Una estrategia de Forex Martingala ofrece una manera arriesgada para que los comerciantes apuestan a que que las estadísticas a largo plazo se invierten a los medios. Los comerciantes de Forex usan martingala estrategias costo-promediado a media-baja en la pérdida de oficios. These strategies are risky and long-run benefits are non-existant.
He aquí por qué las estrategias Martingala son atractivos para los comerciantes de divisas:
El Primero, en condiciones ideales y entre ellos carry positivo, Estrategias Martingala ofrecen lo que parece ser un resultado de beneficios predecible y una "apuesta segura" en victorias eventuales.
Segundo, Estrategias de divisas martingala no se basan en ninguna capacidad predictiva. Las ganancias de estas estrategias se basan en probabilidades matemáticas a través del tiempo, en lugar de depender de los comerciantes de divisas hábiles usando su propio conocimiento y experiencia subyacente en los mercados particulares. Los comerciantes novatos como estrategias Martingala porque pueden trabajar incluso cuando del comerciante "comercio-picking" habilidades no son mejores que el azar puro.
Tercera, pares de divisas tienden a operar en rangos bastante más largos períodos de tiempo, por lo que los mismos niveles de precios a menudo se revisan varias veces. Al igual que con el "comercio de cuadrícula,"Por lo general hay múltiples posibilidades de entrada y salida en el rango de cotización.
Es importante entender desde el principio que una estrategia de Forex Martingala no mejora las posibilidades de ganar una determinada línea, y su principal beneficio es que retrasa las pérdidas. La esperanza es que la pérdida de oficios pueden ser retenidos hasta que se conviertan en una empresa rentable.
Estrategias de martingala se basan en un promedio de costo. La estrategia significa duplicar el tamaño del comercio después de cada perdedor hasta que se produce un comercio ganador solo. En ese punto, debido a la capacidad matemática de duplicar, el comerciante espera salir de la posición con una ganancia.
Y por "duplicar" la exposición en operaciones perdedoras, el precio medio de la entrada se reduce en todos los puntos de entrada.
Un ejemplo sencillo de ganar-perder
La siguiente tabla muestra cómo funciona una estrategia Martingala con un juego de intercambio sencillo, en el que cada ronda tiene una 50% posibilidades de ganar y un 50% posibilidad de perder.
Estaca Resultado Pérdida De Beneficios Saldo actual
$100 Ganó $100 $100
$100 Ganó $100 $200
$100 Perdido -$100 $100
$200 Perdido -$200 -$100
$400 Perdido -$400 -$500
$800 Ganó $800 $300
En este sencillo ejemplo, el cambista tiene un tamaño de la posición merece una norma $100 en cuenta la equidad. Con cada operación ganadora en ese mismo par de divisas, el tamaño de la posición posterior se mantuvo a la misma $100.
Si el comercio es un perdedor, el tamaño de la operación se duplica por cada perdedor sucesiva. Esto se conoce como "doblar". Si el comerciante de divisas tiene suerte, dentro de unas pocas transacciones que él o ella va a disfrutar de un ganador.
Cuando la estrategia de divisas Martingala gana, gana lo suficiente para recuperar todas las pérdidas anteriores, incluido el importe comercial original, más las ganancias adicionales.
De hecho, una operación ganadora siempre resulta en un beneficio neto. Esto ocurre porque:
2(n) = Σ 2A-1 +1
Donde n es el número de operaciones. Así, el retiro de cualquier número de pérdidas consecutivas se recupera mediante la siguiente operación exitosa, suponiendo que el comerciante se capitaliza lo suficientemente bien para continuar duplicando cada operación hasta conseguir un ganador.
El principal riesgo de las estrategias Martingala es la posibilidad de que la cuenta de explotación puede quedarse sin dinero a través de reducción antes de que ocurra una operación ganadora.
Un sistema básico de compraventa de divisas Martingala
En el mercado de Forex reales, por lo general no es un resultado binario rígido - Un comercio puede cerrar con una cantidad variable de la ganancia o pérdida. Todavía, la estrategia Martingala sigue siendo el mismo. El comerciante simplemente define un cierto número de pips como la meta de ganancias, y un cierto número de pips como el umbral de stop-loss.
En el siguiente euros reciente / USD ejemplo que muestra un promedio abajo en un mercado a la baja, con ambos niveles objetivo de beneficio y de pérdida de parada establecidos en 20 Pips.
