Una vez que usted decida sobre una estrategia de negociación del sistema, uno de los primeros problemas de bloqueo que se encontrará será determinar los mejores mercados para el comercio de sistema. Como la mayoría de las cuestiones importantes que nos enfrentamos en la vida, no hay una respuesta simple que se encuentran aquí.
Dependiendo de su apetito por el riesgo y su hambre de ganancias, puede que le resulte aceptable para el comercio sólo un fondo de índice o cientos de stocks, bonos, monedas, y productos básicos. Usted puede determinar que usted quiere operar cada uno de estos mercados a través de ETFs o utilizar las opciones para tomar sus posiciones.
No hay una “derecho” respuesta aquí. Hay discusiones para y contra un mercado de comercio, al igual que hay argumentos a favor y en contra de comercio 200 mercados. Sólo definida cuando se trata de elegir que los mercados al comercio, es que usted tiene que invertir algo de pensamiento cuidadoso en su enfoque.
Dicho esto, aquí están algunas ideas que son populares entre los comerciantes del sistema:
Estrategias Índice
Este es el enfoque más básico, que es perfecto para el inversor que cree en la tendencia sistemática siguiente, pero sólo quiere utilizarlo para superar a una compra tradicional y mantenga enfoque. Este inversor podría estar utilizando una estrategia tan simple como ir de largo cuando el índice está por encima de la 200 días de media móvil simple (ESCUELA SECUNDARIA) y va a cobrar cuando se está por debajo del 200 días SMA.
El uso de ETFs que reflejan el desempeño de los índices es una gran manera de poner en práctica estas estrategias. Los inversores pueden utilizar el QQQ para seguir el Nasdaq o el SPY para seguir el S&P 500. Un enfoque simple como esto tiene el poder de ofrecer a los inversores toda la boca del mercado general, evitando los accidentes de Cisne Negro.
El problema de negociar exclusivamente unos fondos de índice es que necesita el mercado de valores para moverse con el fin de hacer dinero. Si el mercado general pasa un año entero (o toda una década) revuelto de lado, no va a haber muchos beneficios que se tenía de los comerciantes.
Tener la capacidad de negociar su sistema en otros mercados mientras que las acciones no son de tendencia es la diferencia entre lo justo para superar el mercado y la publicación de importantes beneficios. Sin embargo, exponiendo su capital comercial a más mercados también puede significar tomar en más posiciones, lo que aumenta su riesgo. Aquí es donde usted necesita tener una sólida comprensión de lo que quiere lograr con su comercio y cuánto riesgo usted será capaz de tolerar.
Connors & Alvarez Mercados ETF
Autores Larry Connors y Cesar Alvarez utilizaron una colección de 20 diferentes EFT para cada uno de los sistemas que documentados y probados en su libro, Alta probabilidad ETF Trading. Sus ETFs seleccionados proporcionan a los diversos sectores del mercado de valores, así como la exposición a los mercados de Oro y Diamante.
Los ETFs que utilizaban eran:
- Diamantes Fideicomiso (MAÑANA)
- iShares MSCI Emerging mercados Indx (EEM)
- iShares MSCI EAFE INDX (TENER)
- iShares MSCI Hong Fondo Rey Índice (EWH)
- iShares MSCI Japan Index (EWJ)
- Índice MSCI Taiwan iShares (EWT)
- iShares FTSE / Xinhua de China 25 Índice (FXI)
- SPDR Gold Zorzal (GLD)
- iShares S&P América Latina 40 Índice (ILF)
- iShares Russell 2000 Índice (Etcétera)
- iShares Dow Jones de Estados Unidos Real Estate (IY es)
- PowerShares QQQ Fideicomiso (QQQ)
- SPDR S&P 500 (ESPÍA)
- SPDR S&P Homebuilders (XHB)
- SPDR Materiales (XLB)
- Energía Select Sector SPDR (Informática)
- Financiera SPRD selecto (XLF)
- Industrial SPDR selecto (41)
- Cuidado de la Salud SPDR (XLV)
Como se puede ver, Connors y Alvarez dar un gran paso más allá del enfoque ETF índice estándar. Ellos son capaces de llevar una serie de mercados extranjeros y sectores específicos de la industria en sus operaciones mediante el uso de muchos mercados diferentes. La incorporación de los mercados extranjeros y los productos básicos es una buena manera de permitir que el sistema para buscar oportunidades comerciales, mientras que los mercados de renta variable en general se están moviendo hacia los lados.
