Einige Devisenhändler verwenden die gleiche Handelsstrategie für alle Währungen, während andere verwenden ganz unterschiedliche Strategien je nach die Währungspaare gehandelt wird. Oder, Händler können mit mehreren Forexpaare verschiedener Strategien verwenden., um vielleicht Profite zu steigern und gleichzeitig das Risiko von Verlust infolge übermäßigen Konzentration auf einer einheitlichen Strategie.
Fachberater (EA) machen Sie es möglich, die Parameter optimieren, noch erleichtern nicht unbedingt um separate Strategien zusammen in einem einzigen system. Und, Tests kann zeigen erhöhtes Risiko von überlappenden oder korrelierte Rückschläge bei unterschiedlichen Forex Strategien zusammengeführt werden.
Mithilfe von Algorithmen, ein Handelssystem kann Währungspaare zu überprüfen und bestimmte Operationen gemäß Eingabeparametern. Ein Mehrwährungsfähigkeit, Multisystem EA kann gefertigt werden, um alle trading Strategien-nebeneinander zu bewerten. Dies kann hilfreich sein, für den Fall, dass nur ein einziges EA zulässig ist, auf ein bestimmtes Konto zugreifen.
Es ist schwierig, eine Forex trading System, das funktioniert auch über verschiedene Währungspaare unter verschiedensten Bedingungen zu entwickeln. Die meisten weithin bekannten Systeme für den Handel mit Währungen basieren auf Trendfolge Strategien, z. B. Donchian-Channel Aufteilkappen, und sind entworfen, um sehr langfristige Trends profitieren. Noch, eine Fremdwährungs-Strategie muss zeigen deutlich, eine gewinnende "Rand" über die typischen Zeithorizonte für Forex-Trader.
Zum Beispiel, damit ein System gut mit EUR/USD und USD/JPY arbeiten müssen die Signale eine hohe Wahrscheinlichkeit der Erfolg trotz Volatilität und möglichen Korrelation zwischen den beiden Paaren. Und, Abschlüsse müssen in relativ kurzen Zeiträumen Gewinner geworden.. Wenn nicht, dann Handel korrelierte Paaren kann Risiko einer übermäßigen Konzentration und übermäßige Inanspruchnahme erstellen.
Es gibt viele profitable Möglichkeiten im Handel die vier wichtigsten Währungspaare — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und USD/CHF. Ich habe gute Erfolge genießen mit einer Strategie, basierend auf mathematischen Erwartung (MICH). Ich benutze mich Daten und vor Ort umfassenden Handelsmöglichkeiten zu analysieren und berechnen Häfen für den Handel mit den vier wichtigsten Währungspaare.
Mathematischen Erwartung prognostiziert die Wahrscheinlichkeit, die ein Forex-Handel zu gewinnen
Eine gut programmierte EA können mir Tools zu Hilfesysteme erstellen, die auf mehrere Währungspaare funktionieren. Ich habe geholfen, entwickelt eine Reihe von Systemen, die in Echtzeit arbeiten und langfristige Rentabilität durch Rücken-Tests zeigen.
Vor kurzem, Händler der Nachteile bewusst geworden, die entstehen bei der Verwendung von Data Mining-Techniken zurück-Test und Strategien für das Forex trading-Systeme optimieren. Alternative System-Entwicklung Methoden wie System-Parameter-Permutation (SPP) sind jetzt verfügbar und können Händler das Thema Data Mining Voreingenommenheit vermeiden helfen.
Wenn Sie sorgfältig durchgeführt, SPP oder Daten Mining wird dazu beitragen, eine Reihe von guten Indikatoren zum Generieren von Signalen über die vier wichtigsten Währungspaare erstellen. Dann, die Fachberaterin berechnet mathematische Erwartung zu sehen, ob der Handel oder nicht rentabel sein dürfte.
Schließlich, Es ist eine Frage der Angabe von Filter und Tests, um genaue Strategien finden, die konsequent zu gewinnen führen, profitable Signale. Ein-und Ausgänge werden von den mechanischen Handelssystem mit mathematischen Erwartung, bereinigt um die derzeitigen Volatilität berechnet..
