El mercado de divisas es compatible con una comunidad diversa de comerciantes independientes de éxito que han desarrollado estrategias ganadoras que trabajan durante las cambiantes condiciones del mercado. Estrategias de seguimiento de tendencias son muy populares entre los novatos, pero los comerciantes veteranos realmente ganan su sustento en tiempos de volatilidad.
This article gathers and summarizes some longtime traders’ forex volatility trading strategies that can win even when markets are volatile. De hecho, las estrategias en el libro de jugadas de comercio volatilidad funcionan mejor en momentos en que los beneficios de los sistemas de seguimiento de tendencias están muy por detrás.
Comercio volatilidad Forex
Por definición, volatilidad significa que los precios suben y bajan rápidamente, y no muestran una clara dirección o tendencia. Sistemas de comercio de volatilidad centrada exitosos por lo general cuentan estas características:
• Based on volatility or breakouts from channels or ranges
• Trades are short-term
• Trading systems are very choosy with trades, y son por lo general fuera del mercado
• Win a high percentage of trades
• Earn only a small-to-modest profit per trade
• Take advantage of small moves instead of big moves
Sistemas mecánicos de comercio bien diseñadas pueden anticipar y tomar ventaja de los cambios en la volatilidad, a continuación, salir de los oficios sin devolver los beneficios abiertas.
Estrategia comercial parabólica stop-and-inverso
Algunos comerciantes de divisas a aprovechar el poder de la volatilidad por el comercio de sistemas de tiempo-precio parabólicos. Presentado por primera vez por el legendario comerciante J. Welles Wilder, Jr., las estrategias comerciales parabólicos stop-and-inversas capitalizar las reversiones de precios.
Parabolic indicators help determine the direction of a currency pair’s price movement as well as indicating when the trend is likely to change and a price reversal is imminent.
Estos indicadores funcionan bien para la determinación de los dos puntos de entrada y salida en los mercados cambiarios volátiles, ya que los precios tienden a permanecer dentro de curvas parabólicas durante tendencias. Cuando los precios se mueven violentamente, indicadores parabólicos pueden ayudar a mostrar la dirección o el cambio de tendencia.
Estrategias de parada-y-inverso parabólicos exitosos son también tiempo centrada: El sistema de comercio mecánica pesa las potenciales ganancias contra la cantidad de tiempo que la posición debe ser mantenida con el fin de tener la mejor oportunidad de lograr esas ganancias.
If using a “pure” parabolic trading system, el cambista siempre sería en un mercado determinado, ya sea larga o corta. Por ejemplo, cuando el indicador parabólico genera una señal de compra, se entra en el comercio. Entonces, cuando la tendencia comienza a revertir, the “long” position is closed and a new “short” is opened at the same time.
Todavía, Para reducir el número de rápidas sacudidas salidas de señales falsas de volatilidad, mayoría de los comerciantes parabólicos filtran sus señales de negociación, utilizando una pantalla de volumen de operaciones, así como una variedad de otros indicadores.
Normas comerciales parabólicos
The basic parabolic trading rules are simple – For long signals, the mechanical trading system buys when the currency pair’s price reaches a parabolic point above the current market price, y el volumen de comercio es mayor que la simple de cinco barras en movimiento volumen promedio.
