En el capítulo nueve de su libro Estrategias de negociación a corto plazo que Funcionan, Larry Connors y César Alvarez se refieren al índice de fuerza relativa (RSI) al igual “El Santo Grial de los indicadores.” While I don’t like the implication that there is a “Santo Grial” en el comercio que no sea el trabajo duro y el estudio, Connors y Alvarez para proporcionar una interesante investigación para respaldar su reclamo.
Connors y Alvarez Investigación
El período estándar que se utiliza comúnmente para el indicador RSI es 14, pero Connors y Alvarez sostienen que no hay evidencia estadística de que 14 es el período óptimo. Sus pruebas ha puesto de manifiesto que un período de 2 proporcionará los mejores rendimientos.
Connors y Álvarez se dispuso a probar su teoría sobre el período de tiempo a partir de enero 1, 1995 hasta diciembre 31, 2007. Durante este tiempo, calcularon que la población media que estaba por encima de su 200 días de media móvil simple (ESCUELA SECUNDARIA) ganado 0.05% durante un período de 1 día, 0.1% durante un período de 2 días, y 0.25% sobre una 3 período días. Utilizaron estos números como un punto de referencia para su 2-período RSI indicador para competir contra.
Centrándose en el lado de sobreventa, poblaciones que tenían un RSI por debajo 10 fueron capaces de superar cada uno de los tres puntos de referencia. Grabaron devoluciones de 0.13% durante un período de 1 día, 0.31% durante un período de 2 días, y 0.74% durante un período de 1 semana-.
No es sorprendente, cuando bajaron el requisito de sobreventa para un RSI por debajo 5, las cifras de rendimiento mejorado aún más. Los números a continuación, mejoraron de nuevo cuando bajaron el requisito RSI a 2, y una vez más cuando bajaron el requisito RSI a 1.
Cuando el requisito RSI se redujo hasta el fondo a uno, el indicador RSI devoluciones de grabado 0.3% por un período de 1 día, 0.66% durante un período de 2 días, y 1.18% por un período de 1 semana. Esto indica que cuanto menor sea el RSI, cuanto más las acciones fue de probabilidades de recuperarse. Claramente, los las 2 indicador período RSI puede realizar muy bien en operaciones a corto plazo.
Mi resistencia inicial a los indicadores de sobreventa
My early stock market training was a combination of William O’Neil’s CANSLIM method and the trend following approach promoted by Michael Covel. Debido a que, Siempre he estado en contra del concepto de un indicador de sobrecompra o sobreventa. Siguiendo con mi siguiente tendencia y formación CANSLIM, Creo que las acciones con la fuerza relativa más fuerte tienen más probabilidades de seguir avanzando más alta.
Lo que me faltaba, era la idea de que pueden existir condiciones de sobrecompra y sobreventa a corto plazo dentro de las tendencias a largo plazo. Eso significa que los indicadores de sobrecompra / sobreventa y filosofías de tendencia siguientes no necesariamente tienen que ser mutuamente excluyentes.
Ejemplos actuales
Un ejemplo interesante de utilizar el RSI para identificar oportunidades de sobreventa a corto plazo sería Take Two Interactive Software (TTWO), which took a big hit in today’s trading. Mi CANSLIM y Trend Siguiendo fondo me dice para evitar acciones que se están llevando a grandes éxitos y rompiendo por debajo de su promedio móvil de 50 días en el volumen grande, pero que es un término más largo perspectivas. No sería razonable que TTWO a recuperarse en los próximos días y luego la cabeza hacia el sur.
El mismo caso se puede hacer para Webster Financial Corp (WBS) , que ha perdido recientemente su línea de 50 días y ha sido tendencia a la baja de las últimas semanas. Al tiempo que toma una posición a largo plazo en esta población podría no tener mucho sentido para un medio- o seguidor de la tendencia a largo plazo, the stock’s 2-period RSI of 4.23 indica que es probable que veamos un pequeño rebote en los próximos días.
Sistematizar este concepto
Es importante tener en cuenta que los rendimientos rentables que Connors y Álvarez fueron capaces de producir en sus declaraciones provinieron, incluyendo todos los casos de una población que cae en territorio de sobreventa. Ellos no estaban recogiendo y eligiendo sus empresas favoritas.
Por lo tanto, con el fin para nosotros usar esta idea, vamos a tener que construir en un sistema que va a ser capaz de comercio cada señal generada, no sólo los que más nos gustan. This will ensure that we don’t allow our own personal biases to interfere with the system’s success.
También es importante darse cuenta de que este concepto RSI 2-período es simplemente una señal de entrada. Con el fin de convertirlo en un sistema de comercio, tendremos que añadir una señal de salida, tamaño de la posición, y la gestión de riesgos. Esto requerirá extensas pruebas y análisis, pero parece que sería posible construir un sistema rentable el comercio a corto plazo utilizando el 2-período RSI como una señal de entrada.
Mike Nelson dice
Gracias por los posts en RSI(2). Sólo quería hacerle saber que alguien está leyendo. Leí sobre este sistema hace cuatro o cinco años, pero nunca se utiliza. Puedo probar en una escala menor porque es interesante.
Shaun Overton dice
Hola Mike,
Gracias por dejarnos saber. I’m glad that you’re finding our systems ideas useful.
Robert Harrington dice
He utilizado un rsi período de tiempo de 2 y un valor rsi por debajo 1 en un marco de tiempo diario para entrar en posiciones de larga acción en busca de un 10% subida en el precio mientras que también comprando cerca el dinero pone opciones en meses cercanos para proteger mi desventaja. He utilizado pesadamente negociadas poblaciones que exhiben bastante volatilidad para justificar la les negociación a partir de 1999. Antes del desplome de la tecnología un promedio de un 1% volver a la semana en mi capital comercial. Un promedio de 4 oficios semana donde sale mi posición ya sea un 10% subida en el precio o antes de que expire mi posición de opción. 3 de cuatro oficios terminaron siendo ganadores. Le puse 2% de mi capital comercial para trabajar en cada comercio. Yo era muy escéptica de una racha de perder mucho tiempo y quería poner la probabilidad de ruina tan bajo como sea posible. He utilizado un 200 day moving average that had to have a positive slope to filter trade candidates and the problem with using this to filter trades is that after the crash the number of stocks left to trade fell so far off that even though I didn’t start losing money I stopped making enough to cover my monthly expenses that I had to return to a regular fulltime job by the fall of 2000. Utiliza un sistema similar sólo posiciones de largo llamada para un 14 meses terminados en agosto 2007 para volver 87% en mi capital comercial. El problema para mí es el compromiso de tiempo a la búsqueda de oficios y trabajo fulltime y tratando de tener una vida familiar no funcionan. Si usted es capaz de sentarse delante de un ordenador todo el día mientras el mercado esté abierto este tipo de comercio es muy exitosa en un mercado alcista pero oportunidades comerciales secan nada durante mercados de oso. The secret is to make enough during the good times to carry you through the dry times and I haven’t been able to do that yet with the amount I have to invest.
Shaun Overton dice
Robert,
That’s excellent feedback. Yo le agradeceria compartir su configuración comercial general.
¿Has considerado tomar señales cortas, así? Es lógico pensar que una estrategia de corta exhibe movimientos mucho más fuertes… y siempre es más barato que comprar pone comprar llamadas. Espero que ese tipo de estrategia para hacer más de largo solamente.