Everyone here knows that I’m a fan of the dumbest possible strategy. Cuanto menos compleja que las reglas son, más fácil es comprender cuando algo se rompe inevitablemente.
La Estrategia SPY y Doji desde paststat duda encaja a la perfección. El SPY es el ETF que sigue el S&P 500 índice.
Probaron una idea simple: no un doji en el SPY contiene ningún valor predictivo? La respuesta corta es un sí.
Los dojis ofrecen ningún valor predictivo sobre su propio. Sin embargo, teaming para arriba con un 200 período promedio móvil mostró resultados mucho mejores. Utilice la ubicación por encima o por debajo de la media móvil mostraron una clara relación entre pérdidas y ganancias.
Así que no estoy promocionando a todos mis lectores? El mayor problema con una estrategia de este tipo es el tamaño de la muestra: sólo hay 40 oficios de la muestra más grande. Algunos de los resultados publicados sólo analizar los resultados de 12 oficios. That’s not a strategy. It’s hardly an observation, cualquiera de los dos.
Lo que me gusta de la idea es que Hightlights algo fundamental acerca de cómo funciona el mercado de valores. Siempre pienso en ello como un oficio par. Usted compra 1 unidad de acción para cada X dólares de moneda.
You’re really pair trading two asset classes: uno es una acción, el otro es de dólares. El flujo del mercado de divisas domina existencias. Un aumento de la fortaleza del dólar es casi seguro que anticipa un día en las existencias.
Las rachas de los stocks de plomo mercado de divisas para rastrear su camino hacia arriba. Los mercados alcistas duran años y años. Unless you’re counting Día de la Fed, there’s no particular move that dominates in stocks.
Estrategia SPY Idea
Esto contrasta con el oso se mueve y la diferencia es noche y día. Todo el mundo sabe acerca de la 1987 bloquearse cuando el mercado se estrelló 22% en un solo día. Nuestra más reciente crisis en 2008 daño similar infligido durante un período de semanas.
Precio de cruzar la media móvil es una de mis estrategias favoritas. It’s dummy proof and I’ve seen it work in several markets, especialmente forex cruces de las materias primas.
El filtro de SMA que paststat aplica en la estrategia doji sólo podría hacer para una estrategia de negociación mejor diario completo. I’d even be tempted to ignore the long trades and take short only signals. Un filtro simple como el ratio put-call podría ayudar a filtrar el peor de los oficios de ruido.
What I like even more is that it’s a strategy that could apply in today’s market:
- El mercado de valores es la negociación en márgenes récord de deuda
- Selling the idea of a crisis isn’t hard with the potential US default looming
We’ll have to take a look at this in more detail tomorrow.