz" Abschlüsse in diesem Währungspaar.
Hintergrund der stochastische Oszillatoren
Der erste grundlegende stochastische Oszillator entwickelte sich Ende der 1950er Jahre von Finanzanalysten Dr. George C. Lane. Das Wort stochastische selbst stammt vom griechischen Wort-Bedeutung 'Aim' und im allgemeinen Finanzen das Wort bezieht sich normalerweise auf die scheinbar zufälligen Muster der Werte um einen bestimmten Zielwert.
Stochastik basieren auf der Idee, die während eines Aufwärtstrends Preise bei oder über dem Schlusskurs des vorherigen Zeitraums bleiben wird. Ebenso, während ein Abwärtstrend werden Preise am oder unter dem Schlusskurs des im vergangenen Zeitraum wohnen..
Dieser Oszillator zu berechnen war einer der ersten Indikatoren herangezogen, die von Technikern, die Suche nach Einblick in Kursbewegungen. Es ist ein Momentum-Indikator, und es spiegelt Unterstützungs-und Widerstandszonen.
Wenn er zuerst dieses Konzept entwickelt, Dr. Lane befürwortet die Verwendung von divergierende und konvergierende Trendlinien entsprechend Stochastik gezeichnet. Und, während die frühesten Verwenden von Dr. Lane und andere, Stochastische Oszillatoren wurden mit anderen Instrumenten wie Elliot Wellen und Fibonacci-Retracements in der Regel für beste Timing verwendet werden..
In Bezug auf Handel Forex-Paare und sonstige Vermögenswerte, der Begriff "Stochastik" bezieht sich auf den Speicherort des aktuellen Preises im Verhältnis zu seiner jüngsten Preisklasse über einige bestimmten Zeitraum.
Die Argumentation hinter stochastischen Indikatoren gehört, dass ein Forex-Preis eine Tendenz hat, in der Nähe von extrem von seiner jüngsten Preisklasse vor einem Wendepunkt zu schließen. Eine stochastische Strategie arbeitet, um den Preis Wendepunkten Vorhersagen, indem ein Forex-paar-Schlusskurs auf seiner jüngsten Preisklasse vergleichen.
Die Werte werden in einem Diagramm als ein oder mehrere Bänder dargestellt, die um eine Achse oder zwischen einer Reihe von Grenzwerten oszillieren. Mechanische Handelssysteme und Fachberater machen es einfach einzurichten Forex-trading-Programme, die sich mit stochastische Indikatoren.
Wie schnell berechnen, langsam und voller stochastische Oszillatoren für Forex trading
Bevor Sie voran, die duale stochastische Forex trading Strategie zu diskutieren, Ich werde zunächst ein Fundament zu legen indem Sie definieren und beschreiben die zugrunde liegenden Konzepte stochastischer Oszillator.
Die grundlegende Single stochastische vergleicht ein Forex-paar-Schlusskurs in seiner gesamten Preisklasse während eines bestimmten Zeitraums mithilfe von zwei Linien oder Bänder.
Die Linie genannt %K spiegelt der aktuelle Marktpreis für ein bestimmtes Währungspaar. Die Zeile %D dient dazu, "%K Linie Glätten" zeigt das Währungspaar Preis wie ein gleitender Durchschnitt.
Es gibt drei allgemeine Arten von stochastischer Oszillator Indikatoren verwendet im Devisenhandel: Schnell, langsam und voller. Die "schnelle" ein basiert auf Dr. Lanes ursprünglichen Gleichungen für %K und %D. Wenn Sie in der schnellen Version angezeigt, %K sieht ziemlich abgehackt. %D ist die drei-Tage-Durchschnitt von %K.
Während die frühesten verwenden der Stochastik für den Handel, Dr. Lane stützte sich auf %D produzieren "kaufen" oder "verkaufen" Signale zu Divergenzen Baisse und optimistisch. Im Gegensatz zu den dual Stochastik-Strategie, Wenn Händler nur einen einzigen Stochastik Indikator benutzen, Sie verwenden %D von selbst, und es heißt "Signallinie".
