Coursera es uno de mis sitios favoritos en línea. Hace dos semanas, I finally had the opportunity to register for the course that I’ve been waiting for: Procesamiento digital de señales.
Procesamiento digital de señales se utiliza en todo, desde la música a las comunicaciones a… la predicción de los mercados financieros. Although it’s not the focus of the class, Ya granjeado algunas ideas vale la pena explorar como indicadores.
La primera idea indicador de que el curso inspirado, and the one that I’m the most excited about, busca bares que están fuera de lugar con sus pares. Elegí arbitrariamente un período retroactivo de 20 para mi análisis.
Pasos para calcular la relación cumulante:
- Calcula la media de los períodos 1-20
- Calcular la suma del valor absoluto de cierre de la barra – promedio para bares 1-20
- Calcula la suma de la Cerca de bar 0 (la última barra cerrada) – cerca de cada barra, 1-20
- Paso Divide 3 a paso 2
El resultado inicial se veía como se esperaba. Puse las barras de valor absoluto en el paso 2 so that I wouldn’t have to worry about the average changing the sign of the output. La función de arriba es sólo positiva si el precio actual es “arriba” la suma de la última 20 bares. Una posición negativa significa que el precio actual es “abajo”.
Values around ±1 are expected. You wouldn’t, después de todo, esperar una nueva barra para deshacerse de los cálculos mucho.
That’s exactly the point. If something is near the ±1 window, then it’s probably worth ignoring. La acción del precio es chuleta puro.
El valor real está en los picos. Un pico de 20 isn’t any more important than a spike to 50. Por encima de un cierto umbral, el comerciante sólo necesita poner atención. It’s a black and white issue.
Ideas Estrategia
Mi instinto inicial era que el indicador podría funcionar bien en monedas de mercados emergentes como tratar de ZAR. They’re so breakout prone that entering on the right side of the move, independientemente de la razón, debe hacerlo bien.
Tomó cerca de 20 minutos de tabla gazing para llegar a la estrategia para el gráfico H4. Era plana en la mayoría de las divisas, pero USDZAR sobresalió. Esta curva de la equidad utilizado mis ajustes iniciales sin optimización. Más importante, el factor de ganancia mejorada en una 1.5 año paseo de prueba hacia adelante.
Los mayores mostraron exactamente lo contrario. Hacen tendencia, pero apenas en la forma mega monstruo de los mercados emergentes. He modificado la estrategia de hacer lo contrario y dejar que las condiciones que van prevalecen. EURUSD, como parece ser habitual con las estrategias de negociación gama, se destacó como el mejor intérprete.
Sección del empollón
Para los empollones de la matemáticas y programadores por ahí, La fórmula para el indicador está por debajo de.