In neun Kapitel ihres Buches Kurzfristige Trading-Strategien, die funktionieren, Larry Connors und Cesar Alvarez beziehen sich auf Relative Strength Index (RSI) als “Der Heilige Gral der Indikatoren.” Während ich nicht wie die Implikation, die ist ein “Heiliger Gral” im Handel als harte Arbeit und Studium, Connors und Alvarez bieten einige interessante Forschung, um ihren Anspruch zu sichern.
Connors und Alvarez-Forschung
Die Norm Periode, die gewöhnlich für den RSI-Indikator ist 14, aber Connors und Alvarez argumentieren, dass es keine statistischen Belege, die 14 ist der optimale Zeitraum. Ihre Prüfung hat ergeben, dass ein Zeitraum von 2 die besten Erträge liefern.
Connors und Alvarez dargelegt, testen Sie ihre Theorie über den Zeitraum von Januar 1, 1995 bis Dezember 31, 2007. Während dieser Zeit, Sie berechnet, dass der durchschnittliche Lagerbestand, die über war seine 200 Tag einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) gewonnen 0.05% über einen 1-Tages-Zeitraum, 0.1% über einen 2-Tages-Zeitraum, und 0.25% über eine 3 Tage-Frist. Sie verwendet diese Zahlen als Maßstab für ihre 2-Zeitraum RSI-Indikator, um gegen zu konkurrieren.
Schwerpunkt der überverkauften Seite, Aktien, die ein RSI unten hatte 10 waren in der Lage, jedes der drei Benchmarks zu übertreffen. Renditen von nahmen 0.13% über einen 1-Tages-Zeitraum, 0.31% über einen 2-Tages-Zeitraum, und 0.74% über einen Zeitraum von 1 Woche.
Nicht überraschend, Wenn sie die überverkauft Anforderung, ein RSI unten gesenkt 5, verbessert die Performance-Zahlen noch mehr. Die Zahlen dann wieder beim verbessert sie senkte die RSI-Anforderung 2, und wenn sie noch einmal die RSI-Anforderung, gesenkt 1.
Wann wurde die RSI-Anforderung hinunter eine gesenkt., der RSI-Indikator verzeichnete Renditen von 0.3% für einen 1-Tages-Zeitraum, 0.66% für einen 2-Tages-Zeitraum, und 1.18% für einen 1-Wochen-Zeitraum. Dies zeigt, dass je niedriger der RSI, der weitere Bestand wurde wahrscheinlich Rebound. Klar, die 2 Zeitraum RSI-Indikator kann sehr gut für kurzfristige Trades durchführen..
Meine anfänglichen Widerstand gegen überverkauft Indikatoren
Meine erste Börse-Ausbildung war eine Kombination von William O'Neils CANSLIM-Methode und dem Trend nach Ansatz von Michael Covel gefördert. Aus diesem Grund, Ich war schon immer gegen das Konzept eines Indikators überkauft oder überverkauft. Folgenden mit meinem Trendfolge und CANSLIM Ausbildung, Ich glaube, dass die Bestände mit der stärksten relativen Stärke höchstwahrscheinlich sind weiterhin immer höher.
Was fehlte, war, dass die Idee, dass kurzfristig überkaufte und Bedingungen überverkaufte innerhalb der langfristigen Trends vorhanden sein können. Das bedeutet, dass überkaufte/überverkaufte Indikatoren und Trend nach Philosophien nicht unbedingt ausschließen müssen.
Aktuelle Beispiele
Ein interessantes Beispiel mit RSI um zu kurzfristige überverkauft Chancen zu identifizieren wäre nehmen zwei interaktive Software (TTWO), Handel ist das einen großen Hit heute nahm. Mein CANSLIM und Trend folgenden Hintergrund sagt mir Bestände zu vermeiden, die nehmen große Hits und Absturz unter ihren 50-Tage gleitenden Durchschnitt auf großem Volumen, aber das ist eine längerfristige Perspektive. Wäre es nicht unangemessen, dass TTWO bis in den nächsten Tagen wieder auf die Beine und dann Kopf weiter südlich.
Der gleiche Fall kann vorgesehen werden, Webster Financial Corp (PSP) , Das hat vor kurzem seine 50-Tage-Linie verloren und hat in den vergangenen Wochen nach unten verlaufenden worden. Während eine langfristige Position in diesem Bestand nicht viel Sinn, könnte eine Mitte- oder langfristige Trend-Anhänger, das Lager 2-Zeitraum RSI von 4.23 Gibt an, dass es wahrscheinlich eine kleine Erholung in den nächsten Tagen zu sehen ist.