Da %D in der "schnellen" Oszillator verwendet wird, um Signale zu erzeugen, der "langsame" Oszillator wurde eingeführt, um profitieren von selbst. Der langsame stochastische Oszillator verwendet einen dreitägigen SMA %K glätten, Das entspricht genau die Rolle von %D im schnellen Oszillator.
Also, in einzelnen stochastische Strategien, %K im langsamen Oszillator entspricht der %D des schnellen Oszillators.
Die grundlegende stochastischer Oszillator
%K ist 100 x [Schließen Preis abzüglich niedrigsten Preis N Zeiträume] / [Höchsten Preis N Zeiträume abzüglich niedrigsten Preis von N Perioden]
und
%D ist 100 x [Höchsten Preis von (Abzüglich einer geringeren Anzahl N) Zeiträume] / Niedrigsten Preis von (Abzüglich einer geringeren Anzahl N) Zeiträume]
Die erste Gleichung berechnet den Bereich zwischen hoch und tief von den Forex-paar Preis über einen bestimmten Zeitraum. Das Forex-paar-Preis wird ausgedrückt als Prozentsatz des Bereichs: 100% die obere Grenze des Bereichs darstellt und 0% unteren Ende des Bereichs darstellt, im gewählten Zeitraum.
Schnell stochastische
Schnelle %K entspricht die grundlegenden %K-Berechnung
Schnelle %D entspricht einen drei einfachen gleitenden Durchschnitt der schnelle %K
Stochastische langsam
Langsame %K gleich schnell %K geglättet durch Anwenden eines drei einfachen gleitenden Durchschnitts
Langsame %D entspricht einen drei einfachen gleitenden Durchschnitt der langsamen %K
Volle stochastische
Der vollständige stochastische Oszillator wird auf diese Weise berechnet.:
Volle %K gleich schnell %K geglättet durch eine N einfache gleitende Durchschnitt
Volle %D ist gleich einen N einfachen gleitenden Durchschnitt der vollen %K
Ein stochastischer Oszillator Empfindlichkeit gegenüber Marktplatz Volatilität kann reduziert werden durch Anpassung der Fristen, sowie mit verschiedenen gleitende Durchschnitte für den Wert %D.
Die am häufigsten verwendeten Werte von N verwendet für single, grundlegende Stochastik sind Zeiträume von 5, 9, oder 14 Einheiten. Viele Händler setze N auf 14 Zeiträume, um eine ausreichende Datenbeispiel für sinnvolle Berechnungen darstellen. Sie können experimentieren mit einer unterschiedlichen Anzahl von Perioden, und dies kann Einfluss auf die Ergebnisse der Strategie.
%K selbst bezeichnet man als "schnell stochastische" Wert. Für stochastische Einzelindikatoren, %D wird in der Regel gleich einen 3 gleitenden Durchschnitt für %K festgelegt.
Die einzigen stochastische %D errechnet sich der letztes 3 Werte der %K um eine 3-gleitende Durchschnitt für die Stochastik %K erreichen. Dies schafft einen "geglätteten" Wert für %K.
Da %D des gleitenden Durchschnitts der %K darstellt, Man nennt das "slow Stochastik" weil es etwas langsamer auf Forex-paar Preisänderungen reagiert, als der %K Wert nicht.
Bei der Verwendung von %D von selbst, Es gibt nur ein einzelnes gültiges Signal – die Divergenz zwischen dem Preis des Paares Forex und %D.
Natürlich, für meine stochastische Doppelstrategie als Umriss unten in diesem Artikel, Ich verwende zwei unterschiedliche Zeiträume.
Wie oben angegeben, die klassischen stochastischen Berechnungen basieren auf ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA). Jedoch, für die unten beschriebenen Doppelstrategie stochastische, Ich benutze auch einen zusätzlichen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) als eine gesonderte Bestätigung-Indikator.
