Es absolutamente necesario verificar el rendimiento de su sistema de comercio sobre una base regular. Vas a perder la mayor parte de los problemas de ver su curva de las acciones por sí solo.
Que casi me pasó hace unas semanas. Cuando observaba a mi cuenta, Me di cuenta de que los resultados reales habían desempeño inferior drásticamente los resultados hipotéticos. Una revisión rápida me mostró que solamente tomé 271 oficios durante la semana previa, mientras que mi backtest esperaba encontrar 360.
Yo sólo tenía el comercio 75% de las configuraciones! Lo que podría explicar las operaciones que faltan?
Encontrar el defecto
Una característica que escribí en la versión de MetaTrader del Dominari era una característica diferencial máximo. Estoy pagando comisiones, por lo que la idea del escenario rara pero posible de pagar una 10 Pip spread de entrar en un comercio parecía intolerable. He añadido una característica diferencial máximo para evitar ser estafado.
Además, no me puse mucha atención en lo que sucede si la extensión es demasiado amplia. Mi instinto inicial era poner la EA en hibernación durante unos segundos. Sería entonces despertar y comprobar la propagación. Si la extensión se redujo lo suficiente, que enviaría una orden de mercado. Pero en mi prisa por empezar a operar, Me olvidé de requerir también que el precio de estar cerca de mi precio solicitado originales. Ese diseño habría permitido que el mercado vaya a la deriva hasta 10 pepitas y luego, si el margen se redujo, pagar de manera espectacular para conseguir en el comercio.
El nuevo método para la limitación de la difusión pagada utiliza órdenes de límite si la propagación es demasiado amplia. La ventaja de este método es que resuelve dos problemas simultáneos. La primera es fácil de entender. Una orden de límite tiene un precio limitado. No es posible que el precio de la deriva se describe en el párrafo anterior que se produzca. I cualquiera consigue el precio que quiero o el mercado se mueve sin mí y me olvido del comercio.
La segunda ventaja de utilizar las órdenes de límite de entrada es el hecho de que una orden de límite se basa en el servidor del agente. El método de hibernación podría potencialmente perder una fracción de segundo en que el diferencial se reduce temporalmente a un precio aceptable. órdenes límite de captura todas las cotizaciones de precios, mejorar mi probabilidad teórica de un relleno.
La realidad demostró la teoría después de una semana de la negociación. En lugar de tomar 75% de todas las señales posibles, Ahora estoy tomando 87.5% de señales. Eso es resultado del nuevo método de límite y mi disposición a pagar una difusión más amplia a entrar en un comercio.
más mejoras
La pregunta en la parte superior de la cabeza era, “Debería estar dispuesto a pagar aún más para entrar en estos comercios?” Como un buen acerca de, Inmediatamente decidí calcular la cuestión en lugar de adivinar al azar.
Escribí un guión en MetaTrader para buscar cada orden de límite en mi cuenta que fue cancelado. Entonces miré a lo que el rendimiento hipotético de esas operaciones habría sido si simplemente hubiera tenido que pagar la propagación exorbitantes.
Resulta que yo debería estar dispuesto a pagar mucho más dinero para entrar en estos comercios.
Ha habido 50 canceló las órdenes de límite en la última semana, 44 de los cuales eran teóricamente rentable. El beneficio teórico promedio por operación fue € 1,28 € en comparación con 0,33 para todas las operaciones ejecutadas. Esa es una masiva 287% diferencia en la rentabilidad!
La otra sorpresa fue la exactitud ciento. 44 fuera de 50 implica una precisión de 88%, en comparación con 64% precisión en las operaciones ejecutadas. 50 señales no es mucho. ¿Me estoy demasiado excitado por las ganancias perdidas o es que la mala suerte?
Las estadísticas básicas da una respuesta con un alto grado de precisión. Si la precisión real es 64%, a continuación, que se puede esperar para ver 50 * 0.64 = 32 ganar el comercio en un muestreo aleatorio. mi observado, exactitud teórica con estas órdenes límite era 44 órdenes fuera de las 50, que es 88% exacto.
Resulta que yo debería estar dispuesto a pagar mucho más dinero para entrar en estos comercios.
La desviacion estandar por un 64% precisión en 50 pedidos es 0.48, que podremos utilizar para calcular el Error estándar. El error estándar de 50 pedidos es sqrt(50) * 0.48 = 3.42 pedidos.
Y finalmente, el error estándar nos da suficiente información para calcular la puntuación z. La puntuación z son los valores en valores esperados observó / error estándar, que es (44-32) / 3.42 = 3.5. La z-score de 3.5 tiene una probabilidad de 0.000233 producido como consecuencia de la casualidad, o alrededor 1 en 4,299 pruebas.
Conclusión: Las estadísticas dicen con alta confianza de que mis órdenes no ejecutadas son sustancialmente más preciso que mis órdenes ejecutadas.
Con las órdenes de ser a la vez más precisa y que tiene un valor más alto por el comercio, He aumentado el margen máximo que estoy dispuesto a pagar por 53%. Mientras que suena extrañamente precisa, el valor por el comercio podría ser sobreestimado sustancialmente. Me estacioné bola de una conjetura que el pago 40% de los costes comerciales para una alta calidad del comercio parece razonable. Ese número puede tener que ir más alto con el fin para mí para medir los detalles.
Ideas para la exploración
La extrapolación increíble desde el análisis de orden en vivo es que la propagación parece predecir mi probabilidad de éxito. aumento de los diferenciales me hacen más probabilidades de éxito y con un mejor riesgo:el porcentaje de retribución. Mi proyecto en los próximos días será la de iniciar el registro de mis diferenciales en tiempo de generación de señales para evaluar si la propagación predice la rentabilidad de mis señales.
Curiosamente, incluso podría haber un resultado paradójico donde estrechos diferenciales predicen mi fracaso. Más acerca de que cuando tenga suficientes datos para responder a la pregunta.