Das größte Problem mit eine grundlegende gleitenden Durchschnitt Crossover-System ist, dass es immer auf dem Markt. Dies führt zu viele falsche Signale und whipsaws. Es neigt dazu, einen großen Teil des Gewinns zurück zu geben, wie der langsamer gleitender Durchschnitt schnelleren man hinkt.
Auf der Suche nach einem Weg, dieses System zu verbessern, Ich stieß auf Triple Moving Average Crossover-System. Das System arbeitet in ähnlicher Weise, aber fügt eine dritte gleitenden Durchschnitt zu bestätigen und früheren Ausfahrsignale erstellen. In der Theorie, Dies wird weniger falscher Eintrag Signale und behalten mehr Gewinn für erfolgreichen Handel.
Über das System
Dieses System verwendet drei verschiedene gleitende Durchschnitte, Eseln ein Trend Richtung und folgen Sie diesem, Schließlich beenden den Handel, wenn der Trend endet.
Entry-Signal wird generiert, wenn die schnellsten Durchschnitt die langsamste Durchschnitt überquert und dann kreuzt die Mitte gleitender Durchschnitt. Der Handel ist dann gehalten, bis die schnellsten Durchschnitt durchquert oder berührt die Mitte gleitender Durchschnitt. Das System setzt auch zum ersten Halt an der hoch oder niedrig die jüngsten Preis-Swing.
Variationen
Einer der interessantesten Aspekte dieses Systems ist, dass Sie eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Variationen, die auf der Grundlage der gleitende Durchschnitte, die Sie wählen, um zu verwenden, erstellen können. Der am häufigsten verwendete Ansatz ist Exponential Moving Averages verwenden (EMAs) für kürzere Begriff Systeme, und einfache gleitende Durchschnitte (SMAs) für längerfristige Handel reicht
Für kürzere Fristen, die einstündige Balken handeln oder schneller, Verwendung 4 EMA, 9 EMA, 18 EMA oder 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA empfiehlt.
Für längere Zeiträume, die tägliche oder wöchentlich Balken handeln, Verwendung 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA oder 5 SMA, 10 SMA, 20 SMA wird empfohlen.
Die Regeln
Für die folgenden Backtesting-Ergebnisse, Dies sind die verwendeten Parameter:
Markt: Great Britain Pound gegen japanische Yen
Periode: 1 Stunden-Bars (Jan 14, 2005 bis Oktober 12, 2011)
Schnell gleitende Durchschnitt: 10 EMA
Mittlere gleitender Durchschnitt: 25 EMA
Langsam gleitenden Durchschnitt: 50 EMA
Gehen Sie lange:
- 10 EMA kreuzt oberhalb der 25 EMA und dann die 50 EMA
Gehen Sie Short, wenn:
- 10 EMA überquert unterhalb der 25 EMA und dann die 50 EMA
Ausfahrt langen bei:
- 10 EMA quert unterhalb oder berührt die 25 EMA
Ausfahrt kurz bei:
- 10 EMA quert oberhalb oder berührt die 25 EMA
Backtesting-Ergebnisse
Eine Investition von $10,000 in diesem System würde einen Gewinn von zurückgegeben haben $6,958.64 im Zeitraum getestet. Dies entspricht einer Rendite von 69.6% in sechs Jahre und zehn Monate. Es ist sehr interessant, zu beachten, dass die S&P 500 ist nur leicht bis über den gleichen Zeitraum.
Das System geschrieben Gewinn Faktor 1.10 und und erwarteten Auszahlung von 6.26. Es hatte ein maximaler Verlust von 22.79% und einer relativen Verlust von 26.05%.
Es ist größter Gewinn war 3216.57 und seine durchschnittliche Gewinn war 230.17, während der größte Verlust war 729.36 und der durchschnittlichen Verluste war 95.86. Das System wurde auf profitable 31.32% seine Trades.
Systemanalyse
Dieses System hat eine niedrigere Win Rate und Payoff langsamer als die SPION 10/100 Lange nur System, aber es handelt auch mehr als 27 Mal häufiger. Die überwiegende Zahl der Handel kann seine Auszahlung Preise und niedrigere Win wettmachen und tatsächlich rentabler.
Das Ziel des Hinzufügens der Mitte gleitender Durchschnitt war, verbessern die Fähigkeit des Systems, die Gewinne zu halten. Dies trug wahrscheinlich zu den Triple Moving durchschnittliche Crossover-System mit einer weit niedriger Auszahlungsbetrags als die SPION 10/100 Lange nur System.
Trotz einer geringeren Win Ratio und Gewinn-Verhältnis, die Tatsache, dass dieses System profitable Geschäfte so häufig leisten kann wie bei solch niedrigen Rückschläge ist es absolut Wert weitere Überprüfungen und Tests.
Mögliche Verbesserungen
Meine wichtigsten Reservierung über diese Testresultate sind, dass sie zu einem Markt exklusiv über einen Zeitraum von sieben Jahren. Ich wäre sehr gespannt zu sehen, ob das System ähnliche Ergebnisse, wenn Sie über mehrere verschiedene Märkte und Zeiträume getestet generieren können. Dies würde beweisen, dass das System nicht nur in den Genuss ist ein ideales Szenario testen.
Es wäre auch interessant, dieses System mit einer breiten Strecke der gleitende Durchschnitte zu testen. Während die Ergebnisse haben wir beweisen, dass das System lohnt, Ich bin neugierig, ob Anpassung der gleitende Durchschnitte könnte entweder zu verbessern oder ruinieren das System gibt. Es gibt unendlich viele Kombinationen, die wir testen konnten, aber ich wäre besonders interessant wie Anpassen der Mitte gleitender Durchschnitt Inanspruchnahmen auswirkt.
Einer der wichtigsten Aspekte der durchschnittliche Systeme verschieben ist, dass sie am besten in verlaufenden Märkten führen und in der Regel im Bereich gebundene Märkte übersteigen. Hinzufügen einer Komponente, die Sie unterscheiden zwischen Trend und Bereich gebundene Märkte und Handel nur das System in den verlaufenden Märkten erlauben würde, könnte sehr profitabel sein. Es auch, jedoch, kann Ausgleichungsrechnung führen, die die Straße hinunter nach hinten losgehen könnte.