Die Dual-Stochastik-Forex trading Strategie
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Einzel-stochastische Basisindikatoren, eine dual Stochastik-Strategie bietet eine größere Anzahl von Gewinn-trades.
Mein dual stochastische Forex trading Strategie basiert darauf, eine schnelle zusammen und stochastische und Chancen wartet verlangsamen, wenn zwei verschiedenen Indikatoren zu extremen Gegensätze sind. Ich definiere die extremen als zumindest die 20% und 80% Ebenen, Wenn nicht näher zu 0 und 100%.
Doppelstrategie ist einfach-der nur Indikator verwende ich zusammen mit dem Satz der Stochastik ist ein 20-exponentielle gleitende Durchschnitt (20 EMA), Obwohl auch das wesentliche nicht. Oder, als alternative, Sie könnten Signale über bestätigen das mittlere Band der Bollinger bands.
In MetaTrader, die Parameter für die beiden festgelegt werden (Dual) Stochastik-Sets sind:
Schnell stochastische
- %K beträgt 5
- %Zeitraum D ist 2
- Ist verlangsamt 2
- Festen beträgt 0
- Festen Maximum ist 100
Stochastische langsam
- %K beträgt 21
- %Zeitraum D ist 4
- Ist verlangsamt 10
- Festen beträgt 0
- Festen Maximum ist 100
Ich kombiniere beide die stochastischen Oszillatoren im selben Fenster im MetaTrader Diagramm. Es ist einfach zu tun-platzieren Sie einfach den ersten stochastischen im Diagramm, dann ziehen Sie den anderen ein aus dem Fenster und legen Sie es oben auf der ersten Indikator. Geben Sie dann Ihre Einstellungen im Dialogfeld.
Dual-Stochastik Handelsregeln
Die Handelsregeln sind leicht. Das mechanische Handelssystem ist so programmiert, dass stark verlaufenden Preis warten, und achten Sie auf die Stochastik bei extremen Gegensätze sein, in der Nähe der Grenzwerte. Zur Bestätigung, das System sucht nach einem Candlestick-Muster signalisieren eine Trendwende nach einer kurzen Retracement an die 20-Jahre-EMA.
Die unter EUR/USD Diagramm zeigt einige Beispiele für trading-Chancen. Die Kreise zeigen drei prospektive Einstiegspunkte für "kurze" Trades in einem allgemeinen Abwärtstrend. Beispiele 1 und 2 gibt deutliche Signale. Beispiel 3 ist marginal, seit das langsame ist stochastische erst am Anfang, Weg von den überverkauften Bereich aufzusteigen.
Im Beispiel 1, Beachten Sie insbesondere, dass die langsamen stochastischen (die gelben band) ist ziemlich überverkauft, und gleichzeitig die schnelle stochastische (blauen band) hat gerade jenseits der extreme überkauft Grenzwert.
Die unter EUR/USD Diagramm zeigt einen typischen "kurz" Handel-Einstiegspunkt während einer gut bestätigten Abwärtstrend. Insbesondere, Beachten Sie die Wohnung, überverkauft langsam stochastische-Band (gelb), zusammen mit der (blau) Stochastische Band scharf nach unten Haken unter den überkauft Grenzwert fast.
Beachten Sie auch, dass die 20 EMA war berührt.. Der separate EMA-Indikator ist eine Bestätigung des Signals angezeigt, indem die stochastischen Oszillatoren. Als auch, Es ist auch erwähnenswert, dass, obwohl der Baisse Kerzenständer ist ein "Klassiker" zuginge Typ nicht, noch bestätigte er die späteren Leuchter.
In der folgenden Tabelle der EUR/USD, Beispiel 1 zeigt eine typische "kurz". Die langsame stochastische (gelb) ist flach und berührt die überverkauft Grenze, während die schnelle stochastische (blau) hat die überkauft Grenze berührt..
