Una de las características menos conocidas de la Backtester MetaTrader es la función de optimización. Es tan pequeño que podría ser perdonado por pasar por alto que.
La optimización es el proceso para maximizar un resultado determinado. En este caso, que es de beneficio. Cualquier desarrollador de EA quiere maximizar la cantidad de beneficios obtenidos durante un período determinado de tiempo. El optimizador de MetaTrader permite al operador para buscar la combinación de insumos que cedió el beneficio máximo en un periodo de tiempo determinado.
El proceso es idéntico al funcionamiento de una Backtest, excepto que MT4 ejecuta múltiples backtest a su vez. A continuación, organiza los resultados y ofrece la mejor combinación.
Decir la backtester para funcionar en modo de optimización es fácil. Simplemente ponga una marca junto a la palabra Optimización. MetaTrader entonces ordenar a través de las combinaciones que te dicen que tener en cuenta.
El siguiente paso es hacer clic en la Propiedades de expertos botón a la derecha. Aparecerá una nueva ventana que contiene tres pestañas: Pruebas, Entradas y Optimización. Estas pantallas permiten al comerciante a informar MetaTrader que las variables a tener en cuenta para la prueba y cómo ponderar los resultados.
Pruebas
La parte superior de la sección de prueba se aplica a todos los tipos de Backtest. Aquí puede seleccionar el saldo inicial. Incumplimientos MetaTrader la opción de $10,000, aunque se puede hacer este cualquier cantidad de su elección.
La segunda opción por defecto permite que el comerciante para restringir la dirección de las operaciones. Es un frecuente programación asesor experto solicitud. Es también uno que es innecesaria. Tanto las opciones de asesores y expertos backtester pantalla permiten al operador la posibilidad de limitar las operaciones a largo o corto sólo sólo sin programación adicional. Si el EA no está bien programado, este ajuste puede causar errores 4110 o 4100 a aparecer por todo el diario de negociación. Es inofensivo. El único efecto debe ser que la pruebas de espalda ralentiza. Es el resultado de la escritura para las revistas cientos de veces o más.
Un cuadro de grupo aparece debajo de estas opciones que inexplicablemente se relaciona con el proceso de optimización. Uno pensaría que tendría más sentido para colocarlo en su ficha del mismo nombre. Eso es típico lógica MetaQuotes en el trabajo.
La primera línea contiene numerosos parámetros para elegir la mejor opción. Usuario abrumadoramente seleccionar para el balance de la cuenta más grande, pero otras opciones incluyen el factor de ganancia, pago esperado, una aspiración máxima y porcentaje drawdown.
La última línea utiliza automáticamente un algoritmo genético. Procesos de optimización de utilizar cualquiera de los métodos de fuerza bruta o algoritmos genéticos. Huelgas de fuerza bruta mayoría de la gente como intuitivos aunque obviamente agotador. El software pone a prueba todas las combinaciones posibles. El intento del algoritmo genético para hacer el proceso más inteligente. Cuando el software ve que ciertos parámetros conducen casi inevitablemente a una actuación perdedora, el algoritmo se salta pruebas similares en las que espera perder.
Esta es una gran idea si usted tiene un algoritmo genético calidad. Mi opinión de la Backtester MetaTrader es menos que estelar. No me siento muy confiado sobre el algoritmo en absoluto. Si no te importa pasar tiempo adicional a la espera de los resultados de pruebas, entonces le sugiero no se selecciona esta opción. Usted no quiere que se pierda una combinación potencialmente importante.
Entradas
La mayoría de la gente encuentra esta pantalla confundiendo. La primera columna, llamado valor, controla estrictamente insumos para sencillo backtest. La Valor columna es totalmente ignorado durante un ciclo de optimización.
Las columnas importantes para esta tarea son Comienzo, Paso y Deténgase. Comienzo es el número más bajo que el Backtester MT4 considerara. Paso se refiere al intervalo entre el valor más bajo y el valor más alto. El control riguroso del Este ajuste permite al usuario obtener una visión rápida sobre cómo cambiar los valores de las variables afecta al rendimiento sin arrastrar las pruebas a cabo durante una semana completa. Deténgase es el número más alto que el asesor de expertos utilizará.
El candidato más obvio para probar en este ejemplo es el valor Take Profit. La configuración predeterminada aparece en 50. Si el comercio de las Grandes Ligas, es posible que desee considerar escenarios que van entre 10 pips y 200 Pips. Eso significa que usted fija Take Profit fila para 10 para la Comienzo columna y 200 para la Deténgase columna. El verdadero truco aquí es la selección de la Paso. Si decide Paso = 1, entonces MetaTrader ejecutará una prueba independiente para cada valor entre 10 y 200. Eso es 190 pruebas, que es una exageración. Un paso de 10 reduce el número total de pruebas hasta 19.
Optimización
Esta sección es la parte viajera quisquillosa. Si un comerciante siente que es inaceptable tener 10 derrotas consecutivas en una fila, se puede colocar una marca junto casilla las victorias consecutivas. MT4 descarta automáticamente las pruebas que dan un resultado que contiene todo lo comprueba fuera.
Cuando termine de pasar por cada una de las pestañas, presionar OK en la esquina inferior derecha. Es hora de poner en marcha las pruebas.
Conviene en el Optimizador de MT4 Curve
Una palabra de advertencia: mi opinión personal es que la optimización de un asesor experto suele ser una muy mala idea. Las configuraciones únicas que producen la mayor ganancia en 2012 es poco probable que producir la mayor ganancia en 2013. Si no se controla por el azar, hay una buena probabilidad de que el 2012 mejor combinación puede resultar en pérdidas catastróficas en 2013.
Recomiendo que los comerciantes persiguen cualquier trabajo el desarrollo de estrategias en NinjaTrader. No me gusta la idea de optimizar en absoluto. En lugar, Siempre me concentro en las estrategias de experimentación para la eficiencia de entrada y salida. Sé por años de experiencia que estos valores no cambian fundamentalmente en instrumentos de las listas negociadas. Eficiencias de entrada y salida hacen métricas maravillosos para el comercio automatizado porque son tan estables.