Fading reversiones de rango es una poderosa estrategia de comercio de divisas. Esta estrategia de "fading" capitaliza tendencia mercados 'para volver a sus valores medios en el tiempo. Se basa en reglas simples, y hay un montón de espacio para ajustarlo para adaptarse a cualquier mercado.
Señales Rango de inversión se basan en las aportaciones de los mercados a principios de apertura, que puede proporcionar los planos establecidos para operaciones con éxito más tarde durante el día los negocios globales.
Los comerciantes de Forex suelen ver el rango de precio de un par de divisas busca de pistas sobre los movimientos de precios esperados en un mercado más tarde de apertura, y la posibilidad de reversión de precios transables.
Dos de los indicadores de anulación más eficaces son el rango promedio diario (ADR) y el rango promedio verdadero (ATR). Pueden ser utilizados juntos o por separado para señalar las oportunidades comerciales de reversiones de rango.
Rango oportunidades de inversión
Muchos comerciantes experimentados han observado una tendencia a que los principales pares de divisas para llegar a sus máximos intra-sesión durante la sesión de Nueva York. Esta sesión es fundamental para los tamaños de áreas que deben alcanzarse en otras sesiones.
También, todos los mercados en la apertura por lo menos reconocen los últimos precios de los mercados anteriores
Así, que tiene sentido para desarrollar sistemas de comercio mecánicos para cosechar las ganancias de estos fenómenos bastante predecibles. Asesores expertos (ELLA) y los sistemas de comercio mecánicos a menudo pueden encontrar niveles de precios donde es probable que llegue a la medida de su gama un par de divisas, antes de volver dentro de ese rango.
Los sistemas mejor diseñados centran en la búsqueda de alta probabilidad aplicaciones donde es probable que completar su movimiento rango después de que los mercados se abren en Nueva York el precio.
Abajo, He esbozado mi estrategia forex gama-reversión desvanecimiento, que me permite aprovechar el poder de la probabilidad y la ley de reversión-to-media para el comercio rentable.
"La reversión a la media" significa ganancias predecibles
La estrategia gama reversión se basa en el concepto de reversión a significa, que también a veces se llama regresión hacia la media.
En los mercados financieros, Este concepto se refiere a la ley matemática que dice que si un precio es extrema durante una o unas pocas mediciones, que el precio tenderá a encontrarse más cerca del precio medio, una vez se realicen las mediciones adicionales posteriores.
En otras palabras, cada vez que vea un precio fuera de su rango normal de cerca por lo general volver rápidamente a un nivel dentro de ese rango. Con el tiempo, precios tienden a volver a la media de todo el conjunto de datos.
Así, con respecto a la estrategia de reversión gama, el sistema de comercio de divisas supone que durante cada sesión de negociación individual o de corto plazo, movimiento de los precios de un par de divisas se agotará en un momento determinado "promedio". En ese punto, el precio probablemente se revertirá y volver dentro de los límites de su rango promedio diario.
Mi rango estrategia comercial inversión se centra en la decoloración del impulso diario en previsión de que se espera que el precio de una regresión hacia su media, es decir, retroceder hacia su rango promedio.
Gama media diaria & rango verdadero promedio
Incluso a pesar de la volatilidad, precios par de divisas se mueven generalmente con una gama bastante predecible cada sesión. Bajo condiciones normales de mercado, un precio se mueve alrededor de un cálculo gama llaman la gama media diaria (ADR).
El rango promedio diario (ADR) es simplemente la media de la gama de precios diaria calculada para un determinado número de días.
El rango promedio verdadero (ATR) es un poco más discriminatorio del rango de precios durante el gap-ups o gap-downs. El ATR se calcula como el mayor valor de la siguiente:
• Corriente alta actual menos bajo
• Valor absoluto del actual menos alta del cierre anterior
• El valor absoluto de la corriente de cierre anterior, menos bajo
El ATR representa una media móvil (por lo general un MA de 14 días) de los rangos verdadero individuo.
