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AUD/USD short-term outlook based on recent economic reports

August 29, 2016 von Shaun-Overton Hinterlasse einen Kommentar

Before commodity markets started cooling off last year, the multi-decade commodity boom drove the Australian Dollar to all-time highs against the US Dollar severally. This caught the attention of the traders who were in many cases attracted by the interest rate differentials in the AUD/USD pairing. The duo benefit of this was that traders could take a long position on the AUD/USD and earn rollover from it; while at the same time gaining from the aggressive bull-run experienced then between the pairs.

The Australian Dollar (Aussie) has however in the recent past been subjected to negative economic outlook back at home due to the bear markets in the commodities markets especially the metals. Die slow-down in the Chinese economy as they restructure their economic model to boost their local consumption also had negative impacts on Australia’s commodity exports; resulting to more pressure on the Aussie. This is a reversal of the past when the currency had been identified as one of the favored vehicles for traders.

AUDUSD current chart

The AUD/USD currency pair has been trading within the range of 0.7600 und 0.770 in the past weeks. The currency pair has appreciated by about 5.34% for the year-to-date. Recent developments in Australia and United States of America economic environments however have been shaping the AUD/USD price actions and affecting sentiments from the traders. Among the top economic news from Australia that will shape how the price of the pair will be fluctuating into the future include the decision by the Reserve Bank of Australia to cut the interest rates to 1.5% on August 2nd 2016. Andererseits, the US released better than expected payroll’s data for the month of July 2016 and that has had a positive impact on the dollar. Both these two major announcements will be shaping the trend of the pair in the markets in different ways and ultimately they will affect your trading decision on the pair.

In a bid to boost consumer confidence and stimulate a consumption driven economic growth, die Reserve Bank of Australia cut its interest rate to 1.5% in August 2nd 2016 after another cut in May 2016 An 1.75%. The goal of the bank is to increase money supply in the economy and boost the purchasing power of consumers in order to trigger an increase in production and hence ultimately end up with higher GDP growth. It is however feared that the move will result in inflation rising hence rendering the monetary policy intervention counter-productive. With the rising inflation the Australian Dollar would eventually find itself hurt through depreciation against other major world currencies including the US Dollar. To dispel the inflation fears, Herr. Alan Oster the chief economist at the Reserve Bank of Australia said that “the outlook for inflation remains very subdued with underlying inflation expected to remain below the bottom of the 2 An 3 per cent target band until mid-2018.”

Economy

On the US economy, the labor department released the July jobs report on August 5th which was a record higher than the projections from economic analysts. The report showed that the US created 255,000 new jobs in the month of July 2016 against a forecast of about 180,000 jobs by most analysts. This data caught the market as a surprise and triggered an upward rally at the equities markets across the US. Having the payrolls expanding is therefore a proof of the confidence that both the US public and private sectors have in their economy and this re-affirms the position of the United States of America as the strongest economy in the world. The dollar is now rallying on such positive news and hence gaining more ground against other major global currencies as explained by AOMarkets in their analysis, “A resurgent USD is dominating financial news headlines and US indices are enjoying the spillover effects.”

Taken together, the AUD/USD currency pair seem to be leaning favorably on one side based on the just released economic data from both the US and Australia. The USD is riding on positive jobs data and the implied strengthening of the US economy. On the other hand the AUD is faced with potential depreciation if increased borrowing due to the rate cut results in an increase in spending that might trigger inflationary pressures. In the short-run we can therefore expect the USD to rally against the AUD before the election fever peaks in the US.

Abgelegt unter: Was passiert in den aktuellen Märkten? Markiert mit: AUDUSD, China, Rohstoffe, Zinsen

Major-Portfolio-Update

November 1, 2015 von Shaun-Overton 6 Kommentare

Wir beendeten den Monat in schwarz mit einem 0.74% Rückkehr. Ich weiß, dass niemand mit dieser Art von Leistung rauf und runter springen ist, aber ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt zu sehen, die Änderung.

Anfang Oktober, Ich habe eine wesentliche Änderung des Portfolios. Zuvor versuchte ich Paaren auswählt, die gut waren. Dieser Ansatz war so etwas wie ein bunter Strauß. Während einige Perioden der Leistung ganz nett waren, wie Juni dieses Jahres, der Monat August war ziemlich hart auf das portfolio. Ich mochte auch nicht, dass das Paar Auswahlverfahren war noch sehr subjektiv.

Die QB-Pro-Strategie, wie jede Strategie, macht seine wichtigsten Entscheidungen bei der Auswahl ihres Portfolios. Die Strategie ist nicht eine, die in einer bestimmten Umgebung Geld verdienen können. Stattdessen, Es erfordert sorgfältige Auswahl der Instrumente, um selbst die beste Möglichkeit, einen Gewinn zu verdienen geben.

QB Pro equity curve October 2015

Die Equity-Kurve für den Monat Oktober 2015.

