Además de los futuros populares y mercados de divisas, muchos comerciantes cuantitativos como para probar y cambiar sus estrategias en acciones individuales líquidos y profundos.
AAPL es una de las acciones más activas en el mundo, tanto en términos de cobertura de volumen negociado y noticias. También se ha estado en una increíble carrera alcista durante los últimos diez años. Cualquier acción que ha sido tan popular y de interés periodístico como AAPL ha está obligado a tener algunas estrategias diseñadas a medida para ella.
Paststat.com dedica toda una sección de su sitio web a diferentes ideas cuantitativas que se anima a los comerciantes a tomar y desarrollar estrategias potenciales. Uno de sus artículos recientes muestran una idea para un sistema de ruptura a corto plazo diseñado específicamente para AAPL comercio.
El concepto básico de la estrategia es que toma una posición larga en AAPL cualquier momento la acción se desata y se cierra por encima de su banda superior de Bollinger. La estrategia entonces propietaria de las acciones de entre 1 y 5 días antes de vender. La estrategia se basa en un gráfico diario con los ajustes de Bollinger Band de 20 período de media móvil y 2 desviaciones estándar.
El artículo describe el gráfico que contiene muy simplemente:
las probabilidades de negociación de los $ AAPL anhela durante el próximo 1/2/3/4/5 período de días de negociación, cuando cada vez $AAPL cercana cruza por encima de la banda de bollinger superior
El artículo pruebas retrospectivas de esta estrategia de la ruptura en diciembre 2009 hasta noviembre 2013. Teniendo en cuenta la simplicidad de la estrategia, los resultados son en realidad bastante impresionante.
El uso de un período de espera de un día, la estrategia produce 22 Los ganadores de cada 28 oficios. La ganancia media en una operación ganadora es 1.04% y la pérdida media en una pérdida de comercio es 0.57%.
Cuando el periodo de retención se incrementa cinco días, la estrategia aumentó a 23 victorias. La ganancia media en esas operaciones ganadoras fue 2.69% y la pérdida media en una pérdida de comercio era 1.82%.
El artículo sigue para publicar los resultados de cada uno de los oficios que se registraron para la celebración de enfoque período de cinco días en el transcurso del periodo de backtesting. Esto realmente destaca el elevado número de operaciones ganadoras y el hecho de que las operaciones ganadoras son más grandes que las operaciones perdedoras.
Si bien esto es ciertamente un pequeño tamaño de la muestra, los resultados iniciales de pruebas retrospectivas indican que puede valer la pena invertir un poco de tiempo más para desarrollar esto en una estrategia real. Es posible que los rendimientos pueden mejorarse por la aplicación de un filtro de tendencia o algún otro indicador de confirmación.
Sería muy interesante ver más pruebas de la negociación de esta estrategia sobre AAPL. También sería interesante probarlo en otras acciones individuales, y tratar de perfeccionar lo.
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