Dieses Konzept Systematisierung
Es ist wichtig zu beachten, die die profitable Erträge, die Connors und Alvarez in ihrer Erträge produzieren konnten kam jede Instanz einer Aktie in überverkauft Gebiet fallen darunter. Sie waren nicht pflücken und wählen ihre Lieblings-Unternehmen.
Daher, im Auftrag für uns, diese Idee zu verwenden, Wir müssen es in ein System zu bauen, die in der Lage, jedes Signal generiert Handel, nicht nur die, die wir am besten gefällt. Dadurch wird sichergestellt, dass wir nicht unsere eigenen persönlichen Vorurteile zu stören das System Erfolg zulassen.
Es ist auch wichtig zu erkennen, dass dieses 2-Zeitraum RSI-Konzept einfach eine Entry-Signal ist. Um es in ein Handelssystem zu entwickeln, müssen wir hinzufügen, dass ein Exit-Signale, Standpunkt-Dimensionierung, und Risikomanagement. Dies erfordert umfangreiche Tests und Analyse, aber es scheint, dass es möglich wäre, ein profitables kurzfristiges trading-System mit der 2-Punkt-RSI als Entry-Signal zu bauen.
Mike Nelson sagt
Danke für die Beiträge auf RSI(2). Wollte nur damit Sie wissen, dass jemand liest. Ich habe über dieses System vor vier oder fünf Jahren, aber noch nie verwendet. Ich kann es in einem kleineren Maßstab versuchen, weil es interessant ist.
Shaun-Overton sagt
He Mike,
Vielen Dank, dass uns kennen. Ich bin froh, dass Sie unsere Systeme Ideen nützlich finden, sind.
Robert Harrington sagt
Ich habe ein Rsi Zeitraum von 2 und ein Rsi-Wert, der unter 1 einen täglichen Zeitrahmen zu lange Aktienpositionen suchen geben ein 10% steigen Sie im Preis, während auch in der Nähe von dem Geld Kauf-Optionen im nahe gelegenen Monate Put zu meinem Nachteil zu schützen. Ich habe gehandelte Aktien, die genügend Volatilität zu rechtfertigen, Handel sie ausgestellt ab 1999. Vor dem Absturz Tech ich im Durchschnitt ein 1% Kapitalverzinsung pro Woche mein Handel. Ich im Durchschnitt 4 Trades pro Woche, wo ich meine Position, entweder verlassen, eine 10% steigen Sie im Preis oder vor meinem Optionsposition abgelaufen. 3 aus vier Abschlüsse landeten als Gewinner. Ich habe 2% Mein trading Kapital in jedem Handel zu arbeiten. Ich war sehr leary, der eine lange Durststrecke und wollte die Chance des Verderbens so gering wie möglich zu setzen. Ich habe eine 200 Tag zu verschieben, durchschnittliche musste eine positive Steigung Filter Handel Kandidaten haben und das Problem mit diesem um zu Filtern handelt ist, die nach der Absturz, die Zahl der Aktien Handel überlassen, bisher fiel aus, dass, obwohl ich nicht anfangen, Geld zu verlieren ich aufgehört, genug, um meine monatlichen Ausgaben zu decken, die ich hatte, um wieder einen regulären Fulltime-Job im Herbst 2000. Ich habe ein ähnliches System nur mit langen Anruf Positionen für eine 14 Monatszeitraum endete im August 2007 um zurückzukehren 87% auf mein trading Kapital. Das Problem für mich ist den Zeitaufwand bei der Suche nach Handwerk und arbeiten Vollzeit und versuchen, ein Familienleben zu haben funktionieren nicht. Wenn du vorne sitzen eines Computers ganztägig, während der Markt geöffnet ist diese Art von Handel ist sehr erfolgreich bei einer Hausse aber Handelsmöglichkeiten vertrocknen zu nichts in Baisse. Das Geheimnis ist genug in den guten Zeiten, Sie tragen durch die trockenen Zeiten machen und ich habe nicht in der Lage, das zu tun, doch mit der Menge ich habe investieren.
Shaun-Overton sagt
Robert,
Das ist hervorragende Rückmeldung. Ich schätze Sie teilen Ihre allgemeine handelnde-setup.
Haben Sie sich überlegt, wobei kurze Signale sowie? Es liegt nahe, dass eine kurze Strategie viel stärker bewegt sich zeigen würde… und Aufrufe zu kaufen ist immer billiger als der Kauf von puts. Ich würde diese Art von Strategie mehr als lange nur zu erwarten..