Para que una señal para el comercio por confirmar para esta estrategia de negociación parabólica, ambos parámetros deben ser verdad durante el mismo tiempo-bar. He aquí la configuración parabólica generales, reglas de entrada y salida utilizados por varios comerciantes de Forex con éxito:
• Calculate the parabolic points
• Calculate the 5-bar simple moving average (5 ESCUELA SECUNDARIA) del volumen de operaciones
• For long entries, el sistema de compra cuando el precio llega a un punto parabólica más alto que el precio actual de mercado, siempre y cuando el volumen es superior a la media móvil de 5 bar
• For short entries, el sistema vende corto cuando un precio toca el punto más bajo parabólico debajo de los precios actuales del mercado, siempre que el volumen de comercio es mayor que el promedio móvil de 5 bar
• To exit from a long trade, el sistema liquida la posición cuando los puntos parabólicos declinan
• To exit from a short trade, el sistema cubre la posición cuando los puntos parabólicos se elevan
• To set the trailing stop for a long position, el sistema utiliza los puntos parabólicos por debajo del precio de mercado actual
• To set a trailing stop for a short trade, el sistema utiliza puntos parabólicos por encima del precio actual de mercado
• Savvy traders often set profit targets like this, por ejemplo: 70 pips para EUR / USD o 60 pips para el EUR / USD cuando el comercio de un marco de tiempo de 4 horas; o, 200 pips para el EUR / USD o 250 pips para EUR / USD cuando el comercio de un plazo de tiempo todos los días
Estrategia de ruptura de canal Volatilidad
Muchos comerciantes de Forex exitosos usan estrategias de ruptura del canal alimentado por la volatilidad. Estos son los indicadores básicos y reglas de comercio para una estrategia de canal de ruptura simple que funciona para los pares de divisas especialmente volátiles en los marcos de tiempo de 15 minuto o más:
• 30 ATR (el Average True Range sobre 30 períodos de tiempo) con 5 EMA (la media móvil exponencial sobre 5 períodos)
• 15 ATR con 5 EMA
• 30 EMA (Media Móvil Exponencial más 30 períodos) Alto
• 30 EMA Baja
• For long entries, el sistema de compra cuando el precio cierra por encima de la banda superior y la EMA 30 ATR es mayor que la 5 EMA
• For short entries, el sistema vende corto cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior y la EMA 30 ATR es mayor que la 5 EMA
• The trading system sets the stop-loss on the lower EMA band for long positions, y en la banda de EMA superior para las posiciones cortas
• With fine-tuning, la estrategia puede lograr los objetivos de beneficios bastante agresivos
Estrategia de ruptura doble canal Volatilidad
Otros comerciantes de la divisa que se especializan en las ganancias de recolección de precios de la moneda especialmente volátiles utilizan un parecido, yet “double” channel breakout strategy. A continuación se presentan los indicadores de comercio y reglas básicas para una estrategia de doble canal de evasión que funciona bien para los pares de divisas volátiles:
• 11 Índice de Fuerza Relativa (RSI) en niveles 35 y 65
• 20 EMA alta
• 20 EMA Baja
• 5 EMA alta
• 5 EMA Baja
• The mechanical trading system buys when the 5 EMA alta es mayor que la 20 EMA alta y la 11 RSI es mayor que 65
• The system sells short when the 5 EMA alta es menor que la 20 EMA alta y la 11 RSI es inferior 35
• If the initial setup bar’s trading range is more than double the value of the previous bar, el sistema de comercio disminuye el comercio
• The trading system sets the stop-loss at the lower band of the 5 EMA para los comercios largos, y en la banda superior de la 5 EMA para las posiciones cortas
• Aggressive profit targets can be set
Estrategia de las operaciones de cambio de extrema volatilidad
Los comerciantes de Forex que prosperan en la volatilidad, hay muchas oportunidades comerciales rentables. A continuación se muestra una estrategia de negociación volatilidad de la divisa sencilla.
Cuando una larga vela aparece durante una sesión de negociación, es decir, cuando una caducidad intradía tiene un alcance mayor que el plazo de caducidad anterior, puede ser la configuración para una operación. Velas largas son una señal de que la volatilidad se ha incrementado, y que un cambio de tendencia puede ser inminente.
A menudo, después de una gran vela de una nueva tendencia puede desarrollar, o la tendencia anterior puede ser más fuerte. Y, la tendencia por lo general se mueve en la misma dirección que el movimiento de los precios de la caducidad cuando ocurrió la larga vela.
Cuando se produce una larga vela, si esa vela rompe el alta o baja de la sesión de negociación, entonces el precio probablemente continuará moviéndose en la misma dirección.
Normas comerciales para la estrategia extrema volatilidad
• A candle or intraday time-bar which is much bigger than any previous candles during the session, pero aún no ha llegado 100 pips en rango total
• That same long candle is also now setting a new intraday high
• For long entries, el sistema de comercio de compra a 1 pip over the high of the previous candle’s price
• For short entries, el sistema se vende en corto 1 pip under the low of the previous candle’s price
• For longs, el stop-loss se fija en 1 pip por debajo del mínimo de la vela entrada
• For shorts, el stop-loss se establece 1 pip por encima del máximo de la vela entrada
• Profit targets are set according to nearby support and resistance levels
• It’s important to note that any entry order should be placed only after the time-bar containing the long candle is completed, y el comerciante debe usar al menos un otro indicador para confirmar la señal antes de entrar en un comercio
Estrategia de ruptura de canal ATR
Algunos comerciantes de la divisa que se especializan en las estrategias de volatilidad centrada basan en indicadores que utilizan Average True Range (ATR).