Si la estrategia que busca implementar es lo suficientemente robusta como para manejar cualquier tipo de mercado, aumentar el número de mercados que se están negociando puede ser una excelente manera de aumentar el número de señales comerciales que usted recibirá. Mientras su estrategia en cuenta las diferencias en la volatilidad, esto debería hacer que sea más rentable general.
Mientras Connors y Alvarez dar un paso adelante con su universo de comercio, todavía omiten los mercados de divisas y la mayoría de los mercados de productos básicos. Como la mayoría de las poblaciones están correlacionados, al menos hasta cierto grado, hay una buena probabilidad de que habrá momentos en los que ninguno de estos mercados presentan oportunidades rentables.
Mercados Diversos de Clenow
En su libro, Siguiendo la tendencia, Andreas Clenow recomienda el comercio de una estrategia sistemática en una amplia colección de los mercados con el fin de garantizar la diversificación. Él insiste en que cualquier tipo de tendencia siguiente enfoque necesita tener exposición a materias primas agrícolas, productos no agrícolas, futuros sobre divisas, Los futuros de acciones, y futuros de tasa de bonos. Sugiere después de los diez mercados en cada una de estas cinco categorías.
Productos Agrícolas:
- Algodón
- Maíz
- Maderas
- Ganado en pie
- Lean Cerdos
- Avena
- Arroz sin
- La soja
- Azúcar
- Trigo
Productos no agrícolas:
- Gasóleo
- Petróleo Crudo
- Aceite de calefacción
- Gas Natural
- Gasolina, Oro
- Cobre
- Paladio
- Platino
- Plata
Monedas:
- AUD / USD
- GBP / USD
- EUR / USD
- JPY / USD
- NZD / USD
- EUR / CHF
- EUR / GBP
- EUR / JPY
- CHF / USD
- CAD // USD
Acciones:
- CAC 40
- DAX
- FTSE100
- SA Empresas de China
- Hang Seng
- NASDAQ 100
- Nikkei 225
- S&P 500
- Euro Stoxx 50
- Russell 2000
Precios:
- Colorido
- Tesoro
- Larga Gilt
- Banqueros Canadienses’ Aceptación
- Estados Unidos 2 años Nota
- Estados Unidos a 10 años
- Eurodólares
- Euro suizo
- Euribor
- Sterling Corto
Claramente, Diversificación de Clenow es mucho más profundo que cualquiera de los dos primeros métodos. Por supuesto, también recomienda tener un mínimo $1 millones de dólares en capital de inversión antes de empezar a aplicar su estrategia. Clenow en realidad hace que el punto para nosotros en su libro, decir:
“Más mercados pueden aumentar la diversificación y crear más oportunidades de comercio, pero añadiendo demasiados complicarán su estrategia y su aspecto operativo. El número exacto de asentarse en debe ser el resultado de sus propias simulaciones y que coinciden con su aceptación del riesgo.” – Clenow
Comercio 50 diferentes mercados pueden ser demasiado para alguien que está empezando a explorar el sistema de comercio, sin embargo, esto es lo que los fondos de cobertura estamos compitiendo con están haciendo. Por lo tanto, debemos tener una buena comprensión de su pensamiento.
La conclusión a la hora de seleccionar qué mercados al comercio es comenzar donde se sienta cómodo, y luego construir en la diversificación tan pronto como sea posible. También debe ser extremadamente cuidadoso para evitar el aumento de su riesgo de ruina por el comercio de muchos mercados.
Lazarus Manyane dice
Thanks for showing me how important and profitable are the larger time frames no more trading lower time frames.yipi