Beispiel 2 zeigt ein Signal, das für Kerzenhalter-Liebhaber wie einer klassischen Baisse "Abendstern" Muster an sieht die 20 EMA, aber immer noch benötigt einen engen Stop-Loss, um die Ausfahrt am Break-even.
Ein- und Ausreise
In diesem letzte Beispiel oben ist, dass eine gute Erinnerung daran, dass die dual Stochastik-Forex trading-Strategie am besten mit einem mechanischen Handelssystem programmiert mit feste trailing-Stop und Stop-Loss-Regeln verwendet, um sicherzustellen, dass die Gewinner für so lange wie möglich zu fahren, bei gleichzeitiger Minimierung der Verluste.
Wie in den obigen Charts dargestellt, die Strategie funktioniert am besten für mich mit der "Shorts". Ich programmiere mein mechanisches Handelssystem eine Bestellung "Verkauf" eingeben 2% von meinem Konto Eigenkapital, wenn die beiden stochastische Bands der jeweiligen Note überkauft und überverkauft Grenzen, und das Signal wird durch den Preis berühren an oder nahe der 20 EMA.
Die Stop-Loss-Order wird an genau platziert 20 Zacken über mein Einstiegspunkt. Das System bewegt meine trailing-Stop-Bestellung entlang hinter das aktuelle Preisniveau bei erfolgreichen Handel, in der Regel in einem Abstand von 10 Zacken.
Die Dual-stochastische Forex-trading-Strategie ist einfach
Der größte Vorteil dieser Strategie ist seine Einfachheit. Anstatt auf die "zweifelhaft" Natur des einen einzigen Stochastik Indikator, oder die Komplexität der Mehrschichtigkeit der Indikatoren, ein Satz von zwei stochastische Oszillatoren funktioniert sehr gut für mich. Die Strategie ist einfach zu verstehen, und es ist einfach zu Programmieren für mechanische Handelssysteme.
Sie haben stochastische Oszillatoren in Ihrem eigenen trading verwendet?
Geoffrey Lowes sagt
Einfach aber sehr effektiv, wie alle Handelssysteme sollten und werden müssen ( Kuss )
Shaun-Overton sagt
That’s the only way to make systems.
Eric sagt
Ich Handel basierend auf die gleiche Art von visuelle Setups, aber in der Regel nur verwenden, die Mitte der Norm Bollinger-Band (20 MA) mit einen kurzen Blick auf den MACD zu bestätigen, dass ist der Retrace verblasst.. Ich muss meine andere Bestätigung Indikatoren der stochastischen Dual hinzu! Exzellente Artikel!
Shaun-Overton sagt
That’s a great idea to add other confirming indicators.
Daniel Artic sagt
ausgezeichnete Indikator für Signal-Genehmigung. Möchte ich es mit Schwung-Signale auf knappen Fristen zu mischen.
Shaun-Overton sagt
Stochastics is one of my favorites.
Robert Perritt sagt
Shaun, do you have this available in an EA for sale? I love the simplicity!
Shaun-Overton sagt
I don’t, but as you know, I’m also attracted to simple, basic strategy ideas.
Paul Nelson sagt
hmmm, Shaun I thank for that article on stochastics. Tatsächlich, I threw these stuff out of my analytical tools. Perhaps I may mix the two- 1. Algo approach toward the candlestick -a mixture of the sb score and stochastics. if it is 75%, open sell position. if it is 25%. open buy position. but to combine the two- stochastics and the algo approach. Its testing time on my part. Wieder, I commend you for your fine work. May God bless you and your work..
Paul Nelson
Shaun-Overton sagt
Thanks Paul!
dom sagt
Hallo Shaun, do you have any back test stats like winning% zscore etc… also any other settings for higher timeframes ? have you used this to swing trade on the daily ?
Shaun-Overton sagt
I don’t have any backtests available as I’ve not run them. I also don’t have any personal experience trading this one.
Anthony sagt
wow, I never thought of plotting dual-stochastic. I guess I have to pay someone to program it for me. Shaun, who programmed yours?
