Coursera es uno de mis sitios favoritos en línea. Hace dos semanas, Finalmente tuve la oportunidad de inscribirse en el curso que he estado esperando: Procesamiento digital de señales.
Procesamiento digital de señales se utiliza en todo, desde la música a las comunicaciones a… la predicción de los mercados financieros. Aunque no es el foco de la clase, Ya granjeado algunas ideas vale la pena explorar como indicadores.
La primera idea indicador de que el curso inspirado, y el que yo soy el más entusiasmado, busca bares que están fuera de lugar con sus pares. Elegí arbitrariamente un período retroactivo de 20 para mi análisis.
Pasos para calcular la relación cumulante:
- Calcula la media de los períodos 1-20
- Calcular la suma del valor absoluto de cierre de la barra – promedio para bares 1-20
- Calcula la suma de la Cerca de bar 0 (la última barra cerrada) – cerca de cada barra, 1-20
- Paso Divide 3 a paso 2
El resultado inicial se veía como se esperaba. Puse las barras de valor absoluto en el paso 2 por lo que no tendría que preocuparse por el medio de cambiar el signo de la salida. La función de arriba es sólo positiva si el precio actual es “arriba” la suma de la última 20 bares. Una posición negativa significa que el precio actual es “abajo”.
Se espera que los valores en torno a ± 1. No podrias, después de todo, esperar una nueva barra para deshacerse de los cálculos mucho.
Ese es exactamente el punto. Si hay algo que está cerca de la ventana de ± 1, entonces es probablemente vale la pena ignorar. La acción del precio es chuleta puro.
El valor real está en los picos. Un pico de 20 no es más importante que un pico de 50. Por encima de un cierto umbral, el comerciante sólo necesita poner atención. Es un tema blanco y negro.
Ideas Estrategia
Mi instinto inicial era que el indicador podría funcionar bien en monedas de mercados emergentes como tratar de ZAR. Son tan ruptura propensos que entrar en el lado derecho de la mudanza, independientemente de la razón, debe hacerlo bien.
Tomó cerca de 20 minutos de tabla gazing para llegar a la estrategia para el gráfico H4. Era plana en la mayoría de las divisas, pero USDZAR sobresalió. Esta curva de la equidad utilizado mis ajustes iniciales sin optimización. Más importante, el factor de ganancia mejorada en una 1.5 año paseo de prueba hacia adelante.
Los mayores mostraron exactamente lo contrario. Hacen tendencia, pero apenas en la forma mega monstruo de los mercados emergentes. He modificado la estrategia de hacer lo contrario y dejar que las condiciones que van prevalecen. EURUSD, como parece ser habitual con las estrategias de negociación gama, se destacó como el mejor intérprete.
Sección del empollón
Para los empollones de la matemáticas y programadores por ahí, La fórmula para el indicador está por debajo de.
David Alcindor dice
Hay, Shaun!
David Alcindor aquí. Alguna vez surgió con la codificación final del sistema de comercio basado en RSI que estaba presentando la primavera pasada en Kansas City? Como usted recordará, Todd estaba preguntando durante mi presentación que código el sistema 123-PA, que consistió en tomar una posición basada en una serie de pasos RSI.
Usted todavía es codificantes para TradeEmpowered?
David
Shaun Overton dice
Hola David,
No, ese sistema RSI lamentablemente cayó fuera del radar. Tengo que cavar alrededor para ver si puedo encontrar el código incompleto.
Todavía hacemos un montón de trabajo con Todd.