Los beneficios de usar ATR & ADR
El valor de estos indicadores diarios alcance es que muestran la volatilidad del precio de la divisa y también indican puntos de inversión probables. Cuando aumenta la gama, se muestra el precio es volátil.
La estrategia gama reversión funciona bien cuando se emplean ambos indicadores, ya que el ADR ofrece una línea de base y el ATR representa la volatilidad brecha-precio.
ADR y ATR se determinan fácilmente por los sistemas de comercio mecánicos; los períodos de tiempo más populares son 5, 10, o 20 día. Después de determinar los rangos típicos para los pares de divisas dirigidas, el sistema de mira abierta del día por un período de tiempo determinado, decir desde la medianoche, y luego calcula el precio objetivo para las señales de trading.
Por ejemplo, vamos a utilizar EUR-USD con un indicador ADR, y asumir una abertura en 12 a.m. ET a un precio de 1.2300. La estrategia permite que el precio para hacer su movimiento primario de 12 a.m. a 5 a.m. Y SE. Durante este período de tiempo, el precio normalmente establece o forma la "alta" y "baja" para el día.
La sesión se inició a la medianoche ET en 1.2880. Siguiente, como la sesión de Londres abrió, el precio cayó a un mínimo 1.2788 antes de volver a mover de nuevo hacia arriba para 1.2811 justo antes de la apertura de la sesión de Nueva York.
El Primero, determinar el apoyo y la resistencia
Durante la sesión de Nueva York el sistema de comercio automáticamente busca apoyo si el precio se mantiene en movimiento a la baja, o para la resistencia si el precio se mueve fuertemente al alza. Vamos a suponer que el ADR se calcula como 120 Pips.
Así, el EUR-USD par debe encontrar apoyo cerca 1.2760. En este caso, el ADR se calcula restando la sesión diaria de alta menos la sesión diaria bajo.
Por otra parte, si el precio baja a 1.2788 se sostiene y el euro goza de abundante de compra durante la sesión de Nueva York y se mueve aún más alto, entonces la probable próxima resistencia será de alrededor de la 1.2910 nivel.
El sistema calcula este número por tomar de bajo del día y añadiendo el Promedio Rango diario (120 pips en este ejemplo) sobre ella. En cualquier caso, el sistema de comercio señales de apoyo y niveles de resistencia durante la sesión de Nueva York.
Encuentra apoyo y niveles de resistencia para los próximos-altos plazos
Después de que el sistema de comercio determina si el precio se encuentra en relación con el ADR, el siguiente paso es encontrar los niveles de soporte / resistencia calculados para cada uno de los próximos-altos plazos, que son típicamente de 1 hora o 4 horas de plazos.
A menudo, hay un montón de soporte / resistencia en las zonas seleccionadas, y las señales de comercio deben ser confirmadas por el uso de varios indicadores. Muchos diferentes herramientas técnicas podrían utilizarse, pero retrocesos y extensiones de Fibonacci, puntos de pivote, y retrocesos son algunos de los mejores.
El anterior es un gráfico de 4 horas. Usted verá que hay una resistencia significativa alrededor 1.2910. Desde un punto de vista técnico, esto demuestra la alta oscilación anterior en el gráfico de 4 horas, y en la zona izquierda verás que ha habido apoyo fuerte durante un período de varios días. Las cajas verdes muestran una serie de intentos flaqueado por precio para moverse fuera del área objetivo.
Por el lado negativo, en este caso el 1.2760 nivel de precios está en o cerca valor calculado del sistema de comercio de 50% De retroceso de Fibonacci de la última oscilación del marco de tiempo de 4 horas. Este movimiento es significativo. Este nivel puede actuar como apoyo, o el precio puede romper este nivel.
