Nathan Naranja puso en contacto conmigo a principios de 2012 en busca de asesoramiento sobre la automatización de una estrategia caja gris. A través del curso de la conversación, resultó que era un comerciante rentable con una trayectoria de varios años. Nathan ha pasado a fundar su propia servicio de señales forex en Global Tendencia de Capital.
Nathan realizó esta entrevista con la intención de informar a sus lectores acerca de comercio automatizado. Vas a tener que perdonar la vanidad de la publicación de su entrevista de mí, pero creo que es útil para mis propios lectores.
(Nathan):
Shaun, bueno hablar con usted de nuevo y agradezco que haya tomado el tiempo para hablar de lo que yo considero un tema muy importante. Antes de saltar a las preguntas específicas, llenemos todos en en su fondo.
(Shaun):
Yo dirigí el esfuerzo de ventas para el Fondo de Sentimiento en FXCM, que era una estrategia totalmente automatizado basado en el posicionamiento en el mercado de clientes minoristas. Necesitaba entender cómo funcionaba el fin de responder a las preguntas de los clientes. Esa interacción con el escritorio sistemas me dio acceso a uno de los pequeño puñado de personas en la industria de la divisa que realmente sabía nada acerca de los sistemas de negociación y análisis.
Traté de comercio manualmente durante las horas de trabajo, sino como un corredor, que era muy difícil de gestionar las cuentas de explotación y de exprimir 100+ intentos de llamadas telefónicas por día. También sufría de la triste historia de costumbre que cada comerciante perdura. Cuenta #1 explotó en 3 los meses. Cuenta #2 explotó en 6 los meses. Esa fue la primera $5,000 arrojado el pozo.
El análisis técnico con sus líneas de tendencia y otras herramientas son abracadabra pseudociencia. Cambié así por casi un año, pero nunca me sentí confiado y cómodo con la idea de que las líneas de dibujo subjetivamente en la carta lleva a cualquier información útil.
La idea de definir cuantitativamente una estrategia permite para las pruebas y el análisis de una idea para determinar si es o no realmente a cabo ningún mérito. La primera idea análisis no técnico que tuve fue a mirar inusualmente grandes barras con la idea de desaparecer esos movimientos. Acceso con el mostrador de FXCM Sistemas ayudó a dar forma a mi idea de una idea subjetiva como "gran bar" en un parámetro matemático como "desviación estándar". También explicaron las plataformas de negociación a considerar y recomendaron unos pocos programadores para ayudar a desarrollar la idea.
Mi experiencia de trabajo con los programadores era uniformemente terribles. Tiendo a sumergirse en proyectos, así que en lugar de depender de la brigada payaso-coche a medio desarrollar mis ideas, Quise control último del proceso de desarrollo. Que finalmente llevó a 20+ horas por estrategias de programación y análisis de semana en casa después de trabajar todo el día. El bit de diseño del sistema bug duro y nunca dejar ir.
(Nathan):
Una de las preocupaciones más comunes cuando se habla de back-testing es sobre-optimización. Desde su perspectiva, ¿cuáles son algunos de los errores más comunes que la mayoría de los desarrolladores de sistemas hacen? Yo tengo mi propia lista, pero podemos hablar de los que están más cuando nos volvemos las tablas.
(Shaun):
El núcleo básico de la idea tiene mérito o bien no lo hace. No hay un conjunto secreto de entradas mágicas que convierte una mala estrategia en uno bueno. Entradas Bad, sin embargo, puede convertir una buena estrategia en uno malo.
Optimización no diferencia entre "rentable" y "bueno". Yo azotaré este caballo muerto constantemente, pero lo más confuso sobre el comercio es que usted puede operar por lanzar una moneda y el establecimiento de un 50 parada pip, 50 pip tomar ganancias y, de hecho salir un ganador - a veces. La mayoría de los ganadores se mostrarán pequeños beneficios. Un puñado de ellos mostraría ganancias gigantescas puramente como resultado de la suerte. Lo peor es que la mayoría de los comerciantes rentable será realmente creen que son la razón de su éxito, cuando en realidad es sólo pura suerte.
La optimización es por lo general el proceso de encontrar el ganador accidental con más suerte. No es de extrañar que optimizan las estrategias casi universalmente fallan en el futuro. La verdadera tarea es distinguir entre las ideas que son inherentemente no aleatoria frente a estrategias o asesores expertos que casualmente hacer dinero a partir de un proceso aleatorio.
(Nathan)
En base a su experiencia y conocimiento, si alguien le envía un sistema de código puede determinar rápidamente los problemas potenciales con su lógica, o banderas incluso sobre-optimización rojo? Por ejemplo, es posible que un conseguir un sistema de un fondo de comerciante o de cobertura quiere codificado que tiene tantas variables específicas que usted sabe de inmediato que no será robusto. Normalmente puedo detectar estos problemas de mi propia experiencia de desarrollo de sistemas, pero desde su perspectiva como un codificador es que es bastante fácil de reconocer?
