¿Cuáles son las probabilidades de que el sistema explota toda su cuenta? Probablemente mucho más alto de lo que piensas.
Riesgo de Ruina
El riesgo es uno de los factores más importantes en el éxito comercial. El problema con el riesgo es que viene en varios niveles. Muchos comerciantes son capaces de evolucionar hasta el punto en que son capaces de determinar la cantidad que están dispuestos a arriesgar en cualquier comercio único. El problema es que la mayoría de los comerciantes terminan ahí.
Demasiado muchos comerciantes ni siquiera consideran las probabilidades de voladura su cuenta. Esto era ciertamente una cuestión que tratan temprano en mi carrera. Cuando acaba de empezar, usted es tan ingenuo como para creer que el éxito va a ser fácil de encontrar. Yo no creo que nunca había llegado a punto de perder mi cuenta. Ni siquiera creo que nunca tendría una mala racha.
A medida que evolucionamos, nos enteramos de que todos los sistemas tienen detracciones. Todos los comerciantes luchan en algún momento. La lección más importante en el comercio es sobrevivir al comercio otro día. Con el fin de hacer esto, tenemos que calcular las probabilidades de perder todo y ajustar nuestro comercio para asegurarse de que son capaces de sobrevivir. Es por ello que estudiamos riesgo de ruina.
Los tres componentes del riesgo de ruina
- Promedio de victorias – El porcentaje de operaciones ganadoras esperados en base a pruebas retrospectivas históricas.
- Ratio de Pago – El beneficio medio de una operación ganadora dividido por el promedio de pérdida de una pérdida de comercio. Shaun también llama a esto la R múltiple.
- Porcentaje del Capital arriesgó – El importe del capital del sistema pone en riesgo en el mismo oficio.
¿Cómo interactúan estos componentes
Una vez que tenga estos tres componentes, es fácil de determinar el riesgo de ruina usando una tabla. La situación ideal es tener un riesgo de ruina tan cerca como sea posible para 0. En el caso de que su riesgo de ruina es mayor que cero, entonces usted puede ajustar cualquiera de los tres componentes con el fin de mejorarlo.
El componente que tiene el mayor control sobre es ciento del capital arriesgó. Simplemente ajuste abajo de su tamaño de la posición que reducirá drásticamente su riesgo. El inconveniente de esto es que también se deberá adaptar abajo de sus beneficios.
La otra alternativa es ajustar su sistema de una manera que mejore su ventaja. Esto puede hacerse mediante el aumento del porcentaje de operaciones su sistema puede esperar ganar o mediante el aumento de la Ratio de Pago. El Ratio de Pago se puede aumentar, ya sea por tener mayores ganancias en operaciones ganadoras o menos las pérdidas en operaciones perdedoras. Estos componentes son más difíciles de ajustar porque hay más factores que están fuera de su control.
Uso de Mi 10/100 Sistema SMA Ejemplo
Hace poco tuve un sistema de media móvil simple backtested. Utilizando los datos históricos backtest para ese sistema, podemos calcular el riesgo de ruina. El sistema fue creado para tener reglas que eran extremadamente simple. Establece una posición larga cuando el 10 días SMA cruza por encima de la 100 días SMA y luego se va a cobrar cuando el 10 días SMA cruza por debajo de la 100 días SMA.
Basándose en los resultados de backtesting históricamente este sistema en el SPY, Descubrí que sería rentable en sobre 41% de sus oficios. Sus operaciones ganadoras son un poco mejor que 4 veces más grande que sus operaciones perdedoras, así que puedo ponerlo en el 4-1 categoría.
Según el Riesgo de tablas Ruin, si yo iba a utilizar este sistema y el riesgo 1% de mi capital en cada operación, mi riesgo de ruina sería 0. Nada es definitivo, pero hay muy pocas posibilidades de que yo iría a la quiebra comercial de este sistema. El problema, sin embargo, es que este sistema también falla para vencer a norma comprar y mantener estrategias. También habría un problema si Promedio de victorias del sistema cayó por debajo 30%. Si eso llegara a suceder, Riesgo de Ruina saltaría a 100%.