El sistema de comercio determina el punto medio del canal ATR mediante el cálculo de la media móvil exponencial (EMA) of the time-bars’ closing prices, using a number of time-periods as defined by the “close average periods” parameter. Cuando la volatilidad empuja el precio de la moneda de este canal, los brotes de acné son fáciles de operar.
Esta estrategia de negociación de la volatilidad es similar a una estrategia de ruptura banda de Bollinger, excepto que se basa en ATR en lugar de la desviación estándar como una medida de la volatilidad para definir la anchura de las bandas o canales. Las reglas de comercio de este tipo de estrategia de volatilidad son simples.
• ATR for 20 tiempo-bares
• EMA of the closing prices of each time-bar
• For long entries, cuando el último precio de un plazo de caducidad cruza sobre la banda media del canal ATR el sistema de comercio compra sobre la apertura de la siguiente caducidad
• For short entries, cuando el último precio de un período de tiempo cruza la banda media del canal ATR sistema vende corto en la apertura de la nueva barra de tiempo
• Stop-loss orders are set 2 pips por debajo o por encima de la primera banda del canal ATR
• The trading system sets profit targets according to nearby support-resistance levels
ATR estrategia de ruptura de canal usando fractales
Los comerciantes de Forex también utilizan indicadores fractales con el comercio de la volatilidad. A continuación se muestra una simple estrategia apoyándose en los canales de ATR para señalar los brotes, y el uso de fractales para determinar los puntos de entrada y salida óptimas.
• 130 ATR
• 9 EMA
• When ATR is greater than the 130-period average and the EMA is greater than the 9-period average, señales de comercio pueden ser confirmados
• When ATR is less than 130 y / o EMA es menor que el promedio de 9-período, hay comercio
• Fractal indicators to show the likely breakout range
• Entry orders are set 1 pip por encima o por debajo del rango de ruptura
• Enter long when ATR is greater than 130 y mayor que la 9 EMA, y los fractales confirman la ruptura al alza
• Enter short when the ATR is greater than 130 y mayor que la 9 EMA, y los indicadores fractales confirman la ruptura a la baja
• Stop-loss orders are set to be triggered if/when the currency pair’s price touches the opposite side of the range
• The trading system closes the position automatically when the volatility decreases, por ejemplo, si el ATR está por debajo de 14 EMA
• Set profit targets at a ratio of about 1:3 de acuerdo con los niveles de stop-loss; así, por ejemplo, si las ventanillas pérdidas son 30 Pips, entonces el objetivo de beneficios se fija en 40 Pips
Metros de volatilidad
Forex traders sometimes use “volatility meters” such as the Volameter indicator for intraday trading signals. Estos indicadores de volatilidad centro de atención a las zonas de sobrecompra y sobreventa. Las normas comerciales varían dependiendo del indicador. A continuación se presentan la configuración básica y las reglas que algunos comerciantes utilizan con el Volameter, un metro volatilidad populares.
• Overbought/oversold indicator
• Volameter
• Pivot-point indicators
Reglas comerciales
• A long trade is signaled when the value of the overbought/oversold zone indicator touches or breaks through a level of -8
• Enter the long trade when the overbought/oversold indicator reaches a level of -4 mediante la colocación de una orden de compra-sobre-abierto en la próxima caducidad
• A short trade is signaled when the overbought/oversold indicator reaches a level of 8
• Enter the short trade when the overbought/oversold indicator touches or breaks through the level of 4 mediante la colocación de una orden de venta-en-abierto en la próxima caducidad
• Set stop-loss orders to be triggered at 1 pip por encima o por debajo del precio indicado cuando el indicador de sobrecompra / sobreventa alcanza un nivel de -8 o 8, dependiendo de si el comercio es largo o corto
• Set profit targets according to nearby support/resistance levels and pivot points
Volatilidad crea un montón de oportunidades de comercio de divisas
Hay un montón de buenas estrategias de negociación volatilidad en el libro de jugadas de divisas. Los operadores deberían acoger volatilidad debido a las oportunidades rentables disponibles durante las sesiones de negociación que cuentan con grandes rangos de precios. Con una gestión adecuada del riesgo, volatility is a forex trader’s best friend.
Es volatilidad a un amigo o enemigo de su sistema de comercio actual?