Andrew ha escrito un gran comentario sobre la EA Scalper observando cómo se incrementó ganancias dramáticamente con tamaño de la posición. Usted puede pensar en el asesor de expertos como la naranja y el beneficio potencial que el jugo. Queremos exprimir hasta la última gota.
Yo siempre hablo de porcentaje de victorias y la R múltiple juntos. No importa que si la victoria 99% o 15% del tiempo. Importa lo mucho que ganar comparado con lo mucho que perder. Ganar con frecuencia no se corresponde con el comercio rentable.
Sólo cuando se conoce la exactitud ciento y R múltiple se puede determinar la esperanza: tengo que esperar para obtener un beneficio o no seguir este experto asesor?
La explicación revela dos supuestos:
- Sé que la precisión real del sistema
- Sé que el verdadero R múltiple
No sé, ya sea para un determinado hecho. El verdadero precisión y R múltiple verdadero pueden estar por encima o por debajo de los números observados en backtesting.
Es importante que consideremos cómo desarrollamos estos números. Los encontré después de analizar el valor de datos del gráfico de todo un año. Hay un riesgo real de que sobrestiman el rendimiento futuro.
La prueba a seguir para 2012 descontado esa noción – los R múltiples y porcentaje de exactitud los números en realidad mejorado en los datos ciegos. Pero Te, ya que la mayoría de ustedes saben, Estoy riesgo extraordinariamente adverso.
Supongo que el peor de los casos en todo lo que hago casi. Si el peor de los casos no es tan malo y el caso promedio es fantástico, esa es la única umbral que me empuja más allá de mi inhibición riesgo. Tiene que ser una oportunidad realmente increíble para mí para apretar el gatillo.
La opinión de un pesimista sobre tamaño de la posición
El objetivo es no para maximizar las ganancias. Es más complejo que eso. El verdadero objetivo es maximizar los beneficios con el fin de cuántas pérdidas puedes estómago.
Ese número es bastante bajo para mí. Utilice números más grandes si se puede tolerar más dolor.
Yo opero con la misma actitud al seleccionar mi estrategia de tamaño de la posición. Es importante hacer razonable, todavía pesimista, supuestos, cuando la selección de su enfoque de gestión de dinero.
Paso 1: Disminuir la precisión de la estrategia por 5%
Estrategias varían en su precisión con el gráfico y el instrumento en el que opera. No he hecho un análisis, pero mi regla de oro es que la precisión fluctúa ± 5%. La peor precisión ciento visto es por lo general dentro 5% de la mejor precisión ciento visto.
La regla general mantiene a través de múltiples instrumentos y marcos de tiempo. Una vez que tener una idea de la precisión, usted toma la precisión observada y restas 5%.
La estrategia de scalping beneficiado 75.93% de las veces después de incluir los costes de negociación. Extracción 5% fuera de ese número deja un razonable peor caso supuesto de 70.93% precisión.
Paso 2: Disminuya la R múltiple por 20%
El método utilizado aquí depende de estilo de negociación el experto del asesor. Rango de comercio asesores expertos suelen salir con un R múltiple (victoria pérdida media / media) dentro de una banda estrecha consistentemente. EA Trending exhiben fluctuaciones salvajes en la R múltiple.
Esto debería tener sentido para los lectores con varios años de experiencia comercial. Oficios Rango obtener beneficios en la mayoría de los comercios. Ningún comercio individuo contribuye de manera espectacular al resultado final.
Oficios de tendencia hacen exactamente lo contrario. Un pequeño puñado de comercios contribuyen enormemente al resultado global. Los comerciantes se enfrenta al riesgo de poner demasiado énfasis en lo bien que jugó a su volatilidad en ventaja en el pasado. Si las tendencias de magnitud similar no se materializan, estimación del comerciante para la R múltiple será muy alejada de la.