Berechnung der mathematischen Erwartung des Erfolges
Mathematischen Erwartung (MICH) ist eine Statistik, die den größten temporären Gewinn misst, dass ein Handel erlebt die ganze Zeit blieb es offen. Es war zuerst popularisiert unter Optimal-F Stellung-Dimensionierung und Geld-Management-Regeln von Ralph Vince entwickelt. Die Gleichung lautet:
Mathematischen Erwartung = MFE-MAE
Das mathematische Erwartung-Werkzeug bietet mehreren Währungen Devisenhändler eine vorausschauende "Rand" bei der Entwicklung von preisgekrönten Systeme. MIR ist definiert nach den Konzepten von maximal günstigen Ausflug (MFE) und maximale negative Ausflüge (MAE). ME-Wert kann durch mechanisches Handelssystem in Echtzeit berechnet werden.
Maximale günstigen Ausflug ist das größte Gleichgewicht auf einen günstigen Handel vor einer Forex-Handel glattgestellt, unabhängig von der letzten Schlusskurs im Zeitraum, ob tägliche, stündlich oder minutiös. MFE ist die höchste positive Bilanz erreicht, während der Handel geöffnet war.
Maximale negative Ausflug ist die größte unrealisierte oder vorübergehende Verlust während einer Messe, unabhängig davon war, ob der Handel als Verlierer oder nicht glattgestellt. MAE ist die geringsten negativen Saldo auf den Handel, während es geöffnet war.
Zur Quantifizierung und Analyse der ME aus einem bestimmten Forex-paar, Händler können einfach berechnen Durchschnitt MFE und durchschnittliche MAE für eine große Anzahl von letzten trades. Mathematischen Erwartung entspricht maximal günstigen Ausflug abzüglich maximale negative Ausflug.
Wenn durchschnittliche MFE größer als durchschnittliche MAE ist, dann ist die mathematische Erwartung positiver. Je größer das Verhältnis zwischen MFE und MAE für ein bestimmtes Währungspaar, die günstiger sind die Aussichten für einen potenziellen Handel.
Mehreren Währungen Forex trading-Strategien, basierend auf mathematischen Erwartung
Beim Handel mit EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und USD/CHF mit einer Fremdwährungs-Strategie basiert auf der mathematischen Erwartung, Diese Metrik ist in der Regel positiv und in der Regel hoch, und ähnliche unter die verschiedenen Währungspaare.
Es ist wichtig, zu vermeiden, Positionsgröße auswerten, oder Handel-Exit Regeln oder andere Parameter während der Experte Advisor die Einstiegspunkte analysiert. Diese Parameter können unabhängig von der mechanischen Handelssystem basiert auf mich angepasst für Volatilität festgelegt werden, wie weiter unten in diesem Artikel erläutert.
Nach der Bestimmung des Einstiegspunkts und Handel Richtung, mechanische Handelssystem berechnet MFE und MAE-Werte in der Regel zuerst an 10 Balken über der Einfuhrpreis, dann 15 Balken über, dann 20 Balken über der Einfuhrpreis.
Neben der Signalisierung Einstiegspunkte, ME zeigt auch, ob der Forex-Handel Vorteil am besten ist, unmittelbar nach dem Öffnen der position, oder einige durchschnittliche Intervalle, nachdem er in die Position.
Meine einfachste Währungen trading-Strategie tägliche Diagramme verwendet und basiert auf einer Kombination der drei Preis-basierte Regeln, und nur wenige Parameter, mit denen mathematische Erwartung Erfolg vorherzusagen.
Die Regeln für long und short-Trades sind wie folgt:
Handel mit langen (und eine kurze Handel schließen) Wann:
Schließen > Vortag
Offen > Vorherige Low
Vortag > Vorherige schließen
Handel mit kurzen (und schließen Sie einen langen Handel) Wann:
Schließen < Vortag
Offen < Vorherige High
Vortag < Vorherige schließen
Dieses System kehrt den Handel, wenn das Signal ändert. Also, Wenn das System eine "lange" Position, wenn ein "kurz" Signal öffnen hat empfangen wird, das System wird die long-Position zu schließen und stattdessen short gehen. Ebenso, Wenn das System eine Open- “kurze” Positionieren Sie wann ein “lange” Ebene wird empfangen, Es wird kurzfristig zu schließen und sofort gehen lange.
