La 2-periodo Índice de Fuerza Relativa (RSI) puede funcionar como una señal de entrada comercial a corto plazo. Después de proporcionar un montón de evidencia que apoya en su libro, Estrategias de negociación a corto plazo que Funcionan, Larry Connors y César Álvarez pasó a discutir un sistema que haga uso de esta señal de entrada potente.
Sobre el Sistema
El Sistema RSI acumulativa se construye para aprovechar el poder de utilizar el 2-período RSI para identificar las condiciones de sobreventa a corto plazo. El sistema comercia exclusivamente el lado largo, focalización mercados que están por encima de su 200 días de media móvil simple (ESCUELA SECUNDARIA). El objetivo de cada comercio es identificar un mercado que ha sido una tendencia más alta, pero actualmente está puling espalda. El indicador RSI proporciona la señal de que el retroceso se ha ido demasiado lejos y un rebote es probable.
Con el fin de mejorar el indicador RSI, Connors y Alvarez añaden el elemento acumulativo. En lugar de simplemente tomar el valor actual RSI, optaron por sumar los valores de RSI del pasado X número de días. Por todas sus pruebas, se utilizó un valor de 2 para X. Esto significa que simplemente se añaden los valores de RSI de los dos últimos cierres.
También introdujeron Y como segunda variable que represente el valor acumulado RSI que sería una señal de una entrada. Esto significa que, siempre y cuando el largo plazo se cumple la condición de SMA, el sistema entraría a un comercio en el lado largo en cualquier momento el valor acumulado de la RSI cayeron por debajo Y. En sus pruebas utilizan valores de 35 y 50 for Y. Tenga en cuenta que este valor de Y es la suma de dos valores de RSI, lo que significa que será más grande que los valores de RSI estándar.
Una vez que el comercio se señaliza, la posición larga se llevó a cabo hasta el 2-período RSI cierra por encima de 65. Este es el número RSI estándar, no el número acumulado. Connors y Alvarez en realidad sugieren que se puede utilizar un número de diferentes señales de salida. Claramente, ellos no le dan mucha importancia a las salidas. Dado que este es el que probaron, Será lo que utilizamos para este sistema.
Reglas de Negociación
Introduzca largo Cuando:
Precio > 200 ESCUELA SECUNDARIA
Acumulativo RSI 2-Período durante X días < Y
Salir largo Cuando:
2-RSI Periodo > 65
Backtesting datos
Connors y Alvarez backtested este sistema utilizando dos valores de Y diferentes. Ambas pruebas se llevaron a cabo en el SPY a partir de enero de 1993 hasta diciembre de 2007. Utilizaron un valor de 2 para X en ambas pruebas.
Por primera backtest, se utilizó un valor de Y de 35, lo que representaría dos valores RSI cierre que promedian ser 17.5. Esta prueba produce 50 señales de comercio durante casi 15 año. El sistema era rentable 88% de los oficios e hizo un promedio de 1.26% en cada operación. El período medio de sujeción para un comercio era 3.7 día.
Por segundo backtest, levantaron el valor Y para 50, lo que representó dos cierres consecutivos que promedian un 2-período de RSI 25. Al plantear que valor Y, que esperaban generar más señales de comercio sin la reducción en la rentabilidad del sistema. Esta prueba generó un total de 105 operaciones durante el mismo 15 período del año. El sistema era rentable 85.47% de los oficios e hizo una ganancia promedio de 1.05% en cada operación. Esta prueba en realidad tenía una longitud media del comercio aún más pequeño de sólo 3.57 día.
Connors y Álvarez informó que también probaron el sistema en otros índices y ETFs y recibieron resultados similares.
Análisis Del Sistema
Pues resulta que, aumentando el valor de Y se duplicó el número de operaciones, pero tuvo un impacto mucho menor sobre los rendimientos. Sería muy interesante para probar más combinaciones de valores X e Y para ver cómo les afecta el ajuste de los rendimientos generales. Para que un sistema sea digno de comercio, tiene que ser rentable, pero también tiene que proporcionar señales comerciales suficientes. No hay negociación punto un sistema que nunca produce señales comerciales, incluso si no tiene un número ridículamente alta rentabilidad. La segunda prueba fue capaz de producir el doble del número de operaciones, pero que todavía sólo ascendió a un promedio de cerca de siete operaciones por año.
