Die Erstschlag-Trading-System ist eine interessante Kombination aus einem Ausbruch und eine Zeit-basierte system. Es verwendet eine Version einer Breakout-System Einträge bestimmen und anschließend ein Abgabetermin und einem ersten Halt um zu bestimmen, die Ausfahrt. Durch die Festlegung, dass Freitag ist enger als der Abgabetermin, Dieses System trägt nie einen Handel ins Wochenende.
Zwar ich nicht davon überzeugt bin, dass das Gesamtsystem handelbar ist, die Eingabemethode ist hochinteressant. Die anfängliche Backtesting-Ergebnisse, die ich auch fand darauf hinweisen, dass es einige Wert mit diesem System könnte.
Über das System
Die Erstschlag-Trading-System wurde ursprünglich veröffentlicht 2007 von Joel Rensink. Die Basis für das System ist der Eröffnungskurs der Woche am Montag Morgen. Das System nimmt diesen Preis und tätigt einen Kauf-Stop-order 50 Punkte über es und ein verkaufen kurz stoppen 50 darunter liegenden Punkte. Auf diese Weise, Wenn der Preis bewegt sich 50 Punkte in beide Richtungen während der Woche, Dieser Ausbruch wird eine Position einleiten..
Sobald ein Handel hergestellt wurde, das System setzt eine Stop-Loss 60 Punkte über oder unter dem Einstiegspreis. Es schließt auch alle Positionen am Ende jeden Freitag. Diese Ausfahrt Regeln machen dies ein kurzfristige trading-System, die eine gewisse Absicherung hat.
Handelsregeln
Gehen Sie lange:
- Preis bricht 50 Punkte über dem Eröffnungskurs Montages.
Gehen Sie Short, wenn:
- Preis bricht 50 Punkte unter Montages Eröffnungspreis.
Ausfahrt langen bei:
- Erster Stop ist betroffen, oder
- Am Freitag schließen Frist
Ausfahrt kurz bei:
- Erster Stop ist betroffen, oder
- Am Freitag schließen Frist
Backtesting-Ergebnisse
Jeff aus System Trader Erfolg Backtested dieses System auf Euro-Währung-Futures vom Mai 2001 bis Dezember des 2010. Während dieser Zeit, das System konnte positive Renditen. Es gab insgesamt 421 Facharbeit, und 33% davon waren Gewinner. Das System geschrieben Gewinn Faktor 1.19 und eine jährliche Rendite von knapp über 10%.
Jeff dann hat seine Backtesting einen Schritt weiter und einen Trend-Filter hinzugefügt. Dies würde das System nur Geschäfte machen, in die gleiche Richtung wie der langfristige Trend beschränken., Er definiert, mit der 220 Einheit SMA. Dies reduziert die Gesamtzahl der Geschäfte zu 344 und erhöhte die Zahl der Gewinner, 36%. Es sprach auch den Profit-Faktor zu 1.27 und die jährliche Rendite von 0.18%. Während der Trend-Filter deutlich die Ergebnisse beeinflussen nicht, Es war eindeutig in der Lage, einige der unproduktive Geschäfte entfernen.
Systemanalyse
Was wir hier haben ist ein sehr einzigartiges nehmen auf einem Breakout-system. Durch Hinzufügen des Trend-Filters, Jeff konnte das System noch weiter zu verbessern. Die Erstschlag-Trading-System muss nicht ganz das gewinnen-Rate oder Gewinn-Verhältnis von der 89/13 Breakout-System, aber es sollte niedriger Rückschläge haben, weil es solche kurzfristige Geschäfte macht. Natürlich, Diese kurzfristige Handwerke werden auch oben Provisionskosten rack.
Verbesserung des Systems
Die Erstschlag-Trading-System wurde entwickelt, um die Märkte Forex Handel. Jedoch, Wenn wir Prozentsatz Aufteilkappen anstelle von verwendet die 50 zeigen Sie Ausbrüche um Einstiegspunkte zu identifizieren, Wir konnten das System und gib ihn auf eine breites Sortiment an den Finanzmärkten. Dies würde uns eine robustere geben, diversifizierte.
Würden wir in der Lage, dieses System in einer Vielzahl von Märkten zu handeln, Vielleicht könnten wir die Bedeutung des Ausbruchs benötigt, um eine Entry-Signal generieren erhöhen.. Dies könnte möglicherweise zu einer höheren Erfolgsquote.
Eine weitere Idee zur Verbesserung dieses Systems wäre eine Frist auf Einträge. Da das System derzeit aufgebaut ist, Es ist möglich, geben eine Position auf einen Donnerstag oder sogar Freitag nur um sich am Freitag schließen gezwungen werden. Dies würde wahrscheinlich viel Schlupf und Kommission Kosten zur Folge.
Ich wäre auch neugierig zu sehen, wie viel die Renditen betroffen wären mit einer unterschiedlichen Beendigungskriterien. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das System zum Schlusskurs am Freitag beenden erzwingen sinnvoll. Ich möchte herausfinden, wie ein System mit denselben Eintrag Regeln durchführen würde mit einem nachgestellten Halt oder ein Ausbruch für ein Signal Ausgang.
Wie Sie sehen können, während die anfänglichen Backtesting-Ergebnisse für dieses System nicht so gut wie einige der anderen Systeme haben wir betrachtet, Es gibt eine Reihe von interessanten Ideen, die die Erstschlag-Trading-System verbessert werden kann.
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