¿Qué hacer en esos casos? ¿La mayoría de los clientes toro dirigió, evitando cualquier comentario o son más mente abierta para escuchar?
(Shaun):
Vemos nuestro papel principal como el de un trabajador de la construcción. Si usted quiere construir una casa fea, eso es asunto tuyo. En la otra cara, si usted solicita mi opinión, No voy a detener que le dice que es la casa más fea que he visto.
Las personas se preguntan con frecuencia, "¿Cree usted que esto va a funcionar?"Yo casi siempre respondo sin, y luego nos contratan para construir de todos modos.
Curiosamente, desarrollo de la estrategia es muy similar a la negociación en que las personas se vinculan emocionalmente a las ideas. Incluso en la cara de fuertes advertencias, que cobran por delante. Un querido amigo mío, opinó sobre el tema, decir, "Un puñado de personas que no trate. Un puñado aún menor escuchar buenos consejos. El resto de nosotros aprender de la manera difícil. "La mayoría de las personas requieren la experiencia de caer de bruces antes de aprender la lección detrás de los consejos.
Si usted está lo suficientemente motivado para pedir un programador para construir una estrategia para usted, es porque ya sabes que es algo que realmente quieres probar. Yo podría decir sin rodeos, "Esto va a terminar en lágrimas." 95% de las personas seguir adelante con el proyecto, de todos modos.
A pesar de mi conocimiento de los mercados y sistemas, Yo no soy un oráculo, cualquiera de los dos. Le he dicho a la gente que pensaba que sus ideas eran malas, sólo para que ellos vuelven un año más tarde y me dicen que están haciendo dinero.
...... Manténgase al sintonía para la parte II cuando discutimos HFT, cuestiones más back-testing (incluyendo aquellos única para Metatrader) y si hay temas comunes a los sistemas exitosos.
dMM() Michal dice
( intentar enviar una palabra aquí )
dMM() Michal dice
( NB: este post original fue rechazada ayer )
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Hola Shaun, Hola Nathan.
Este hecho es un tema agradable & me ha hecho responder un poco y añadir algunas notas aquí.
[ Código de ADN de estrategia — una victoria / DEJAR huella ]
Esta estrategia de huella digital es como un código de ADN … existe independientemente de su voluntad.
Un intento de olvidar este coste cualquier dinero que puedas imaginar.
Sí, todos.
Ya sea 10 - veces su ingreso anual o 10 a veces los Estados Unidos. PIB.
Simplemente inevitablemente PERDERÁS todo el dinero. Pullstop.
b>[ dMM() es la llave maestra ]
Esto es la capacidad fundamental para a su vez cualquier juego no perder de una carrera de ratas en un muy Estrategia de lucro profesional.
Habiendo conseguido el dMM() parte de la historia, la estrategia puede producir varios órdenes de magnitud mejores ganancias y escape desde el carril de la carrera de ratas en las áreas grandes y ricas de la LeverageSPACE. Hace factible los beneficios reales, hace el imperativo contemporáneo debe, no permanecer en los raspados sub-lineal ineficiente de la carrera de ratas.
[ Neural / mudo-ortogonal BackTesting puede conducir a una Fata Morgana de datos resonante callejón sin salida ]
Nadie, que ha pasado nada por encima 100 CPU-años en BackTesting pueden confirmar, que un marco de prueba automatizado no puede crear una nueva idea, tampoco puede mejorar la estrategia. Puede _only_ y _only_ verificar las respuestas de la estrategia a las situaciones de mercado últimas.
Después de haber abstraído de esquemas de comportamiento humano,
tan bien reflejado en el blog-post original,
uno puede centrarse en parte intrínseca del éxito.
Estos son varios y tenemos que lidiar con cada uno de ellos para llegar a lo seguro.
Cada estrategia tiene su propia huella financiera — una esperanza matemática — una victoria / DEJAR huella.
Ser negativo
( entonces será, Seguro, arrasan los fondos del inversionista. Sí, de hecho — todos los fondos, independientemente de las acciones iniciales – ya sea un privado o un fondo de inversión o incluso fondos de la FED ( y Dios nos salve de la Reserva Federal hacer algo similar como eso :la) )),
ser positivo,
una esperanza matemática per sé
es la marca de tierra básica
entre una estrategia razonable e irracional.
Así el obligatorio paso No. 1
es para evitar que la estrategia para permanecer en el área de esperanza matemática negativa
No paso. 2
…
No paso. 3
…
No paso. 4
…
—
Si sientes que te gustaría leer más acerca de estos temas,
por favor,
saber Shaun,
él dejar una nota
ir a profundizar en cada uno de ellos
Saludos
Michal