Una vez que el precio rompe a través de ese nivel, entonces debería actuar como soporte si el EUR-USD continúa moviéndose a la baja durante el resto de la sesión de Nueva York. De hecho, se puede observar que la 1.2760 nivel ha sido un área de apoyo a los precios antes.
El plan de trading
El sistema de comercio ha confirmado el apoyo alrededor 1.2760 así como la resistencia alrededor de la 1.2910 nivel.
Cuando el precio comienza su movimiento hacia uno de estos dos niveles durante la sesión de Nueva York, el sistema está en espera, listo para "desaparecer" el impulso de la sesión y montar el precio del par de divisas de nuevo en su gama media diaria o rango verdadero promedio.
El objetivo general es encontrar situaciones en las que el impulso ha acumulado, luego aprovechar el impulso residual de viajar en el precio de nuevo hacia su rango para una ganancia justa.
Como se mencionó anteriormente, la reversión gama es una estrategia de reversión a la media. En la tabla a continuación se muestran algunos ejemplos de dónde aplicar esta estrategia, y qué evitar.
La estrategia gama reversión se aprovecha de la probabilidad de que, como el precio agota el movimiento de su rango diario, se revertirá y volver de nuevo en o hacia el ADR en una demostración de reversión a la media de los precios.
Incluso mientras expande su gama intra-sesión, el precio tiende a invertirse en algún momento y moverse hacia un extremo de la gama antes de reanudar su movimiento hacia el otro extremo.
El sistema de comercio se basa en una variedad de herramientas para determinar el apoyo resistencia, incluyendo indicadores de Fibonacci. El sistema identifica el punto de inversión, por lo general a un fuerte nivel de resistencia o soporte reciente.
Fading la reversión gama
Cuando el precio del par de divisas alcanza ese punto de inversión, el sistema entra en un comercio que "se desvanece", el movimiento de los precios. Se espera que el precio volverá a entrar en el rango diario, o tal vez ampliar llenarlo.
Desvanecimiento la negociación con la tendencia actual, con la expectativa de que el precio volverá a su rango normal diaria. Esta es una estrategia contraria, ya que el sistema de comercio vende cuando el precio está subiendo y compra cuando el precio está bajando.
El gráfico anterior ilustra tres escenarios: La primera situación muestra una instalación de alta probabilidad, a continuación, las siguientes dos situaciones representan señales de comercio que deben ser estudiados para mejorar el rendimiento del sistema de comercio.
Se ha dicho que una extensión de la gama es una señal muy clara al mercado pronto moverse en la dirección de la expansión
En la primera situación que se muestra en el gráfico anterior, el euro se convirtió en la primera más fuerte durante la sesión asiática, entonces el precio invierte respecto a los niveles de apoyo de la anterior, todo justo antes de la apertura de la sesión de Londres. En ese punto, el indicador de ADR comenzó a aumentar, que señala una expansión de rango.
Durante la sesión de Londres, el precio añadió 55 Pips, que está muy por debajo de su rango diario promedio de 120, que establece el escenario para la próxima apertura de la sesión de Nueva York. Mediante el ajuste de estos valores, el sistema de comercio mejora su tasa de éxito a través de mejores montajes.
El rango de operación de reversión exitosa cuenta estos elementos - Una inversión de un nivel de soporte o resistencia, una ampliación de la gama, la ola tendencia apunta hacia arriba, y hay una oportunidad transable en el rango promedio diario restante.
La estrategia de inversión de rango no siempre funciona, como lo demuestran los últimos dos ejemplos de set-ups en el gráfico. En el segundo escenario, el precio del euro continuó al alza, pero luego revirtió fuertemente durante la sesión de Londres, cuando se sobre-corrió su ATR por 60 Pips. El comercio en Nueva York era plana.
En el tercer set-up se muestra, la ventaja de un sistema de comercio mecánica es que debe detectar esta señal y evitar el comercio basado en el hecho de que la fuerza del movimiento ya se ha gastado. No hay suficiente actividad comercial a repetir la actuación anterior.
