Ein roter Faden durch die meisten meiner Beiträge ist, dass einfachere oft besser. In diesem Sinne, Werfen wir einen Blick auf eines der einfachsten Systeme rund um.
Über das System
Der Spion 10/100 SMA lange nur System ist etwa ebenso grundlegend wie's geht. Es entstand als mein erster Versuch mit Gebäude einen Trend nach system. Es ist auch eine der einfachsten Systeme in einem Diagramm sehen. Wenn die 10 Einheit SMA bricht oben die 100 Einheit SMA, das System schafft eine long-position. Dann gilt es die long-Position bis die 10 Einheit SMA bricht unten die 100 Einheit SMA. Die System-trades 1% von seinem Konto auf jedem Handel.
Wie Sie, aus der obigen sehen können, Dieses System ist seit Dezember lange der Spion. Jeder Handel, es würde den gesamten Testlauf eingefangen zu haben, die der Markt auf den letzten sechs Monaten.
Handelsregeln
Diagramm und Instrument: Alle
Periode: Alle
Marktbedingungen: Trend
Gehen Sie lange:
10 Einheit-SMA kreuzt über 100 Einheit SMA
Ausfahrt langen bei:
10 Einheit-SMA kreuzt unten 100 Einheit SMA
Backtesting Systemanalyse
In den letzten zehn Jahren, Dieses System würde eine durchschnittliche jährliche Rendite von produziert haben 5.73%. Diese Rückkehr ist leicht unterhalb der 6.58% Rückkehr, die durch einen Ansatz kaufen und halten die Spy gewonnen werden konnte. Während diese Ergebnisse enttäuschend sind., Es ist erwähnenswert, dass der maximale Verlust für dieses System nur war 35.81% im Vergleich zu 56.47% für den Spion. Trotz liefern eine etwas geringere Rendite, das System hat dies bei deutlich geringerem Risiko.
Das System Durchschnitt gewinnen Handel zeigte eine 11.73% Gewinn, Während seinem Durchschnitt verlieren Handel verloren 2.84%. Dies ist ein Gewinn-Verhältnis von über 4-1, Das ist genau das, was wir von einem Trend nach System sehen wollen. Das System scheint machen einen guten Job Verluste laufen kleine und Vermietung profitable Positionen zu halten.
Gesamt-Gewinner und Verlierer waren tatsächlich besser, als wir von einem Trend nach System erwarten. Das system 41 Geschäfte in zehn Jahren. Diese Handwerke, 17 die Gewinner waren und 24 Verlierer waren.
Die Kombination aus einem starken Sieg-Verhältnis, starke Rendite-Verhältnis, und konservativen Risikomanagement-System eine System, die funktioniert außergewöhnlich gut produzieren sollte. Basierend auf diesen Zahlen, Ich hätte dieses System eine weit bessere Leistung erwartet. Was könnten wir zwicken, um Leistung zu verbessern?
Ideen für Verbesserungen
Fügen Sie eine kurze Komponente
Meine erste Idee zur Verbesserung der Leistung dieses Systems war es, eine kurze Komponente hinzufügen. Handel nur in eine Richtung würde bewirken, dass das System zu verpassen einige der profitabelsten Trends bei der Markt einen Tauchgang findet. Jedoch, Backtesting zeigte, dass die jährliche Rückkehr zur Änderung des Systems kurz gehen, wenn es in Bargeld hätte reduziert werden. 1.42%.
Weitere Diversifizierung
“Mit einer einheitlichen Strategie auf einem einzigen Instrument ist für Personen mit entweder extreme Geschicklichkeit oder für diejenigen, die einfach einen Todeswunsch.” – Andreas Clenow
Eine der größten Schwachstellen mit diesem System ist, dass es nur den Spion Facharbeit. Daher, Es ist gezwungen, nur Signale aus, dass ein Markt nehmen und kann nicht nutzen Signale in jedem anderen Markt. Basierend auf dem Verhältnis von Gewinn und Gewinn-Verhältnis, Erhöhung der Anzahl der Trades würde die Anzahl der Siege und die Gewinne aus diesen gewinnt erhöhen.
Würden wir dieses System für den Handel 10 verschiedene Märkte, Wir könnten sehen 10 Mal die Handelssignale im Gegensatz zu nur ein Handelsmarkt. Zunehmende Diversifizierung würde auch ermöglichen es uns, profitieren Sie von Trends auf anderen Märkten während der Spion nicht verlaufenden Perioden mit keine Handelssignale wurde.
Wachsende Gefahr
Backtesting-Ergebnisse beruhten auf einer Positionsgröße von Handel 1% des Kontos. Geht zurück zu den Gewinn-Verhältnis und Gewinn-Verhältnis, würden wir dieses Risiko zu erhöhen 2%, Wir konnten unsere Gesamtrendite erhöhen.. Dies würde auch das Maximum erhöhen. Auszahlungsbetrags und Gesamtrisiko des Verderbens.
Eine andere Idee, das Risiko zu erhöhen wäre, einen Standpunkt Größenanpassung Algorithmus verwendet, die ähnlich implementieren die 83/17 Breakout-System. Kombination mit einer Diversifikationsstrategie würde ein sehr anderes produzieren, aber wahrscheinlich robuster System.
Anpassung der gleitende Durchschnitte verwendet
Eine andere Idee, dieses System zu zwicken wäre verwenden Sie verschiedene gleitende Durchschnitte und sehen, wie es die Ergebnisse beeinflusst. Die Umstellung auf eine 10/50 Einheit-SMA System würde mehr Signale erzeugen., aber das würde nicht unbedingt mehr Gewinn bedeutet, weil es auch den Sieg und Gewinn-Verhältnisse auswirken würde.
Wir konnten auch den umgekehrten Weg anpassen., mit so etwas wie die 50 und 200 Einheit SMAs, Das würde weniger Geschäfte zu machen und versuchen mehr langfristig einzufangen bewegt. Umfangreiche Backtesting würde erforderlich sein, um zu bestimmen, die genauen vor- und Nachteile dieser Anpassungen.
Rana sagt
Versuchen Sie es mit geglätteten MAs 3 & 6 gewichtete schließen (HLCC/4) und eine weitere Reihe von 55 und 200 EMAs auf Median Preis geglättet.
Ein aggressives Vorgehen wäre oben Wann kaufen SMA 3 & 6 sind oben überschreiten. 55 und ein konservativer Ansatz wäre, wenn sowohl der Preis oben ist 55 und 200 MAs. Follow the overall upward trend through D1 chart though 🙂