Gota de orden mucho ingreso promedio ingreso absoluto tasa romper incluso el equilibrio
1.3500 Comprar 1 1.3500 1.3500 0.0 0.00 $0
1.3480 Comprar 2 1.3480 1.3490 -20.0 10.00 -$2
1.3460 Comprar 4 1.3460 1.3475 -40.0 15.00 -$6
1.3440 Comprar 8 1.3440 1.3458 -60.0 17.50 -$14
1.3420 Comprar 16 1.3420 1.3439 -80.0 18.75 -$30
1.3439 Vender 16 1.3439 1.3439 -61.2 0.00 $0
El Primero, los comerciante compra 1 mucho a un precio de 1.3500. El precio se mueve entonces contra el comerciante, hasta 1.3480 que desencadena la pérdida de la parada.
Las cuentas del sistema de comercio 1.3480 como una “teorético” detener la pérdida de, sin embargo, no liquida la posición. En lugar, el sistema abre un nuevo oficio por el doble del tamaño de la posición actual.
Así, la segunda línea de la tabla de arriba muestra un lote más añadido a la posición. Esto permite a un precio medio de la entrada 1.3490 para los dos lotes.
Es importante señalar que la pérdida no realizada es la misma, sin embargo, ahora el comerciante tiene un retroceso de sólo 10 pips con el fin de alcanzar el equilibrio, no la 20 pips previstos por una pérdida después de la primera operación.
"Un promedio de abajo" al duplicar el tamaño de la operación reduce la cantidad relativa necesaria para recuperar las pérdidas no realizadas. Promediando abajo con incluso más oficios, el valor del punto de equilibrio se acerca a un nivel constante que viene cada vez más al nivel de stop-loss designado.
Continuando con el ejemplo anterior, en la quinta comercio el precio medio de entrada es 1.3439 así que cuando el precio se mueve hacia arriba a través de ese punto, las tenencias promedio general alcanzan el nivel de equilibrio.
En este ejemplo, los primeros cuatro operaciones fueron las pérdidas, pero todos estaban cubiertos por el beneficio en el quinto comercio. Un sistema de comercio de divisas mecánica puede cerrar este grupo de operaciones en o por encima del nivel de equilibrio. O, el sistema puede mantener el par de divisas para mayores ganancias.
Cuando una estrategia Martingale funciona con éxito, el comerciante puede recuperar todas las pérdidas con un solo ganador. Todavía, siempre hay un riesgo importante de que el comerciante puede sufrir una reducción irrecuperable a la espera de un ganador.
Advertencias sobre la estrategia de divisas Martingala
Desde un punto de vista matemático y teórico, una estrategia de comercio de divisas Martingala debería funcionar, porque hay una secuencia de largo plazo de las operaciones será nunca perder.
Todavía, en el mundo real la estrategia perfecta Martingala requeriría capitalización ilimitada, ya que el comerciante puede enfrentar una larga serie de pérdidas antes de lograr un solo ganador. Pocos comerciantes podían soportar la reducción requerida.
Si hay demasiadas operaciones perdedoras consecutivas, la secuencia de comercio debe estar cerrado en una pérdida antes de comenzar el ciclo de nuevo. Sólo manteniendo el tamaño inicial posición muy pequeña en proporción al capital de la cuenta del comerciante podría tener alguna posibilidad de supervivencia.
Irónicamente, cuanto mayor es el límite total drawdown, cuanto menor es la probabilidad de perder en una secuencia comercio, sin embargo, el más grande que la pérdida será si o cuando ocurre. Este fenómeno se conoce como una "distribución Taleb." Los oficios más, es más probable que surja una larga serie de pérdidas.
Este problema se produce debido a que durante una secuencia de operaciones perdedoras con un sistema de Martingala la exposición al riesgo aumenta exponencialmente. En una secuencia de (n) pérdida de los oficios, la exposición del operador aumenta a medida 2A-1.
Así, si el comerciante se ve obligado a salir de una secuencia de comercio antes de tiempo, las pérdidas son muy grandes. Por otra parte, el beneficio de un comercio de divisas Martingala sólo aumenta de forma lineal. Es proporcional a la mitad de la ganancia media por operación, multiplicado por el número de operaciones.
Independientemente de las normas comerciales subyacentes utilizados para elegir los pares de divisas y puntos de entrada, si el comerciante es justo 50% del tiempo (las mismas oportunidades que al azar) entonces el total esperado las ganancias de operaciones ganadoras serían:
Beneficio ≈ (½) x (G)
Cuándo (n) es el número total de operaciones y (G) es la cantidad de ganancias en cada operación.
