Estoy muy parcial hacia estrategias simples de mercado. Cuando los resultados de pruebas retrospectivas sobre este sencillo 50 Sistema EMA Unidad entró, No podía esperar para descomponer los resultados.
Los sistemas simples pasan mi “regla madre.” Cuando explico estos sistemas para mi madre, ella entiende la lógica detrás de ellos a pesar de que ella no tiene ningún interés en el comercio. Ella entiende lo que estoy haciendo con su dinero y por qué es una buena inversión.
Acerca De 50 Sistema EMA Unidad
Sistemas de media móvil simple es fácil de usar: que son fáciles de explicar, fácil de operar, y, en general funcionan bien cuando los mercados trend.
Este sistema no es diferente. Se utiliza el 50 media móvil exponencial unidad (EMA) como una línea de señal. El sistema funciona en cualquier marco de tiempo. Los resultados de pruebas retrospectivas utilizan H1 bares, y nuestros ejemplos actuales utilizarán barras diarias.
Reglas de Negociación
Ir a largo Cuando:
- Precio cruza por encima de la 50 unidad de EMA y abre y cierra toda una vela allí.
Go Short Cuando:
- Precio cruza por debajo de la 50 unidad de EMA y abre y cierra toda una vela allí.
Salir largo Cuando:
- Trailing stop se activa.
- Parada inicial se dispara.
Salir Corta Cuando:
- Trailing stop se activa.
- Parada inicial se dispara.
Resultados Backtesting
Los resultados de pruebas retrospectivas he revisado para este sistema se basan en bares hora GBP / JPY trading uno para todo el año de 2010. Por esta backtest específica, la parada de salida se ajusta a un valor de tres unidades.
La configuración activa 33 operaciones totales durante el 1 período backtest años. De aquellos, 15 fueron los ganadores y 18 eran perdedores. Esto le da al sistema una tasa de ganancias de alrededor de 45%.
Si bien esto no es tan bueno como algunos de los sistemas de reversión a la media que hemos visto, que no tiene la desventaja abierta que tienen, cualquiera de los dos.
Comenzando con un depósito inicial de $10,000, el sistema registrado $60,621.70 en operaciones rentables y $34,769.37 en pérdida de los oficios. Tenga en cuenta que el sistema hizo tres más operaciones perdedoras de operaciones ganadoras, por lo que la tasa de beneficios es en realidad un poco mejor que 2:1. El factor de beneficio global para todas las negociaciones ha sido de 1.74.
Esto significa que un principiante relativa puede tener este sistema y comenzar a operar de forma rentable desde el primer día. Uno de los inconvenientes de este sistema es que sufrió una reducción máxima de 51.21% debido a la masiva overleverage. Obviamente, nadie debe negociarse a nivel de apalancamiento en el mercado de bienes.
La mejora del sistema
Debido a que este es un sistema que siga tendencia que funciona mejor en mercados con tendencia, podríamos mejorar nuestra ventaja asegurándose de que nuestras operaciones sólo se producen en tendencias. La forma más fácil de hacerlo es aplicar un filtro de tendencia.
Ya que estamos usando la 50 unidad EMA a señales opera, podríamos utilizar una media de más largo plazo como el 200 unidad EMA para definir la dirección de la tendencia. Entonces, podríamos programar nuestro sistema de ignorar cualquier señal de comercio que nos causaría a tomar una posición que va en contra de la tendencia principal definida por nuestra 200 Unidad EMA.
Obviamente, los mercados no siempre trend. Muchos mercados pasan por períodos de acción hacia los lados que pueden durar por años. Debido a esto, Me gustaría que el comercio de este sistema a través de una amplia gama de mercados en lugar de centrarse en un mercado específico. Ajuste del marco de tiempo para bares diarias haría que el sistema sea mucho más fácil de seguir a través de docenas de equidad, mercancía, y los mercados de divisas.
Ejemplos Trading
ACEITE
El gráfico diario de ACEITE hace un gran trabajo de demostrar los pros y los contras de este sistema. Cualquiera que intente utilizar este aceite enfoque comercial desde principios de mayo hasta finales de junio habría tenido una experiencia muy frustrante. Durante ese tiempo, ACEITE estaba atrapado operando en un rango entre 20 y 23. Esto habría causado diez señales de operación diferentes, ninguno de los cuales se habría registrado ningún beneficio significativo.
A finales de junio, sin embargo, el sistema habría entrado en una posición mucho después el precio se rompió a través de la 50 línea EMA días. La posición se habría establecido alrededor 22.50 y OIL correría tan alto como 25.50 a mediados de julio. Este comercio podría haber limpiado 10% incluso después de dar algunos beneficios de nuevo a un trailing stop, lo que significa que podría haber sido suficiente para cubrir todos los malos oficios de abril a junio.
GLD
Como un ejemplo alternativo, GLD ha estado en una tendencia bajista a largo plazo desde diciembre de 2012. Sólo ha empujado encima de la 50 días EMA alinear un par de veces este año y todavía tiene que abrir y cerrar toda una vela encima de la línea. Tiene, sin embargo, estado negociando mucho más ajustado a su 50 línea EMA días recientemente y parece estar posicionándose para una ruptura potencial.
Si este potencial ruptura llegara a suceder, no tendríamos ninguna forma de saber si fue el comienzo de una nueva toro correr en GLD, o sólo el comienzo de seis meses de señales falsas, como acabamos de ver en el ACEITE. Sería la primera señal de que había encontrado en GLD meses, aunque, por lo que sin duda será interesante ver cómo se juega.
Incluso si las próximas operaciones en GLD no van bien, todavía estaríamos muy por delante debido a la ganancia significativa el sistema formado por el lado corto en el primer semestre del año.
Rodolfo dice
Hola, por favor, Me gustaría saber, donde podemos poner la pérdida inicial de parada para este sistema.
Andrew Selby dice
Eso depende de su personalidad y sus objetivos de riesgo / recompensa.
Es posible que desee comenzar con algo básico como un 2-3 Parada se arrastra ATR, pero usted debe estar seguro de backtest adecuadamente cómo esto podría afectar a los resultados.
Terrence Brannon dice
por “overleverage masiva” lo que cuantitativamente qué te refieres? ¿Qué apalancamiento se utilizó para el backtest?
Andrew Selby dice
Claramente, los las 50% reducción no sería aceptable. Esto obviamente significa que tenemos que recortar en el tamaño o la posición de apalancamiento, lo que afectaría el rendimiento global.
JL dice
Hola, Si el comercio salió a través de trailing stop, ¿cuál es la regla para el reingreso ?
Andrew Selby dice
Para este ejemplo sencillo, sería de esperar por el precio que esperar a que el precio de romper el 50 unidad EMA int dirección opuesta, señalización otra entrada.
También puede añadir estipulación de que sería una señal de una nueva entrada en la misma dirección, pero querría probar cómo si afecta a la estrategia.