Basierend auf über 100 Stunden der Forschung mit Jingwei im September, Ich habe in der Lage, die Reduzierung der Diskretion bei der Auswahl von Portfolio-Instrumente. Zum Beispiel, die Mega-Monster-Leistung von August 2014 bis März 2015 wurde ausschließlich durch die Stärke des US-Dollar getrieben..

Wer kauft weiß Benzin für ihr Auto, der Trend verlagert heuer aus Währungen und in Rohstoffe. Speziell, Rohstoffe haben eine echte schlagen genommen.. Chinas Wirtschaft ist Sputtern, die USA mögen es ist nicht in der Lage, die Zinsen anheben und den meisten Branchen leiden unter schweren Überproduktion. Öl-Produktion in den USA ist weit gerüchteweise verbreitet, eine schwere Überkapazitäten besitzen, wie alle Junk-e-Schulden-Bewertungen auf US-Bohrer belegt. Goldminen-Aktien auf der ganzen Welt wurden die Rotkopf-Stiefkind der Finanzmärkte, Handel mit PE-Verhältnisse so gering wie 1.0.

Diese Schwäche zu verbreiten, zu Rohstoffwährungen, auch große Währungen wie AUD, CAD und NZD. Da lief ich Backtests mithilfe eines Portfolios von diesen Währungen und ihre Kreuze, Ich bemerkte, dass mehr weniger die Equity-Kurve nach oben durch den Sommer marschierten. Noch wichtiger ist, Dieser Korb von Paaren profitierte von der chinesischen Abwertung, Während meinen benutzerdefinierten Warenkorb ein Schritt Auszahlungsbetrags nahm.

Ich erwarte mehr Probleme von China und den USA durch den Rest des Jahres. Obwohl China gelang, sich dort niederzulassen nach dem Sommer, die Probleme plagen, es sind alles andere als fest.. Aktuelle Insolvenzen und Rettung des Staates besessene Firmen auf mehr Kakerlaken zeigen. Und, Sie kennen die Regel über Schaben. Wo gibt es einen, Es gibt 10 Weitere. Ich erwarte mehr chinesische Abwertung zu folgen.

QB Pro lifetime Oct. 2015

Lebensdauer-Equity-Kurve der risikoreichen QB Pro-version.

Das Währungsrisiko Ware ist eine indirekte, systematische Wiedergabe über diese Erwartung. Das Portfolio in der aktuellen Umgebung gut getan hat und, Da ich in China überhaupt keine Verbesserung erwarte nicht, sollte weiterhin gut zu machen.

Die andere Variable ist die Fed. Ich hatte eher Unglück der Einleitung des Portfolios just in Time für eine Fed-Gouverneur dieses Jahr auf alle US-Zinserhöhungen Zweifel. Die Änderung erwischte auf dem falschen Fuß. Aber QB Pro nicht nur die Verluste einzudämmen. Es prallte die Eigenkapital-Low und marschierte nach oben in fast gerader Linie für den Rest des Monats.

Die Fed-Sitzung im Oktober gezwungen die Gouverneure zu tun, als ob ein 2015 Zinserhöhung liegt auf dem Tisch. Es gibt immer die Chance, dass die Fed Preise nur zu einem Punkt beweisen Wanderung könnte. Sie haben über diese für gesprochen 9 Monate jetzt. Der Futures-Markt an einem Punkt setzen die Quote, die irgendwo in der Nähe 67% für eine 2015 Zinserhöhung. Vor der Sitzung, Diese Erwartungen fiel unter 25%, Dann sprang zurück zu herum 50%.

Selbst wenn die Fed Preise erhoben hat, Ich sehe, dass eine unglaublich niedrige Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Programms der Rate Wanderungen. Die Daten sieht wie ein Auto Kathodenzerstäubung Dämpfe. Es gibt überall für die Finanzmärkte und Rindfleisch erwarten deflation, wo “Investoren” wurden aufgefordert, ihr Geld in Junk-Schulden im Austausch gegen eine erbärmliche Parken 4-5% Ausbeute. Die Wirtschaft ist krank. Die Idee der Verbraucher ihre Brieftaschen ausbricht und wie die betrunkene Seeleute der Ausgaben 2007 ist lachhaft.

Meine Erwartung für den nächsten 6-24 Monaten ist, dass die Fed langsam Rückzüge aus Wandern Preise und anschließend in eine weitere Runde der QE reden. Markiert, die die endgültige Zulassung, die der keynesianischen Politik arbeiten nicht und wo die Märkte verlieren das Vertrauen in Banken.

Ein Zusammenbruch des Vertrauens würde Währungsmärkten zuschlagen., aber es sollten die schwerwiegendste Auswirkungen ausüben, auf die Rohstoffwährungen dass mein Händler und ich auf mit QB Pro konzentrieren. Die Deflation würde Preise noch weiter nach unten drücken., die bietet ideale Bedingungen für diese Art von Strategie.