Sin embargo, un solo comercio de gran perdedora se restablecerá esta cantidad a cero. Continuando con el ejemplo anterior, si el comerciante establece un límite de 10 oficios doble abajo, el mayor tamaño mucho comercio sería 1024. La cantidad máxima sólo se perdería si no hubiera 11 pérdida de los oficios en una fila.
De acuerdo con la ecuación anterior, La probabilidad de que esto ocurra es (½)11. En otras palabras, el comerciante sería esperar a perder el importe máximo una vez cada 2048 oficios.
Después 2048 operaciones de divisas:
• ganancias esperadas son (½) x 211 x 1 = 1024
• Esperado peor derrota solo es -1024
• El beneficio neto esperado es 0
Suponiendo estrategia comercial-elección del comerciante no es mejor que simple casualidad, el sistema de Martingala ofrece siempre al menos un 50-50 posibilidades de éxito.
De nuevo, Martingala no mejora las posibilidades de ganar un comercio, simplemente pospone pérdidas o ayuda al comerciante potencialmente evitar pérdidas por permanecer en las posiciones de tiempo suficiente. Es arriesgado, y muy pocos comerciantes han tenido éxito con las estrategias Martingala en el largo plazo.
Estrategias de divisas martingala sólo funcionan cuando los precios de divisas se cotizan en un rango
Algunos comerciantes de seguimiento de tendencias utilizan una "marcha atrás Martingala" estrategia que implica duplicar operaciones ganadoras, y cortar las pérdidas rápidamente. Sin embargo, Estrategias de martingala tienden a sufrir durante el análisis de tendencias de mercados. Las únicas oportunidades vienen de un rango de negociación en lugar de seguir la tendencia-.
El desafío es elegir los pares de divisas con carry positivo que son gama determinada en lugar de tendencias. Y, el sistema de comercio debe ser programado para deshacer posiciones cuando se produzcan correcciones abruptas.
Forex estrategia Martingala puede mejorar el rendimiento
Un uso ocasional de estrategias de divisas martingala es para mejorar el rendimiento. Algunos comerciantes utilizan estrategias Martingala con remanentes positivos de divisas oficios de los pares de divisas con grandes diferenciales de tasas de interés. De esa manera, créditos positivas se acumulan durante las operaciones abiertas.
Al limitar reducción de 5% del capital de la cuenta, algunos comerciantes logran 0.5 a 0.7% retorno mensual mediante estrategias de martingala cuando EUR/CHF y EUR/GBP opera en rangos de firmemente durante muy largos períodos de tiempo.
El comerciante debe mantener un ojo vigilante de los riesgos que puede resultar en que los precios de la divisa estallan en las nuevas tendencias, especialmente alrededor de los niveles de soporte y resistencia. De nuevo, Martingala sólo funciona con los pares de divisas basados en límites, no trending queridos.
¿Cómo calcular el límite de retirada gradual de una estrategia de Forex Martingala
Para los comerciantes están dispuestos a correr el riesgo de una estrategia de Forex Martingala, lo primero que hay que decidir es el tamaño de la posición y el riesgo. Para mantener este ejemplo sencillo, vamos a usar los poderes de 2.
El número de los lotes comercializados determinará el número de patas de comercio de doble abajo que puede ser colocado. Por ejemplo, Si el máximo es 256 lotes, esto permite 8 piernas-doble abajo.
Lotes máximos que pueden ser objeto de comercio = 2número de patas
Si el comercio de final en una secuencia se cierra cuando se alcanza el punto de stop-loss, entonces la reducción máxima será:
Disposición < El número máximo de lotes x (2 x stop loss) tamaño x mucho
Así, con 256 micro lotes, y un stop-loss fijado en 40 Pips, la reducción máxima sería $2048.
Para determinar el número promedio de las operaciones que el sistema puede soportar antes de una pérdida, utilizar el cálculo:
2número de patas + 1
En el ejemplo actual, ese número es 29, o un total de 512 oficios. Después de los 512, el comerciante espera que sufren 9 operaciones perdedoras consecutivas.
Con una estrategia de divisas Martingale la única forma de supervivencia para gestionar Disposiciones es utilizar un sistema de "trinquete": A medida que se obtuvieron utilidades, el tamaño de los lotes comerciales y límites de disposición están tanto incrementarse gradualmente.
