Das Ziel jeder quantitative Händler ist den durchschnittlichen Gewinn pro Trade ihrer Strategie zu maximieren. Eine Möglichkeit zur Erhöhung der Rentabilität des Gewinnens und des Handwerks zu verlieren ist durch den Prozess der pyramiding Positionen.
Dieses Konzept, die vom berühmten Trader Jesse Livermore populär gemacht wurde, kann Ihr System machen einen Handel, der sich unter Beweis stellen, bevor Sie die gesamte Position aufweisen verpflichten. Auf diese Weise, Wenn ein Gewerbe von Anfang an unrentabel ist, Sie sind nicht wahrscheinlich, so viel zu verlieren, als ob Sie die volle Position auf einmal eingegeben hatte.
An article that was posted by Chris Svorcik on Winner’s Edge Trading last week explored some of the pros and cons of Skalierung ein-und Handwerk auf diese Weise. Der Artikel behandelt auch einige verschiedenen Möglichkeiten, dass diese Strategie von Devisenhändlern umgesetzt werden könnten.
Verschiedene Möglichkeiten zum Pyramid Positionen
The first portion of Svorcik’s article explains how pyramiding positions can open up quite a few Weitere Optionen für eine bestimmte Strategie. Er erklärt, dass eine Strategie im Wesentlichen drei Optionen hat: sofort handeln, warten Sie auf einen Pullback handeln, oder warten auf einen Ausbruch handeln. Jede dieser Optionen funktionieren besser mit einigen spezifischen Strategien als andere.
Welche pyramiding tut, ist erlaubt diese Optionen zu werden, was Svorcik nennt eine “Entscheidungsstruktur Handel.” Das bedeutet, wenn Ihre Strategie einen Ausbruch als Eintrag Signal verwendet, dann kann man einen zweiten Eintrag-Positionen, die durch Rückzug oder zweiten Ausbruch signalisiert wird. Diese Art der Skalierung in eine Position bietet einem Händler eine Vielzahl von Flexibilität, eine Strategie zu optimieren.
Svorcik geht weiter mit der Erklärung, die die gleichen Optionen existieren maßstabsgetreu aus Positionen. Dies könnte bedeuten, eine Position in die Hälfte schneiden, wie es Boden verliert, oder es könnte bedeuten, dass einige Gewinne vom Tisch wie eine Position höher läuft. Dadurch wird eine Strategie zur Umsetzung mehrerer Gewinnziele oder Stop-Verluste.
Svorcik verweist auch darauf, dass Pyramiding muss nicht verwendet werden, auf beiden Seiten eines Handels. Es kann verwendet werden, ausschließlich für Einträge, oder exklusiv für Ausfahrten, wenn entweder Option Ihre Strategie verbessert.
Profis & Nachteile von Pyramiding
Vorteile
Natürlich, die größte positiven pyramiding ein-und Positionen zugeordnet ist, die Ihre Hauptstadt werden besser geschützt werden. Dadurch können Sie Ihre Verluste kleiner halten, während immer noch Kapital in Ihre Gewinn-trades.
Ein weiterer Vorteil der Svorcik weist darauf hin, ist, dass die Verwendung von pyramiding einführen wird eine neue Stufe der Flexibilität in Ihrem trading-plan. Dies sollte ermöglichen es, Volatile und wechselnden Märkten besser behandeln.
Hinzufügen einer pyramiding Komponente zu Ihrer Strategie können Sie verbessern Sie Ihre potenziellen Gewinn insgesamt, während die gleichzeitig begrenzen Ihr Gesamtrisiko.
Nachteile
Auf der Seite nach unten, Svorcik weist darauf hin, dass pyramiding Positionen Ihrer Strategie machen komplizierter. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich mehr Zeit und Aufmerksamkeit erfordert.
Ein weiterer negativer Aspekt der pyramiding ist, dass Sie entstehen werden, wird mehr Transaktionen, Das treiben wird Ihre Implementierungskosten.
Schließlich, von pyramiding in Positionen zu gewinnen und dabei einige Gewinne vom Tisch früh, Sie werden kostet dich potenziellen Gewinn. Du musst Backtest verschiedene pyramiding Optionen, um festzustellen, ob die Profis die Nachteile in Ihrer individuellen Situation überwiegen.