En teoría, tiene todo el sentido de que los cambios fundamentales en los mercados en el tiempo podrían hacer que los sistemas que tenían una ventaja para ser rentable. Sin embargo, porque nosotros los sistemas generalmente backtest todo el camino hasta la hora actual, encontrar un sistema con un cambio dramático como esto no es común.
Matt de no temen el Oso recientemente se encontró con un sistema que le dio la oportunidad de probar dos períodos de tiempo diferentes. El sistema que descubrió fue escrito y backtested en 2009. En ese momento todo parecía genial, pero como usted verá que no seguirá siendo el caso. Matt fue capaz de replicar la anterior prueba de resultados de pruebas retrospectivas en el periodo de tiempo anterior, pero los resultados que se mueven hacia adelante fueron drásticamente diferentes.
Así es como Matt se encontró con esos puestos:
Estaba mirando mi feed de Twitter esta semana y vi un par de viejos Bordes cuantificables mensajes (en este lugary en este lugar) vinculado a porPsychTrader.
Los dos mensajes fueron escritos a mediados de 2009 y el detalle de una estrategia semanal simple que utiliza el rendimiento relativo de la S&P 500 y los índices Nasdaq en cuando el mercado.
Ellos mostraron cómo la inversión en el SP 500 o Nasdaq cuando ha estado superando a Nasdaq (residencia en 10 rendimiento relativo semana) generalmente se venció a comprar y mantener.
Matt decidió probar cómo un sistema simple que celebra ya sea QQQ o efectivo dependiendo de si QQQ fue bien superando o bajo rendimiento del SPY le iría. Él probó dos versiones diferentes. La primera versión celebró QQQ cuando fue superando al SPY y dinero en efectivo cuando no era. La segunda versión celebró QQQ cuando fue un desempeño por debajo del SPY y dinero en efectivo cuando no era.
Esto es lo que encontró a Matt:
Primero veamos el período comprendido entre 1999 (creación de QQQ) hasta el final de 2008.
La estrategia de invertir en QQQ cuando se quedó a la zaga SPY quedó aplastada durante los mercados bajistas y justo treaded agua durante el mercado alcista.
La estrategia inversa hizo mucho mejor y llevó a cabo su tierra a través de período de toro y el oso por igual.
Curiosamente, las estrategias fracasaron flip-a partir de 2009:
La estrategia que chupaba gran momento antes de la disparando constantemente más arriba, mientras que el ex mejor estrategia ha estado pisando agua.
Supongo que esto es sólo otro ejemplo de las estrategias que se convirtió en la cabeza al capricho del mercado. Este es uno que va ser manteniendo tabs sucesivamente avanzando.
Como se puede ver, Esta estrategia QQQ semanal tiene sentido lógico y sería bastante fácil al comercio. El único problema es que no vas a saber qué versión de negociar avanzar. Esto subraya aún más el punto de que los resultados de pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro!
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