La mayoría de los sistemas que he perfiladas producen los mejores resultados cuando los mercados que comercian son tendencia. Debido a esto, A menudo me sugieren la adición de un filtro para estos sistemas para asegurarse de que sólo los mercados de comercio cuando están en tendencia. Esto permitirá que nuestros sistemas para comerciar libremente cuando las condiciones son más favorables, y sentarse en el banquillo cuando las condiciones no son favorables.
El método más simple
La forma más común para determinar la dirección tendencia es el uso de la 200 media móvil simple de unidad (ESCUELA SECUNDARIA). A menudo recomiendo usar el SMA para determinar la tendencia, ya que es muy sencillo de entender. Si el precio está en tendencia por encima de la SMA, usted es libre de colocar operaciones largas. Si el precio está en tendencia por debajo del SMA, usted es libre de colocar operaciones cortas. Esto asegura que nunca se está tratando de nadar contra la corriente poderosa del mercado.
Hace poco leí un artículo que puso a prueba la SMA contra otros tres indicadores para determinar que era más capaz de determinar la dirección de tendencia. Mientras que el SMA se realice respetablemente bien, que se vio ensombrecida por la impresionante actuación de la Tasa de Cambio (ROC) indicador.
Los resultados de la comparación mostraron que el uso de la República de China para evaluar dirección de la tendencia resultó en menos cambios en la tendencia de utilizar SMA. This lead to much smoother trading and less whipsaws. One thing I found curious was that the article only tested long-side trades. No discuta cómo ROC y SMA podrían comparar a la baja.
Utilizando ROC para determinar la dirección de tendencia
ROC se encuentra en el mismo nivel que SMA en términos de simplicidad. Todo lo que hace es determinar el porcentaje que un determinado mercado es hacia arriba o hacia abajo sobre una cierta cantidad de tiempo. Los valores de tiempo recomendados para ROC son 14 para el comercio a corto plazo y 25 para el comercio de largo plazo. Ya que sólo estamos utilizando ROC para determinar la dirección de tendencia y no a los comercios del tiempo, vamos a utilizar un período de tiempo de 200 para que coincida con nuestra SMA.
Esta es la fórmula de la República de China:
Tasa de cambio =
(Precio Actual – Hace Precio N Periodos) / Hace Precio N Periodos
Esta fórmula nos dará un porcentaje que el mercado es ya sea hacia arriba o hacia abajo durante un período de tiempo especificado. Cuanto más un mercado está subiendo, más fuerte es la tendencia. Sin embargo, por la sencilla tarea de determinar dirección de la tendencia, simplemente podemos decir que un número positivo representa una tendencia alcista, y un número negativo representa una tendencia bajista.
Un ejemplo reciente
El gráfico diario actual de Microsoft (MSFT) proporciona un gran ejemplo de lo similares que estos indicadores de tendencia son. Como se puede ver, MSFT rompió por encima de su 200 line días SMA a finales del mes de marzo. Su 200 line días ROC confirmó esta nueva tendencia alcista cuando el precio realmente comenzó a moverse hacia el final del mes de abril. Desde entonces, tanto de la SMA y la República de China han indicado que la población se encuentra en una tendencia alcista.
La República de China se retrasa ligeramente la SMA, ya que se basa en el movimiento de precios, en vez de precio medio. En este caso, tomó MSFT un poco de tiempo para ponerse en marcha después de romper el 200 SMA line. ROC only factors in the beginning and ending prices, mientras que el SMA da peso a todo lo demás, así. Por esta razón, la República de China es menos probable que se ponga en mercados whipsaw.
Corto Trading Side
Desde que tenía curiosidad por ver cómo la República de China y SMA compararían en un mercado downtrending, Me hizo la revisión en el gráfico actual SLV. En base a esta sola muestra, parece que la SMA es un indicador mucho mejor aspecto negativo de la República de China. Después de que el precio cayó por debajo de la línea de SMA, la línea de la República de China quedó más de lo habitual. Se pasó dos meses rebotando entre positivo y negativo antes de que finalmente confirmando la línea de SMA.
Si bien esto podría ser un simple valor atípico, parece que ROC es sólo es superior cuando se trata de las tendencias alcistas. Si esto son válidas a través de más pruebas, tal vez sería útil para el comercio con ambos indicadores, tener tendencias alcistas confirman ROC, y SMA confirmar las tendencias bajistas.
Independientemente de lo que el indicador decide utilizar, el concepto más importante es tener una comprensión de lo que es un mercado que está haciendo antes de la colocación de un comercio.
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