Offenen Schlitze für neue Händler

Ich bin eine Webinar am November hosting. 12 Ihnen beibringen, wie kann ich über den algorithmischen Handel. Das Webinar wird ausführlich behandelt die QB-Pro-Strategie, vor allem die SB-Partitur. Ich plane auch die Fed und chinesische Situation näher eingehen, denn diese sind die beiden wichtigsten Faktoren für uns zu beachten bei der Anwendung von Strategien. Vergewissern Sie sich zum Newsletter anmelden, um benachrichtigt zu werden, wenn ich beginne, Annahme von Registrierungen. Dies ist auch offen für Händler in den Vereinigten Staaten, Das ist eine große Veränderung aus vorherigen Optionen!

Wenn Sie im Handel der QB-Pro-Strategie in Ihrem eigenen Konto interessiert, Teilnahme an dem Webinar wird verbindlich vorgeschrieben. Und als Dankeschön für die Ausgaben 45 Minuten Ihres Tages von mir lernen, Sie werden einen starken finanziellen Anreiz für den Handel QB Pro gegeben. Weitere Details in Kürze, So stellen Sie sicher, dass Sie den Newsletter Jetzt abonnieren, bevor Sie vergessen.

Abgelegt unter: QB-Pro Markiert mit: algorithmic trading, AUD, CAD, China, Rohstoffe, Federal Reserve, Gold, NZD, Öl, QE

QB Pro Update September 2015

Oktober 1, 2015 von Shaun-Overton 6 Kommentare

Zurück in den schwarzen Zahlen! War die Rückkehr des Monats 1.03%. Es ist kein großer Gewinn, Ich gebe, aber ein Sieg ist ein Sieg.

QB Pro lifetime Oct 2 2015

The lifetime equity for QB Pro

Performance didn’t really go anywhere this month. We floated 2% above and 2% below zero most of the time.

QB Pro Sept 2015 equity

The QB Pro performance for September 2015 nur

QB Yen came in again at a minor loss -0.61%.

qb yen equity 201509

The performance for QB Yen only, Sept. 2015

I’m a bit disappointed with the QB Yen performance so far. Nothing seems wrong other than bad timing turning it on on my part. It’s still hard to take it on the chin for 5 months running, Obwohl.

The hedge

I manually hedged the portfolio earlier this month by buying USDCNH in a pullback from of all the chaos. The portfolio took it hard when the yuan was loosened up. I figured that any further volatility would likely stem from USDCNH weakness.

The Chinese are actively intervening in their currency. As we all know from the GBP in the 1990s and the CHF this year, interventions work until they don’t. The main point of concern for me is the rollover cost. It is quite expensive to maintain the position.

The thing that makes me comfortable with that trade is that there is no chance of China miraculously healing. It’s in debt up to its eyeballs – everything from corporates all the way up to regional governments. And while China doesn’t want the yuan to devalue too quickly, the absolute last thing it would want is for the yuan to rise in value.

I cannot conceive of any plausible scenario where China manages to return to the 7-10% annual GDP growth that it experienced for 30 Jahre. Too hot, too fast. If you have a plausible scenario in mind, then write your ideas in the comments section.

Updates to the strategy

I’ve promised many updates to the strategy over the past 6 Monaten. Jingwei and I have evaluated them all. All of the proposed changes came up far short of my expectations and were thus not implemented in the live account.

I’m working with Jingwei, our actuary, to develop new trading systems. You’re going to learn the newest indicator in a few months.

Geschrieben von OneStepRemoved.com auf Thursday, September 17, 2015

The changes alluded to in the post are all different from QB Pro. I’ve flogged that strategy about as much as I can.

I feel good about QB Pro long term. Before anything potentially good happens in the account, jedoch, I really need the Fed to get off the bench. Raising rates would be good for us because it should kick off a long term USD trend. Another round of QE would be the best thing for the strategy. I personally despise QE and think it’s a bad idea, but it would ignite a massive USD selloff. That’s the kind of market where QB Pro has done extraordinarily well in the past.

Here’s the US dollar index for the past year:

US dollar index 365 Tag

The US dollar index for the past year.

And for easy comparison, here’s the same QB Pro lifetime equity chart. Notice that performance peaked around mid-March and has been flat ever since.

QB Pro lifetime Oct 2 2015

The lifetime equity for QB Pro

Things should pick back up whenever the dollar picks a direction. I expect that to happen by year’s end. Nobody will believe the Fed if they punt one more time on a rate increase in December.

In der Zwischenzeit, all of this research has given me the great epiphany that the strategy works best where pairs are trending. The portfolio is being rebalanced this month accordingly.

Abgelegt unter: QB-Pro Markiert mit: China, eurchf, Federal Reserve, GBPUSD, Zinsen, Quantitative Easing, Yuan

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Tut mir Leid. No data so far.

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