Ein weiterer Parameter dieses Systems ist der Stop-Loss-Order-Trigger einen Wert nur geringfügig mehr als fünfzehn oder zwanzig Tage durchschnittliche true Bereich eingestellte (ATR). Dieser Wert wird jedes Mal aktualisiert, die in die gleiche Richtung ein neues Signal empfangen wird.
Dennoch, Wenn es neue Signale in die gleiche Richtung gibt, Mein System keine neuen Positionen hinzu, Da ich festgestellt habe, dass Rückschläge anfallende Gewinne überwiegen, wenn Sie dies tun.
Schließlich, über Stellung reserviert das System maximal 2% Konto Eigenkapital zu einer einzigen hohen-ME-Handel. Wenn in mehreren Währungspaaren gibt es mehrere Signale, Doch der ME Berechnungen sind Entsprechungen zwischen den Signalen, die gesamte Positionsgrößen werden nicht mehr als 2% des Eigenkapitals.
Trading-Ergebnisse
Diese einfache Währungen Forex Handelssystem hat anständige Ergebnisse im realen Handel gezeigt., und Rücken-Tests über einen Zeitraum von zwanzig Jahren zeigen, dass es profitable Ergebnisse für mindestens sechzehn aus den zwanzig Jahren getestet genossen haben, würden. Es hat eine Belohnung-Risiko-Verhältnis von über gezeigt. 1.7 und Gewinner Prozentsatz um 45%, während der Gewinn-Faktor fast war 1.4.
Noch, die Inanspruchnahme können langwierig sein – die längste Inanspruchnahme gesehen unter Rückvergleiche war mehr als 1000 Tagen. Das Verhältnis von Gewinn, Verlust bei der Verwendung von dieser Strategie ist ähnlich dem von Kauf-und-Holding-Aktien, und während der Rücken-Tests das Verhältnis war über 0.35 mit einem Gesamtertrag von mehr als 500% bei einem zwanzig Jahre zurück-test.
Risikomanagement für Währungen trading-Strategien mit mir
Durch die Kenntnis der durchschnittliche MFE und MAE Werte, ein Devisen-Händler kann ein mechanisches System von mehreren Währungen um einen Handel in einem Gewinnziel oder Stop-Loss-Order-Punkt bestimmt durch Hinzufügen einer berechneten Zahl der Kerne über die maximale günstigen Ausflug oder maximale negative Ausflug Werte hinaus zu verlassen programmieren..
Im Durchschnitt, um im Laufe der Zeit zu gewinnen, die Forex muss Handelssystem erreichen das Ziel Gewinn öfter, als es den Stop-Loss-Order-Ausfahrt-Level berührt.
Zum Beispiel, Wenn mein System, eine durchschnittliche MAE von sehen 35 Pips und einem durchschnittlichen MFE von 55 Zacken, Es ist eine Gelegenheit, handelbare. Für kann das Gewinnziel projiziert werden 50 Zacken, Das ist 5 Kerne kleiner als MFE, und die Stop-Loss-Order-Ausfahrt zur gesetzt werden kann 30 Zacken, Das ist 5 Zacken jenseits der MAE.
Zu den Systementwurf, Es ist wichtig, das Handelssystem Gewinnziele und Stop-Loss-Order Punkte nach Volatilität anstatt eine feste Anzahl von Pips definieren Programm.
Volatilität hilft Ausgangspunkten für den Handel mit Währungen bestimmen
Wie bereits erwähnt, ein mechanisches Handelssystem können leicht Average True Range (ATR) als Volatilität-abhängige Werkzeug, MAE und MFE zu berechnen, um Ausspeisepunkte zu setzen. Das System ermittelt den Eintrittspreis plus oder minus einen Prozentsatz des ATR, die nach der ME formbar ist Analyse. Haben Sie eine genug große Stichprobe, Ich legen in der Regel die ATR der vorherigen Berechnung 15 oder 20 Zeitrahmen.
