Pasé el fin de semana estructura hacia los sistemas de comercio con mi software favorito administración del dinero. Normalmente, cuando los comerciantes piensan de un gran sistema de comercio, esperan resultados fantásticos como 80% ganadores y cada comercio tiene que hacer $2 para cada $1 que pierde.
La ventaja en los sistemas de comercio de bienes típicamente cae violentamente debajo de ese poste de la meta. En lugar de convencer con el software, intente ejecutar los números en su cabeza.
Digamos que hacemos 100 operaciones con un $100 saldo de la cuenta. 80% de ellos ganar y hacer $2, que es $160 en el resultado. 20% de ellos pierden $1, que es $20 en pérdidas totales. Ahora pregúntese, “¿Suena plausible ganar un 40% volver después de sólo 100 oficios?”
La respuesta a la pregunta probablemente se correlaciona con su experiencia comercial. Si usted contestó sí, entonces también tengo algo de propiedad frente al mar para vender en Arizona. La experiencia debe dejar claro que tales cifras son de cuento de hadas optimista.
Las Vegas hace miles de millones de dólares cada año con una ventaja total de 0.5%. No es necesario golpear grand slams para sacar dinero de los mercados. Hits Poco le llevarán hasta allí, demasiado.
¿Qué es la alta probabilidad
A riesgo de mover los postes de la meta, Defino alta probabilidad como cualquier cosa por encima de 50%. Muchos comerciantes vienen a través de la palabra “alta probabilidad” y empezar a babear sobre 80-90% ganadores.
Recuerde que el porcentaje de victorias no lo es todo. Si jugamos un juego en el que gana 99% del tiempo, pero perder $200 cuando se pierde, desea averiguar rápidamente a no jugar. El nombre del juego es a pie con un beneficio en el tiempo. No importa cómo llegar allí.
Una alta probabilidad, uno que excede 50%, ofrece la ventaja única que se puede utilizar de manera agresiva la administración del dinero para mejorar los rendimientos. Altas probabilidades también vienen con la propiedad única de ofrecer largas vetas de ganadores consecutivos. Rachas perdedoras consecutivas son relativamente raras.
La gestión del dinero en una verdadera estrategia
Uno de mis clientes oficios una estrategia con 60% ganadores. La relación de la media ganador al perdedor promedio. Eso es, el ganador promedio gana $1. El perdedor promedio pierde $1.
Debido a que gana 60% del tiempo, eso significa que hace $60 para cada $40 pierde, que es un factor de ganancia de 1.5. No está mal.
Una estrategia con esta propiedad espera obtener un rendimiento de 40.9% después 200 oficios si se arriesgó 1% del saldo de la cuenta original por el comercio.
Haciendo un pequeño cambio para que la estrategia corre el riesgo 1% del saldo actual por el comercio hace una gran diferencia en el rendimiento medio. Se salta casi 10% a una rentabilidad media del 50.7%.
Administración del dinero fraccionario Fijo es la idea de mantener el riesgo proporcional al saldo actual. Usando una $10,000 cuenta como un ejemplo, un comercio arriesgando 1% de los riesgos de balance $100. Si el saldo de la cuenta aumentó a $11,000, cada comercio ahora corre el riesgo de $110. El riesgo dólar crece con el tiempo, mientras que el porcentaje de riesgo se mantiene sin cambios – por lo tanto, se fija fraccional.
Una idea única administración del dinero
Recuerda cómo he mencionado que los sistemas de alta probabilidad son propensos a rayas de ganadores y perdedores? Echa un vistazo a lo que sucede si se aumenta el riesgo después de cada operación ganadora por 10%.
El resultado medio se levantó enormemente. El medio no está saltando a 63% debido a un puñado de retornos masivos. En lugar, casi todas las series en la prueba experimenta un gran aumento en el rendimiento.
El saldo medio después 200 oficios saltos otro 12% para una 63% retorno. La única desventaja es que el peor de los casos deja caer desde una 6.8% pérdida a una 10.3% pérdida.
Aplicando la regla de modo que los ganadores consecutivos sólo incrementan su riesgo cuando el saldo es mayor que el saldo inicial hace un poco menos mal que el peor de los casos. Llega en el precio de un retorno promedio y la mediana ligeramente inferior.
Conclusión
Usted sería un tonto para seguir con riesgo fijo si su sistema ofrece ofertas ganadores de alta probabilidad y sin grandes operaciones perdedoras. Pasos simples como la administración del dinero fraccionario fija puede incrementar considerablemente los beneficios. La aplicación de un truco como el aumento del riesgo de 10% después de cada ganador consecutivo ofrece otra gran aumento de rendimiento.
El resultado promedio inició a una saludable 41%, que es ya estelar. La aplicación de las técnicas simples descritas aquí se incrementó el rendimiento medio después 200 oficios a un 63% retorno. Eso es algo de comercio de clase mundial.
maX dice
Este es un gran post. Pregunta rápida. Estoy en una racha de perder y perder 1% de valor actual. Luego hacer un oficio rentable, y así el riesgo 10% en el comercio siguiente. Y gana. Entonces el riesgo de otro 10%. Pero entonces un perdedor. El tamaño de la posición entonces vuelve a las apuestas de 1% del valor actual hasta que llegué a otro ganador?
Shaun Overton dice
Hey maX,
Está cerca, Aunque creo que entendido mal la 10% parte. El primer ganador gana 1%. Ahora, los riesgos de comercio segundo 1.1% (un 10% aumento). Suponiendo que el comercio 2 º gana, el tercer comercio riesgos extra 10% de 1.1%, que es 1.21%. Etcétera…
maX dice
Gracias Shaun. Empezar en 1% cuando se pierde, y cuando empieza la racha otra vez empezar laddering up 1.1,1.21….?
Shaun Overton dice
Exactamente!
Vince dice
Hola Shaun,
¿donde puedo conseguir este simulador de tamaño de posición?
Mejor,
Vice.
Shaun Overton dice
Estamos planeando vender dentro de los próximos meses vía comercio habilitado. No está disponible todavía.
Chris dice
¿donde puedo conseguir este software? que sería divertido para jugar con. Cheers
Shaun Overton dice
Hey Chris,
Por favor correo electrónico info@onestepremoved.com Si desea adquirir. El costo es de $99.
–Shaun