A principios de este mes, nos fijamos en un artículo de Forex Crunch que cubierto los tres primeros pasos para la construcción de una nueva estrategia cuantitativa Forex. Esos tres primeros pasos Ideas de estrategias de intercambio de ideas cubiertos, la definición de las reglas, y la optimización de los parámetros.
En ese momento teníamos una estrategia que teníamos razones para creer que un buen desempeño en una situación de comercio. Los próximos pasos implicarían correctamente probando nuestra estrategia con el fin de demostrar su valor.
Desde Forex Crunch ha publicado los segundos tres pasos para la creación de un sistema de Forex robusta. Este post se centra en probar el sistema que se creó con los tres primeros pasos. Se sugiere comenzar con las pruebas dentro de la muestra, luego pasar a las pruebas fuera de la muestra, y luego sugiere algunos métodos aún más profundas de las pruebas.
El punto más importante de control con respecto
Si bien hay un montón de buena información en el artículo sobre los diferentes tipos de pruebas que se deben realizar en una nueva estrategia de Forex, el punto más significativo que el artículo hace es en realidad indica en la introducción:
Basándose en el CAR (rendimiento anual compuesto) figura no siempre es una buena idea porque esta medida no tiene en cuenta el riesgo de que estuvo involucrado en la producción de esas ganancias.
Este punto es extremadamente básico, que hace que sea fácil pasar por alto. Mientras que un fuerte retorno anual compuesto es el objetivo final de cada comerciante, todos sabemos que hay muchas maneras de llegar a un fuerte retorno anual compuesto, and some of them aren’t worth the effort.
Además de agravar retorno anual, también tenemos que estar preocupados con cómo la estrategia realiza desde una perspectiva de riesgo. En cuanto a las estadísticas, como aspiración máxima, factor de ganancia, Ratio de Sharpe, y porcentaje de victorias nos da una mejor idea de cómo llega la estrategia en su declaración anual compuesto.
Esta ampliar la imagen imagen nos dará una visión más matizada de lo que el comercio de la estrategia se sentirá como. Podemos usarlo para determinar si la cantidad de riesgo que la estrategia expone nuestro capital a que está en nuestro rango tolerable.
Prueba Estrategias Forex
Las pruebas en dentro de la muestra de datos es donde podemos afinar nuestras estrategias con el fin de obtener las estadísticas de rendimiento y riesgo en el rango deseado. Desde ahi, nos movemos a fuera de la muestra de prueba donde se intenta replicar esas estadísticas en un conjunto de datos fresca.
También están probando métodos como Walk-Forward Optimización y Simulaciones Monte Carlo que puede arrojar más luz sobre cómo se puede esperar que nuestro nuevo sistema para realizar en el comercio directo. Lo importante que debe vigilar durante esta fase de prueba es la consistencia. La estrategia debe realizar de manera similar en todos estos diferentes tipos de pruebas.
Si la estrategia produce buenas ganancias a través de una amplia gama de pruebas, se puede esperar para producir resultados similares en el comercio directo.