Conversión parte posterior de la envoltura ideas a algoritmos de negociación es muy difícil, pero requiere una atención significativa. Este podría ser el único elemento que hace que su sistema de gran. En este post, Sugiero una manera de encontrar apoyo más definido y métrica resistencia usando los libros de pedidos límite.
Creación de un Libro de Órdenes Métricas
Para iniciar, Quiero crear un momento congelado en el tiempo en el que dos libros de pedidos aparecen como en la siguiente imagen. Por el bien de este ejemplo, Asumo otras señales han detectado una $20.00 nivel de resistencia.
El azul representa la oferta límite y naranja el límite preguntar. La cartera de pedidos de la izquierda sugiere una fuerte resistencia en 20, mientras que la cartera de pedidos a la derecha sugiere debilidad . Si usted no está convencido, ver mi post sobre la soporte y resistencia en el libro de órdenes.
La idea anterior es muy bien en teoría. ¿Cómo se puede cuantificar las dos situaciones anteriores por lo que en realidad es útil? De otra manera, es sólo una pieza más análisis técnico pelusa sin sustancia real.
Un método exitoso aplica a la figura 1 debe determinarse si una posición corta se debe ingresar en $20.00 (izquierda) o no (derecho).
La primera de las dos decisiones que debe tomar es qué tan lejos a buscar en el libro de órdenes — un valor que llamaré N. Los dos libros de pedidos anteriores tienen N = 4 porque cada lado del libro contiene órdenes en 4 diferentes niveles de precio.
Por supuesto, esto dependerá de su acceso a los datos. Sin embargo, que puede que encuentre a través de las pruebas de espalda que el aumento N no proporciona ninguna información útil.
La siguiente decisión que tienes que hacer es cómo sopesar el volumen en la cartera de pedidos.
Usted puede ser una tontería pensar que cada nivel de la cartera de pedidos se crea igualmente.
Por simplicidad, Voy a describir un sistema de ponderación lineal donde las garrapatas más cerca del punto medio de precios se da más peso. Refiriéndose al ejemplo de libro de primer orden, N = 4 implica que necesitamos cuatro pesos en el lado preguntar. Mi sistema tiene pesos que cumplan las siguientes condiciones:
- W1 – corresponde a $19.99
- W2 – corresponde a $20.00
- W3 – corresponde a $20.01
- W4 – corresponde a $20.02
- w1 w2 w3 w4 = 1
- W1 > W2 > W3 > W4
Estos pesos esencialmente alteran el volumen de la cartera de pedidos para que la superación del nivel de resistencia es un evento más pronunciada. He aquí cómo usted puede elegirlas para un caso lineal.
- W1 = N = 4
- W2 = (N-1) = 3
- W3 = (N-2) = 2
- W4 = (N-3) = 1
- Total = w1 w2 + W3 + W4 = 10
A través de un proceso de normalización, los pesos finales se encuentran de la siguiente manera
- w1 = N / Total = 4/10 = .4 = 40%
- W2 = (N-1)/= totales 3/10 = .3 = 30%
- W3 = (N-2)/= totales 2/10 = .2 = 20%
- W4 = (N-3)/= totales 1/10 = .1 = 10%
Tenga en cuenta que todo el sistema viene simplemente definiendo N, por lo tanto es fácil generalizar y prueba de nuevo en su sistema de comercio.
El siguiente paso es calcular el promedio ponderado precio que tendría que pagar si a los compradores del mercado elige para pasar el nivel de resistencia. De nuevo, Me voy a referir a la figura 1 en el lado pedir del mercado. Esto mostrará la diferencia entre un alto nivel de $20.00 resistencia (izquierda preguntar libro) y un nivel débil de la resistencia (derecho preguntar libro)
Precio medio (izquierda preguntar libro) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*4+$20.02*5/19 = 20.0063
Precio medio ponderado (izquierda preguntar libro) : $19.99*2*w1 $ 20,00 * 8 * w2 $ 20.01 * 4 * w3 $ 20.02 * 5 * w4 /(19) = 20.0022
Precio medio (derecho preguntar libro) : $19.99*2+$20.00*8+$20.01*1+$20.02*1/12 = 20.0008
Precio medio ponderado (derecho preguntar libro) : $19.99*2*w1 $ 20,00 * 8 * w2 $ 20.01 * 1 * w3 $ 20.02 * 1 * w4 /(12) = 19.9989
Desde el sistema de ponderación, se puede ver que una resistencia asumida de $20.00 se pasa por sólo pagar un promedio (ponderado) precio por acción de $19.998 en un momento de débil resistencia.
El precio medio ponderado muestra de apoyo y niveles de resistencia más definidos
Señales Generación
Finalmente, para generar una métrica sólida, Consideré el movimiento por ciento una acción tendría que tomar para moverse más allá de un precio medio ponderado. Por ejemplo:
Izquierda pide libro (fuerte resistencia) : 100*(precio actual – precio medio ponderado)/precio actual = 0.11%
Derecho preguntar libro (débil resistencia) : 100*(precio actual – precio medio ponderado)/precio actual = 0.094%
Mi regla se ajusta de manera que si el precio actual debe moverse sobre 0.10% Precio cartera de pedidos promedio ponderado (para un valor dado de N) a continuación, el nivel de resistencia es fuerte. Menos que 0.10% me hace pensar que la resistencia es débil, y sería una señal para mí para no iniciar una posición corta.
Steve dice
¿Existe una metodología para recopilar los datos sobre la cartera de pedidos y ponerlo en un EA MT4 o indicador?
Dukascopy tiene esta información disponible pero en JForex creo.
Shaun Overton dice
Hola Steve,
No hay ninguna metodología set. Estás en el camino correcto en que tendría que trabajar con una plataforma fuera de MT4 para traer en la información. Si lo haces con JForex o algún otro corredor API depende de donde usted negocia y su acceso a los datos.