Secuencia de comercio equidad realizado retirada permitida ganancias
1 $1,000 $1,000 $25
2 $1,025 $1,025 $5
3 $1,030 $1,030 -$10
4 $1,020 $1,020 $5
5 $1,025 $1,025 $20
Este ajuste de trinquete debe ser manejado automáticamente por el sistema de comercio mecánica, una vez que el operador establece el límite reducción como porcentaje del patrimonio neto se dio cuenta.
Entrada
Para las señales de entrada en una estrategia de Forex Martingala, los comerciantes a veces "se desvanecen" o comercian los falsos puntos de ruptura de la gama. Por ejemplo, cuando el precio del par de divisas se mueve un cierto número de pips por encima de la media móvil de 15 días (Massachusetts), el sistema coloca una orden de venta.
Al utilizar este método, es importante actuar exclusivamente en señales que indican una alta probabilidad de que el precio va a volver de nuevo en el área de distribución original en lugar de estallar.
Metas de ganancias y los obturadores de las pérdidas
También es importante fijar adecuadamente los puntos de stop loss y objetivos de beneficio. Por un lado, si los valores utilizados son demasiado pequeños, el sistema abre demasiados oficios. Por otra parte, si los valores son demasiado grandes, entonces el sistema puede no ser capaz de mantener suficientes pérdidas sucesivas para sobrevivir.
Con estrategias Martingala, sólo el último punto de stop-loss se negocia realmente. Todos los niveles de stop-loss anteriores son puntos "teóricos", ya que las operaciones se liquidan en realidad no existe, y de hecho se añade un nuevo comercio con tamaño doble posición en cada uno de esos puntos.
Oficios martingala deben ser tratados de forma coherente como un conjunto, no individualmente. Forex comercio usando una martingala estrategia sólo debería cerrarse hacia fuera cuando la secuencia general de las operaciones es rentable, es decir, cuando hay un beneficio neto en las operaciones abiertas.
El comerciante Martingala espera que una operación ganadora se logrará antes de la reducción de las pérdidas se duplicó sucesivas drena la cuenta de explotación.
La elección de los objetivos de beneficios y puntos de stop-loss también depende del marco de tiempo de negociación y la volatilidad del mercado. En general, menor volatilidad significa que el sistema puede utilizar un valor pequeño stop-loss.
Algunos comerciantes fijan un objetivo de beneficio de algún lugar entre 10 a 50 pepitas y un valor de stop-loss entre 20 a 70 Pips. Hay varias razones para esto.
Una meta de ganancias pequeño tiene una mayor probabilidad de ser alcanzado antes, por lo que el comercio puede ser cerrada mientras rentable. Y, ya que los beneficios se complican debido al aumento exponencial en el tamaño de la posición, una pequeña rentabilidad-objetivo puede ser aún efectivo.
El uso de un objetivo de beneficio pequeño no cambia la relación riesgo-recompensa. A pesar de que las ganancias son pequeñas, el umbral más cerca de ganar mejora la relación de ganar, a perder los oficios.
Las ventajas y desventajas de una estrategia de Forex Martingala
Una estrategia de comercio de divisas Martingala ofrece beneficios muy limitados, tales como las reglas de comercio que son fáciles de definir y programa en un Asesor de Expertos u otro sistema de comercio mecánica. Y, los resultados con respecto a los beneficios y las detracciones aparecen estadísticamente predecible. También, Estrategias Martingala no se basan en la capacidad de un operador para predecir la dirección del mercado o eligen operaciones ganadoras.
Sin embargo, Martingale forex strategies are invariably losers in the long run. They simply postpone or avoid losses instead of creating standalone profits.
Y, a menos que las pérdidas son manejados cuidadosamente ajustando los tamaños de posición y límites de disposición cuando se obtienen beneficios, una estrategia martingala puede quedarse sin dinero durante una aspiración particularmente áspero. Esto puede suceder porque la exposición al riesgo aumenta exponencialmente, yet the profits only increase in a linearly.
En resumen, Estrategias de divisas martingala pueden ser útiles cuando se utiliza durante períodos limitados en los mercados laterales por los operadores con experiencia que se centran en los pares de divisas-carry positivo. Todavía, the risks are overwhelmingly negative.
¿Alguna vez has probado un Martingala "doblar" la estrategia en su propio mercado de Forex?