Un aspecto interesante que Connors y Alvarez señalan es que la segunda prueba fue capaz de capturar la mayor parte de las ganancias del SPY, mientras que sólo en el mercado acerca de 20% del tiempo. Debido a que el sistema intercambia rápidamente y con poca frecuencia, es posible que podamos aumentar sus rendimientos colocando la capital para trabajar en otro lugar entre los oficios.
La mejora del sistema
Lo que me parece más atractivo de este sistema es su flexibilidad. Las dos variables se pueden utilizar para ajustar la relación de oficios a la rentabilidad. Los propios autores sugieren que hay un número de opciones de salida que podría ser utilizado. Finalmente, el comercio de este sistema usted podría permitirse la posibilidad de hacer algo más con su capital, mientras que el sistema no está en el mercado.
Sería muy interesante ver si podemos mejorar en los retornos que Connors y Alvarez publicados probando diferentes variables, añadir un stop-loss difícil de proteger nuestro capital, y la inversión de capital en algo seguro como las letras del Tesoro, aunque no era el comercio. Teniendo en cuenta todas esas opciones para mejorar, el Sistema de RSI acumulativa es muy interesante, y todo se basa en una señal de entrada muy impresionante y bien investigada.
Andy Chilcott dice
Interesante. He mirado en lo de mis cartas pero en vez de entrar cuando el RSI está por debajo 35, parece más rentable que entrar cuando el RSI sube por encima 35 con una salida en 65. No estoy seguro cómo sentaría un SL aunque. Voy a ver si puedo probar esto manualmente y quien sabe tal vez vale la pena un EA.
Saludos
Andy
Shaun Overton dice
Gracias por echar un vistazo. Por favor déjenos saber si encuentres algo interesante.
Andy Chilcott dice
Hola Shaun,
Espero que no les importa pero ha publicado algunos comentarios al respecto, incluyendo enlaces a este y en el desarrollo un sistema alrededor de un RSI entrada los blogs en un foro de babypips.
http://forums.babypips.com/free-forex-trading-systems/57634-rsi-2-strategy.html
Será interesante ver la respuesta.
Shaun Overton dice
Genial, Andy. Te agradeceria el link.
Creo que harías bien en seguir un sistema de – incluso uno que no funciona – mientras estás todavía nuevo en comercio. Aprender a negociar es un problema tan abierto que es difícil saber cómo usted mismo enseñar la habilidad. Siguiendo un sistema de fuerzas que se comportan de una manera consistente. El comportamiento constante le da la oportunidad de obtener más retroalimentación desde el mercado sobre lo que funciona y lo que no.
Soy 100% seguro de que el tiro del fango en el enfoque de la pared y ve lo que pega no consigue cualquiera en cualquier lugar. Es mejor solo poner la cabeza hacia abajo y listo para algo específico – al igual que haces. Buena suerte y mantenerme informado sobre su progreso!
Ali dice
Hola Shaun; the cumulative RSI of last 2 bars can be subtituted by calculating the average of RSI of last 2 bars then use a normal Y level such as 17.5.
this is basically RSI smoothing indicator
Shaun Overton dice
Great insight.
Hmmmm dice
Then there’s this guy who at https://www.youtube.com/watch?v=pNLf_G62yoc boldly claims that “The RSI doesn’t work.” Oh well…
Shaun Overton dice
The RSI doesn’t work. As I stated in the email that led you to read the article, what I hope people learn from this post is the thought process that goes into deciding whether or not something works. The Cumulative RSI Strategy is from Connors & Alvarez. It’s not one that I adopted or that I promote.
Double Hmmmmmm dice
Good comment Hmmmmmm, I totally agree with you
FeelinEdgy dice
By deciding to only trade the long side on an instrument that performs better during the test period on long signals, the system is decidedly biased, which means any perceived “borde” is not genuine and accordingly said system will likely fail long term and/or in other markets.
Shaun Overton dice
Sí, eso es muy cierto. Sin embargo, the USD is also a permanently inflationary currency. Stocks in inflationary currencies rise: look at Turkey’s stock market or Venezuela if you want an over-the-top example. If you know or have good reason to expect permanent inflation, then it’s perfectly reasonable to only take long signals for trading stocks. The emphasis of their book is for trading ETFs.
The USD is a fantastic example of an inflationary currency. $0.03 en 1913 dólares, when the Fed was created, only has the purchasing power of $1 in today’s money. It’s perfectly reasonable to expect more of the same (es decir, a permanent bullish tilt to US stocks).
Noble kc Elijah dice
forex is too difficult I still need a help something that can dictate the trend.
Shaun Overton dice
That’s the most difficult problem in quant finance. We all need that tool.