Zum Beispiel, während ein Markt, wenn das EUR/USD einen Durchschnitt von ungefähr bewegt wird 100 Pips pro Tag, das System sollte Ziel Profit und Stop-Loss-Order Punkte basierend auf derzeitigen Volatilität und die Analyse von mir berechnen..
Also, Wenn ein Handel bewegt sich in eine günstige Richtung für 55 Zacken, und wenn die aktuelle ATR ist 85 Zacken, der Umzug wird als nicht gemeldet. 55 Zacken; Stattdessen, die MFE ist als gemeldet. 64.7% ATR.
Im Laufe der Zeit, Ich habe gesehen, dass die MFE für die vier wichtigsten Devisen EUR/USD-Paaren, GBP/USD, USD/JPY und USD/CHF scheinen um ein MFE-Wert von etwa schwanken 60% ATR, und durchschnittliche MAE um 40% ATR für den typischen Eintrag nach 15 Zeiträume.
Um Forex-trading-Ergebnisse nach Volatilität zu optimieren, mechanische Handelssystem kann die Gewinnziele und Stop-Loss-Order Punkte auf verschiedenen Ebenen festlegen.. Zum Beispiel, das System kann den Zielpunkt Gewinn bei der Ausfahrt einstellen. 55% von der ATR-Wert vom Einstiegspunkt, nicht bei den MFE vollen Wert 60%.
Und, Volatilität erfordern Festlegen der Stop-Loss-Order Ausspeisepunkte an 45% ATR-Wertes über den Einstiegspunkt, gar nicht 40% ATR. Noch, Dieses System wird voraussichtlich Gewinn Zielwerte erreichen häufiger als Stop-Loss Niveaus, und Gewinner sollte größer sein, als Ziel Gewinne größer als Stop-Verluste eingestellt sind.
Für alle Branchen, die berechnete Anzahl der Kerne für Ziel Gewinne und Stop-Verluste basiert nur im Moment des Handels immer auf Volatilität, wie Sie sich von der ATR.
Wann entsteht ein signal, das Handelssystem überprüft den Wert des aktuellen ATR, berechnet dann die genaue Anzahl der Zacken Ziel Profit und Stop-Loss Level erreichen.
Als Beispiel, nehmen Sie an, dass es eine Signal gehen lange in EUR/USD,und die aktuelle ATR ist am 100 Zacken. Also, der Zielpunkt der Gewinn werden 55 Zacken über den Eintrittspreis (55% von der ATR-Wert). Und, die Stop-Loss-Schwelle werden 45 Zacken unter der Einfuhrpreis (45% die ATR).
Ein paar Gedanken über mathematische Erwartung
Die mathematische Erwartung ist im Allgemeinen niedriger für "kurze" trades, und einige Händler haben mich nach dem Öffnen von weniger als achtzehn Bars erhöhen gesehen, dann schwingt Zerfall während Preis durch soviel wie 80 nach Öffnen Takte.
Für "lange" trades, ME hat im Allgemeinen eine längere Lebensdauer, mit Werten, die schnell bis zu den dreißigsten Zeitraum erhöhen können, und dann weiter langsam vorwärts bis zu über 75 Zeiträume. Mit Hilfe dieses Systems, meine durchschnittliche Handel-Dauer ist über 25 Tagen.
Der beste Vorteil beim Handel mit EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und USD/CHF scheint auflaufen von über 30 Zeiträume. Wenn die positive Bewegung vorwärts über die durchschnittliche Punkt weiter, dann ist es wahrscheinlich, dass irgendeine Art von grundlegenden Tendenz in den Markt den Umzug Verlängerung ist.
In der Zusammenfassung, Diese grundlegende Währungen Forex trading Strategie nutzt eine positive, hoch, die mich über die vier wichtigsten Währungspaare freigegeben. Die Einträge, Gewinnziele und Stop-Loss-Order Punkte basieren alle auf mich.
Wenn die Indikatoren der mathematischen Erwartung Erfolg Vorhersagen, die vier wichtigsten Währungspaare — EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und USD/CHF – können erfolgreich gehandelt werden entweder zusammen oder getrennt.
Sie haben versucht, mich in Ihrem trading?
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