Shaun-Overton sagt
You can overlay them directly in MT4… no programming required. Drop the second indicator over the first indicator and not on the primary chart.
Beremako sagt
Thanks so much Shaun, I will try it ou
Shaun-Overton sagt
Please keep me updated on your progress.
tshiamo sagt
hi shaun which timeframe and pairs is this system best suited for?
Shaun-Overton sagt
You’ll want to avoid the trending monsters like RUB or JPY. It’s better to stick to crosses like EURCHF or AUDNZD.
ike sagt
Thank you for your Support. God bless you
Shaun-Overton sagt
Vielen Dank, Ike!
Dan sagt
You should interview Bill Young at GoForexPro. He does something very similar to this in his free trading room and it’s incredibly successful. Thanks for the great write up.
Dru sagt
Hallo Shaun,
I use a similar technique using RSI, same underlying principle. currently standing on 93% win rate based on just over 300 Facharbeit (average loss size <= average win size) – so you can imaging I am happy :-). Obviously this method works best in trending market and you need to pick timeframe carefully. Trading live on EURUSD / EURJPY / XAUUSD / XTIUSD plus anything that looks right :-). A good approach is to play with the period setting Back-TestTestTest!!
Shaun-Overton sagt
Hey Dru,
That’s awesome and congratulations on your success. Many thanks for sharing your ideas!
Suparman sagt
Hallo Shaun
Fantastis… Thanks very much.May God bless you
Shaun-Overton sagt
Danke!
Sandro sagt
Sorry but I do not speak English and use the Google translator .
There is an indicator for the Dual Strategy Stochastic§ ?
Shaun-Overton sagt
Ja. The article explains how to overlay two stochastics indicators in MT4.
Ronald sagt
Do we use ‘Low/High’ or ‘Close/Close’ for the Stochastics ‘Price Field’ setting? And ‘MA Method’ is ‘Simple’, ‘Smoothed’, ‘Exponential’ oder…?
Cheers for sharing this trading technique!
Shaun-Overton sagt
You can use either, but I’ve found that Close/Close is less noisy.
Dmitry sagt
Dear Ronald!
It does not matter what MA Method to use – it does not work!
Shaun-Overton sagt
How did you reach that conclusion?
Rodriguez Aller sagt
Merci Shaun.
Stratégie simple et pourtant très efficace.
Mille mercis.
Shaun-Overton sagt
Bitte. Ich bin froh, dass es Ihnen gefallen hat!
Andy sagt
Excellent system, it accurately predicts entry point, however i am totally confused as to the action. Can you please explain in plain english when over & oben 20/80 is this a reversal of the long term trend (couple of days) or something of a shorter time frame? (I’m using 1hr candelsticks as suggested). I understand the indicator but don’t know what action to take, buy/sell. It works well but i often choose the opposite action. Thanks in advance Shaun.
Shaun-Overton sagt
Vielen Dank, Andy. Overbought/oversold in a trend anticipates one of two things. Let’s use an uptrend as our example because it’s the most intuitive. If the market is in an uptrend and stochastics is oversold (OS), then you expect that this is a short-term price correction and a good buying opportunity. If the stochastics is overbought in our uptrend, it suggests the potential for larger upward moves. Jedoch, that is an extremely high risk time (d. h., a dumb risk) to enter the market. It’s better to wait for the pullbacks and let the exaggerated moves push your already open trade into profit.
JP sagt
I would like to try this system. Jedoch, I use FXCM’s Trading Station and I’m having trouble setting up the chart. Trading Station has fast and slow Stochastic indicators, but they display in two different areas at the bottom of my chart and I don’t know how to get them into the same area. Auch, they each have two lines (K & D). Any idea how to combine the fast and slow indicators in one area and only have one line for each?
Shaun-Overton sagt
Hallo JP, I don’t think that’s possible. But if you call FXCM’s customer support, they can let you know for certain. +1 212 897 7661
JP sagt
Thank you for replying. I’ll give them a call.