Señales gama de reversión de detección
Como se ve en el gráfico, cuando los valores mínimos y máximos de la ATR (ADR) están muy juntos, indica que la volatilidad se ha agotado, y la actividad de comercio necesita tiempo para descansar.
Debido a los riesgos de que ocupan puestos "fade" durante los mercados de inversión, la estrategia de inversión de gama favorece rápida en, los métodos de negociación rápida de salida. Dado que el sistema de comercio ya ha pre-calculado el verdadero rango promedio, la tasa de impulso, y la cantidad que queda para posibles ganancias, las expectativas de beneficios deben ser diseñadas para tratar el mercado.
También, es importante que la pantalla del sistema de comercio y rechazar cualquier operación que son señalizadas si (1) media gama diaria del precio ya ha sido superada durante la sesión de Londres, o (2) la señal se genera cuando la volatilidad alcanzó niveles excepcionalmente altos y bajos durante un período muy corto de tiempo.
Entradas
Los puntos de entrada se determinan con base en los niveles de resistencia y soporte clave, más los niveles de Fibonacci. Y, los indicadores de ADR o ATR se evalúan teniendo en cuenta el rango de la sesión de Londres.
Volviendo ahora a diseccionar la oportunidad de comercio en el primer escenario que se muestra en el gráfico anterior, que ayuda a echar un vistazo a el precio bajo el microscopio, mediante el uso de un gráfico de 15 minutos, como se muestra abajo.
De nuevo, el objetivo es ajustar el sistema de comercio de acuerdo a lo que pueda ocurrir durante la sesión bursátil de Nueva York. En este ejemplo, el impulso de los precios comenzó en Londres, y todos los indicadores sugieren que el movimiento de los precios continuará una vez que el mercado de Nueva York abrió.
El sistema de comercio elige un punto de entrada justo después de la toma de ganancias-típica en cualquier positivo de cara, que por lo general ocurre justo antes de que Nueva York se abre.
El sistema puede calcular una orden stop-loss para satisfacer las necesidades precisas para la gestión del riesgo. La cantidad típica de stop-loss es generalmente 25 o 30 Pips.
Toma de ganancias Range reversión
Usando una 2 x 1 -recompensa a razón de riesgo estimado a partir de la stop-loss, los objetivos de beneficio se deben establecer como mínimo el doble de la cantidad de stop-loss. Es mejor cuando la cantidad de stop-loss se encuentra cerca del límite superior proyectado de la ADR o ATR.
Es importante no llegar a ser codicioso cuando se utiliza la estrategia de inversión de rango. La paciencia también es necesaria, ya que puede tomar algún tiempo para poner a punto el sistema de comercio de cortos plazos.
Tenga en cuenta que hay otros sistemas de negociación utilizando estrategias similares, así que siempre es mejor para entrar y salir del comercio rápidamente, antes de los cambios de sentimiento de mercado. Sé feliz con un cincuenta- o aumento de sesenta y pip.
Encuentra las reversiones de rango y se desvanecen ellos por ganancias
Usted se sorprenderá de cómo ocurren a menudo comerciales reversión gama set-ups, sin embargo, usted tendrá que utilizar los indicadores complementarios adecuados para detectar las señales y confirme su probabilidad de éxito antes de entrar en un comercio.
Asimismo, asegúrese de aplicar los principios de cuidado para su sistema de comercio está programado para rechazar cualquier operación señalados por las dos excepciones a las reglas mencionadas nuevo aquí:
Evite el comercio si media gama diaria del precio ya se ha superado en la sesión de Londres, y también rechazar cualquier señal generada cuando la volatilidad ha alcanzado niveles altos y bajos dentro de muy poco tiempo.
Con la gestión de riesgo ajustada y puesta a punto, su sistema de comercio rentable puede comerciar reversiones de rango de forma regular, incluso en condiciones de mercado bastante volátiles.