Reglas de oro para el ajuste de R múltiples supuestos:
- Cortar la R múltiple observado por una estrategia que van por 20%
- Cortar la R múltiple observado para una estrategia de tendencia por 33-50%
El especulador EA comercia rangos y mostró un múltiplo de R 0.53. Cortar ese número por 20% reduce a 0.424.
Aplicar suposiciones pesimistas para modelar la administración del dinero
Las cifras ajustadas para la estrategia de scalping son 70.93% precisión y un múltiplo de R 0.424. Ahora puedo tomar estos números y empezar a jugar con el software de gestión de dinero.
Lo primero que hice fue reducir el número de operaciones en la prueba de 100. Eso equivale a más o menos 1 año de actividad, que es un período significativo de tiempo para este asesor experto.
Administración del dinero fraccionario Fijo uso 1% riesgo y las hipótesis pesimistas pone el comerciante ligeramente por delante de equilibrio después de los costes de negociación (un 1% lucro). El peor de los casos muestra una pérdida anual de 25%. Nadie quiere una pérdida como esa. Pero Te, que es algo que puedo manejar como un caso peor plausibles.
Las cifras finales
Aumentar el número ciento a 2% duplica los resultados mínimos y máximos. Triplicar a 3% triplica los peores y mejores resultados. Usted debe seleccionar un número cuyo peor resultado que llama la atención como algo personal aceptable para usted.
He escogido 1%. El peor escenario es algo que puedo manejar. El siguiente paso es dividir la diferencia entre los números observados y el número pesimista de la exactitud ciento y R múltiple.
Los números son 73.43% exactitud y 0.477 de la exactitud y R múltiple. Cuando conecto los números en el software, escupe una rentabilidad media del 8.9% con un máximo de boca 40.9% después 100 oficios.
El uso de la administración del dinero fraccionario fijo exprimido más jugo de la naranja. Trajimos el peor de los casos hasta -25% y el mejor de los casos en supuestos moderados a más +40%. Más importante, incremento del promedio de retención sin que afecte a los mejores y peores casos y.
¿Qué tamaño de la posición ideas tienes? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios.
Raj dice
¿Cuánto cuesta la EA ? ¿Tienes cuenta historia de comercio para su revisión por favor ?
Shaun Overton dice
Hola Raj,
La EA no está en venta. Usted puede revisar Actuación en vivo de EA en Forex afeitadora.
JD dice
Shaun,
¿Es RazorTester en ForexRazor?
JD
Shaun Overton dice
Hola JD,
No, Yo no. No estoy afiliado de ninguna manera con navaja de Forex.
marca dice
G ' Day,
Recuerdo haber leído que esta estrategia tuvo una mayor probabilidad de ganar si la barra terminó más cerca a la MA. ¿Podrías poner algo podrían variar la cantidad fija-fraccional, depende de las posibilidades para alcanzar el éxito.
Así, permite decir que estaba dispuestos a arriesgar 2% para el mejor resultaba ganador comercio, Digamos que dentro de 10 pepitas de la MA (Estas cifras son arbitrarias en la actualidad) y 1% para una victoria menos probable (decir sobre 10 pepitas de la MA). Incluso mejor, una escala puede ser el ir.
A Su Salud, Marca.
Shaun Overton dice
Hola Mark,
Eso es absolutamente algo que puedes hacer. No estoy seguro acerca de la Asunción, aunque. Mi experiencia subjetiva era que más benefician oportunidad existía cuando el precio cruzado severamente por encima/por debajo de los sobres de MA. Mi instinto inicial sería lo contrario: el riesgo más en grandes cruces y menos en los estrechos.
JNG dice
¿Qué es el software de dimensionamiento posición que está utilizando?
Shaun Overton dice
No es algo que todavía está públicamente disponible. Espero que esté disponible en unas semanas.
Stephen dice
Hay,Por favor Notificarme cuando está disponible al público.
Shaun Overton dice
Hola Stephen,
La EA Scalper se envía automáticamente a cualquiera que se une a las estrategias gratis por lista de correo electrónico.