Dieser Beitrag wurde von Ben Fulloon verfasst., ein angesehener Händler und Abonnenten zu OneStepRemoved.

Ich entwickelte eine genial-Strategie mit einem Verlust-Verhältnis von 13.67. Klingt erstaunlich, rechts? Schade, dass meine trading-Plattform übertrieben die Ergebnisse von mehr als verdoppeln!

Es ist wichtig, zu lernen, Ihre Makler und die Plattformen Einschränkungen. Manchmal werden diese Feinheiten nur scheinbare durch Zeit und Erfahrung. Es ist so frustrierend, wenn Ihre Handelsplattform funktionieren nicht oder Berichtergebnisse wie erwartet.

In diesem Artikel werde ich zwei Einschränkungen NinjaTrader hinweisen 7, eine Einschränkung beim schlecht und tatsächlich überraschend ausfallen kann, die besser für den Händler in bestimmten Situationen. Jedoch, Dies ist mehr zu tun mit der Broker, die, den ich verwende, und nicht die Plattform selbst.

NinjaTrader ist definitiv nicht die einzige Plattform, die Beschränkungen hat: MetaTrader, TradeStation, X-Händler, MATLAB, etc.. alle haben Einschränkungen für quantitative finance.

Ich werde nur über NinjaTrader in diesem Artikel, es ziemlich kurz und gut lesbar zu halten schriftlich. Ich bin auch nicht die Absicht, NinjaTrader machen, entweder als eine schlechte Plattform. Aber, Es gibt definitiv einige Verbesserungen, die gemacht werden könnten, zu machen, viel einfacher und bequemer für quantitative Händler zu entwickeln und Strategien zu handeln.

Die erste Besonderheit bezieht sich auf den Broker ich verwende. Speziell, Es ist der Tag-HANDELSSPANNEN, denen mir wichtig. Diese Tag-Handelsspannen zu beenden 15 Minuten vor dem Ende der Sitzung. Zum Beispiel die ES (Emini S&P500) hat eine Handelsspanne von Tag des $500, an endet 4:00PM CT, dann kehrt zurück zu den vollständigen Handel Rand $5060 vor die Sitzung schließt um 4:15Uhr CT. (Genannten Zeiten sind korrekt zum Zeitpunkt des Schreibens, ES schließt jetzt um 4:00PM CT und endet der Tag-Handelsspanne 3:45Uhr CT)

Ich zeige Ihnen einen Screenshot der Ergebnisse eines Tages-trading-Strategie, die ich entwickelt. Diese Strategie handelt ES, NQ (Emini Nasdaq 100) und die YM (Emini Dow) alle zur gleichen Zeit. Am einfachsten mit dem NinjaTrader abbiegen setzt "Beenden schließen" auf True die dann, am Ende der Sitzung beendet wird.

Nach den Ergebnissen macht die Strategie insgesamt $332,771.60 mit einer maximalen Verlust von $25,912.27 seit 2008 bis heute. Dies ist ein Verlust-Verhältnis von 12.84. Das ist Außergewähnliche!

Die Frage ist... und Sie wusste, dass gäbe es ein problem… ist, dass die Strategie bei beendet 4:15Uhr CT. Day-trading am Rand endet 4:00Uhr CT. Die Strategie ist daher sehr wahrscheinlich, dass einen Margin-Call mit einem kleinen Konto-Größe.

Es ist sinnvoll, die Strategie um die Day-trading-Marge nutzen optimieren. NinjaTrader bietet eine benutzerdefinierte Sitzungs-Vorlage, in diesem Fall habe ich auf Ende 4:00Uhr CT. Die Ergebnisse der benutzerdefinierte Sitzungs-Vorlage ist wie folgt.

Die exakte gleiche Strategie angewendet an den gleichen Instrumenten einen Margin Call zu vermeiden macht $335,819.30 mit einer maximalen Verlust von $24,560.51. Dies ist ein Verlust-Verhältnis von 13.67.

Ich habe nicht die Strategie mit dem Ziel der Verbesserung des Verhältnisses des Auszahlungsbetrags ändern und den Gewinn. Aber hey, Ich nehme. Eine Einschränkung in der Plattform zu finden tatsächlich profitieren in einigen Situationen Sie.

Diese Strategie basiert auf den Handel 3 verschiedene Instrumente. Die ES, die NQ und die YM. Das Problem ist das ich Backtested es ein Instrument mit in NinjaTrader Liste. Das bedeutet, dass sie alle separat getestet sind. NinjaTrader kombiniert dann die Testergebnisse für Sie als ein Gesamtergebnis wie die Ergebnisse der obigen screenshots.

Hier ist, was es sieht, wie wenn Sie sie als Instrumentenliste testen. Dies zeigt die verschiedenen Gewinne und Rückschläge der einzelnen Instrumente.

Jetzt auf den ersten Blick liest, dass der Händler gemacht hätte $335,819.30 mit einer maximalen Verlust von $24,560.51 Wenn sie alle drei Instrumente zusammen gehandelt. Findest du nicht?

Das Problem ist, dass dies nicht korrekt ist. NinjaTrader kombinieren nicht tatsächlich die Ergebnisse, wie man denkt. Der Händler noch hätte etwa das Geld. Jedoch, Alle Zahlen sind nicht ganz richtig.

Um das zu zeigen neu ich genaue dieselbe Strategie, aber es wird die ES Handel, NQ und YM alle zur gleichen Zeit statt sie separat zu handeln, wie es standardmäßig tut. Das sind die Ergebnisse beim Programmieren in Eidsvoll-Strategie

Es macht $335,915.30 Das ist ungefähr die gleiche Menge, aber es hat eine maximale Inanspruchnahme der $59,937.60 statt der $24,560.51 Es sah ursprünglich, wie es wäre. Dadurch ist es ein Verlust-Verhältnis von 5.60, Was ist viel schlimmer als das original 13.67.

Wenn der Händler Handel basierend auf die maximale Inanspruchnahme der entschieden $24,560.51, Sie können einen fiesen Schock bekommen, wenn die Inanspruchnahme entpuppt sich als doppelt so schlimm, wie sie erwartet hatten.

Falsche Berechnungen auf solche eine wichtige Kennzahl könnten ein Kontos gefährden. Sie können davon ausgehen, dass Sie mit der Hälfte des Eigenkapitals Weg erhalten können, die tatsächlich erforderlich ist, um die Strategie zu handeln. Hoppla?!?

Die irreführenden Statistiken in NinjaTrader macht diese Strategie wirklich schön aussehen. Aber wann ist die Inanspruchnahme mehr als verdoppeln, was es schien, dass es ursprünglich gewesen wäre, erhalten Sie möglicherweise einen fiesen Schock.

Deshalb ist es wichtig, Ihre Plattformen und die Broker Einschränkungen so früh wie möglich lernen. Sie wollen nicht diese Einschränkungen auf die harte Tour lernen.

In ein paar Wochen Zeit, Ich werde eine einfache Möglichkeit, Eidsvoll Strategien zu erstellen, die eine genauere Messdaten zeigen offenbaren. Stay tuned für meinen nächsten Artikel der Serie.